Генератор мировых котировок: корреляция активов
Были взяты графики нескольких десятков валютных пар (история котировок за 18 лет). Сравнивались каждый с каждым. Корреляция на недельном таймфрейме доходит до 60%. Корреляция на минутном до 40%. При сдвиге графиков на 1 бар относительно друг друга корреляция падает до 0 (на любом таймфрейме). Также были найдены корреляции фондовых индексов, акций, валют, на всех таймфреймах… Даже несвязанных друг с другом: например была найдена 50% корреляция акций JPMorgan Chase & Co и EUR/USD на минутном таймфрейме!!!
Корреляцию на недельном, дневном, часовом графиках (между финансово связанными активами) я ещё могу понять… Но на минутном… И у несвязанных активов… И при небольшом сдвиге всё рушится! Это никакие не случайные ряды тогда, — всё генерируется автоматически из одного центра. Т.е. приращения цен мировых активов — это разные правила преобразования одного и того же случайного числа.
Я вредный, выкручивайтесь. Картинки по теории в помощь.
В принципе, можно написать в каментах любую глупость, — лудоман прочитает, подумает, что вы меня опровергли, и никакого генератора нет, и пойдёт сливать себе спокойно дальше.
Активный Инвестор05 ноября 2017, 15:20ты думаешь, что открыл америку? ЭТО существует уже несколько десятков лет, как только автоматизировали котировальные алгоритмы. Сейчас в онлайне идет обмен риск-массивами между всеми маркетосами, в том числе и на валютных рынках…0- vlad102405 ноября 2017, 15:59во первых там длинные хвосты, надо считать робастную корреляция. но корреляция естественно есть, объяснение простое, все больше и больше активов синхронизируются с индексами типа S&P 500, поэтому и ходят они сильно похоже. Корреляция не нулевая только в текущий момент времении, очевидно почему — задержку, а тем более минутную(лол) любой дурак смог бы заарбитражить.0
- Genda05 ноября 2017, 16:03Молодец Алексей! Всё так.0
- cfree018505 ноября 2017, 16:44корреляция 50% это так, ни о чем - цены движутся как-то приблизительно одинаково — на этом не заработаешь0
