RTSI в картинках за 20 лет

Предпосылки, конечно, связаны с текущей низкой волатильностью в RI. Хочется понять, что ожидать в ближайшем будущем.

Исходные данные взяты с сайта мосбиржи.

Волатильность я считал через среднеквадратичное отклонение close-to-close скользящим окном по 20 дней. Выбор 20 дней обусловлен подгонкой, чтобы текущая волатильность была близка к IV центрального страйка. Уровень текущей волатильности это синяя штрих-линия.

Будем надеяться, что нас ждет взрыв волатильности. Через сколько это случится?.. Я исхожу из сценария, что текущая волатильность может сохраниться такой еще год-два.

Теперь посмотрим, обладает ли текущая волатильность предсказательной силой:

Здесь по горизонтали — текущая волатильность. По вертикали — будущая волатильность через неделю (5), месяц (20), квартал (60) и полгода (120). Общий вывод банален. Если сейчас очень высокая волатильность (более 200-300 годовых), то через квартал-полгода она будет минимум раза в два ниже. Из низкой волатильности возможен переход в любую волатильность.

Аналогично со сдвигами в месяц (5), полгода (120), год (250), два года (500) посмотрим на то, как цена предсказывает сама себя:

И последняя картинка — зависимость волатильности (ось ординат) от цены (ось абсцисс):

RTSI

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

511

21 353

с 9 ноября 2015

25 Комментариев

ch5oh
25 октября 2017, 10:59
Зависимости волатильности от цены, очевидно, нет и не может быть.
+1
ch5oh
25 октября 2017, 11:03
А вот «Зависимость цены от самой себя» — это любопытно. У Вас все правильно с названием графиков? В тексте Вы говорите про "5, 120, 250, 500 дней", а подписи к графикам "20, 120, 250, 500".

Но вообще результат тоже ожидаемый: "СКО цены от стартовой точки растет как корень из времени". Или я чего-то не понял на этих графиках?
0
роман 30
25 октября 2017, 11:05
Рой это люди
0
А. Г.
25 октября 2017, 11:45
В-общем, ясно, что ничего не ясно:) .
+2

Читайте на SMART-LAB:

Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍

Конец года — время задуматься, какие акции могли принести наилучший результат. В этом году хороших акций было не так много, но мне приятно отметить, что многие из по-настоящему качественных идей...

Mozgovik

27.12.2025

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях

⚪️ПАО «ТрансФин-М» Эксперт РА продлило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности нефинансовой компании, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время....

Иволга Капитал

27.12.2025

OsData и Тестер. Качаем слепки стаканов и запускаем тестер. Видео.

Сегодня будем учиться скачивать с биржи слепки стаканов и запускать на них тестер. Видео предназначено для программистов, которые уже умеют писать роботов на OsEngine или только планируют это...