Алготорговля 2.11

Доброе утро.

Вчера активность роботов была пониженная. Утром на отскоке всех выбило из шорта.

К вечеру 2 робота (10 и 60 минут) открыли лонг по 112000:

По Си: утренний шорт был выбит по 0, на вечерке открыт шорт снова.

алготрейдинг система робот Ри СИ торговые сигналы

Денис Михайлов

Chicago

1 589

с 6 декабря 2011

15 Комментариев

nicknh
03 ноября 2017, 10:30
Добрый день.
А какой принцип(алгортим), если не секрет, используете?
0
- Денис Михайлов
  03 ноября 2017, 10:33
  nicknh, Добрый! (или не очень). Все просто, пробой уровней, плюс несколько фильтров.
  
  0
  - nicknh
    03 ноября 2017, 10:40
    Денис Михайлов, Понятно что вход в сделку — это пробой. Но алгоритм не человек. Я много разных тестировал, что-то более менее адекватное — типа NRTR уровни, с разными настройками ATR.
    0
    - Денис Михайлов
      03 ноября 2017, 10:44
      nicknh, в голом виде они работают плохо, много ложных сигналов. Это как костяк.
      
      Задача отфильтровать лишние сигналы. А тут поле для деятельности огромное)
      0
      - nicknh
        03 ноября 2017, 10:46
        Денис Михайлов, Я фильтровал очень быстрой скользящей сложного алгоритма. В целом более менее получалось.
        +2
        Ivor
        03 ноября 2017, 12:20
        nicknh, а что за скользящая если не секрет?
        0
        nicknh
        03 ноября 2017, 13:00
        Ivor, Реализация THV Coral для Quik.
        +1
Денис Михайлов
03 ноября 2017, 10:36
По Си нарисовался лонг:

По Ри на открытии загнали в лонг роботов, которые были в кеше.

Чувствую попилит сегодня) Вообще проблема утренних ложных сигналов есть, я пока её не решил.

0
Денис Михайлов
03 ноября 2017, 11:05
как и ожидалось:

пролив, выбивает из позиции и уход в нужную сторону(

0
Денис Михайлов
03 ноября 2017, 11:15
Издевательства продолжаются:

половину недельной прибыли уже потерял

0
nicknh
03 ноября 2017, 16:31
У меня вот такая картинка получается. Вход по сигналу надо после закрытия свечи делать по правилам.

Как видно ложные сигналы есть, но и тренды хорошо перекрывают убыток по ложным.

+1
- Денис Михайлов
  03 ноября 2017, 19:48
  nicknh, неплохо!
  а на чем основан алгоритм в общем?
  0
  - nicknh
    03 ноября 2017, 20:01
    Денис Михайлов, Так NRTR алгоритм с фильтром быстрой скользящей. Если цена скользящую пересекает быстрее чем ценовой канал, то идет сигнал. Т.к. ценовой канал медленный (это и у Вас видно), то быстрая позволяет среагировать быстрее.
    Здесь надо подбирать параметры. Я Wealth-Lab как-то подбирал, а потом уже руками более тонко настривал.
    +1
    - Денис Михайлов
      03 ноября 2017, 21:40
      nicknh, а таймфрейм 5 минутный это оптимальный?
      0
nicknh
04 ноября 2017, 09:14
Я 5 минут не очень люблю. Шумный очень. 15 минут как-то спокойнее. Но, конечно, за 5 минут тоже надо следить.

Для каждого интервала свои параметры. Свечек же разное число.
0

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...