09 ноября 2017, 23:48
Фьючерс на индекс RVI
Здравствуйте, разбираю вопрос, помогите если можете. Интересует фьючерс на индекс RVI. Изучив спецификацию я понял какая должна быть цена исполнения контракта, то как она считается. Но вопрос в том какая цена фьючерса теоретически правильная при его жизни. Есть например формула для фьючерса на акции. А есть ли такая для фьючерса на RVI? Должна быть. Я не знаю. Как рассчитать беквордацию или контанго правильно? МБ кто то знает по каким формулам котируют ММ?
Спасибо.
Спасибо.
Глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться для острова независимости от Дании, сообщает издание Politico.
«Настало время сделать следующий шаг для нашей страны», — сказал...
Продано
Tverskoy_homyak, да ну? А как же йа…
Работаю больше 20 лет на заводе и трейдрю временами, хоть и в основном предпочитаю долгосрочные инвестиции...
Что со мной не так?
Когда то была хорошая инфраструктура у компании, а потом зачем то построили трубы… Остается вопрос открытым, сколько понадобится времени, что бы Европа отказалась от трубопроводной нефти
21:08
Gypsy, потому что «денег нет, но вы держитесь»(шутка, деньги есть, но это кого надо деньги)
Ветка Палестины, После дефолта через полгода — делистинг, такой порядок. Где-то ниже была копия документа о расторжении договора.
В следующий пнд может быть, не мешайте Совдиру отдыхать
20:57
DS, Согласен, что добавил в копилку бреда с чьими то хотеньчиками, хотя сам немного взял шорта от 3.49, дошел но ЛП, который почти не сработал, сейчас сижу и смотрю сработает пробой наклонной или н...
Короче, ничего не починили за весь день.
И теперь даже не знают сколько времени потребуется.
А судя по отчетам они даже сделки за 30 декабря не провели.
Михаил Тайков, позже пойдёт, ещё рано
Депорта на таких нема. А контанго — см. ответ про правильную цену. Неправильного контанго быть не может.
К слову, математика та же, что и на VX-фьюч, равно как и сам местечковый индекс считается по той же методике, что и VIX
В описаниях я нашел только как на дату экспирации происходит расчет. А вот какая цена должна быть за допустим две недели до экспирации? как рассчитывается?
1) никто в здравом уме не желает такое фуфло трейдить
2) условия торговли этим продуктом на МБ откровенно говеные
3) практический выхлоп от такого продукта не соответствует теоретическим ожиданиям и расчетам
А если серьезно, то в теории — фьюч будет через две недели в зависимости как и насколько изменится индекс (база). Нюансов много. Лучше изучать это на примере VX-фьючерсов и индекса VIX, а не RVI.
А если совсем глубоко, то на красном циркуле недавно был вебинар на тему VIX и VX-фьючерсов. Там очень подробно все разжевали, попутно выдав кучу граалей как по этому продукту, так и по другим связанным темам
Название не помню — там VIX в названии фигурирует