Мюсли вслух - 95. Мой путь в искусстве... продолжение 2
Начало здесь,
Продолжение 1 здесь.
Итак, старый добрый Эксел...
Да, формализация ТС безусловно позитивна. Однако это не гарантия позитивного результата. На бирже вообще никаких гарантий быть не может. На бирже по моему опыту есть только пять закономерностей:
- Движение цены любого биржевого инструмента для обычного спекулянта статистически непредсказуемо.
- Возможная прибыльность ТС напрямую связана с риском. Больше риск – выше прибыль. При этом снижение риска не гарантия безубыточности, а повышение риска не гарантия прибыльности.
- Большие деньги на бирже имеют преимущество. В конечном счете большие деньги двигают рынок в выгодном для них направлении.
- Владение инсайдерской информацией, очевидно, дает преимущество. Однако не очевидно, но факт, что эта информация, как правило, либо организована денежными мешками, либо выкупается ими тем или иным способом у тех, кто ею владеет и используется с прибылью за счет биржевого планктона.
- Выражение «время-деньги» для биржевой торговли четко материализуется. Преимущество во времени, как минимум, позволяет постоянно доить Ваш депо.
Соответственно, максимальную прибыль получают те, кто владеет одновременно и деньгами и информацией и временем.
Например, Ваш брокер наверняка задерживает трансляцию котировок на какие-то доли секунды (владение временем) и видит выставленные вами стоп-ззаявки и заявки (владение информацией). Он может запрограммировать выставление собственных заявок перед Вашими с прибылью для себя за счет Вас.
Особенно прибыльна практика некоторых брокеров по «изъятию денег» с депо спекулянтов-интрадейщиков, кода в нужный момент (если цена пошла против Вас) они просто подвешивают Ваш терминал и не дают Вам закрыть убыточную заявку, в то время, как сами уже закрыли ее своими деньгами. После разблокировки терминала Вы выставляете заявку с большим убытком, а бОльшую часть этого убытка брокер кладет себе в карман.
Сам неоднократно с этим сталкивался, когда попытался спекулировать интрадей фьючерсом на RTS. При малых объемах все было нормально. С увеличением объема сделок появились проблемы с зависаниями, которые ВСЕГДА приводили к моим убыткам. Если бы это было связано с техническими проблемами, убыточные и прибыльные сделки хотя бы приблизительно статистически уравновешивались бы.
Еще больше могут получить те, кто владеет информацией, поступающей от брокеров на серверы биржи. Представьте себе, например, что вы знаете, какой (в деньгах) навес шортов образовался по конкретной бумаге и у Вас достаточно денег, чтобы вывести цену вверх за пределы стоп-лоссов… Да, что то я размечтался...
Продолжение следует...
Всем успехов в торгах.)
Можете на примере пояснить?
Допустим я в лонге, цена идет против, кидаю заявку на продажу по X, все зависло, снимаю ее. Кидаю по X-20, прошло, убыток на 20 больше. А что делает брокер в эти моменты? Шортит от X?
Кидаете продажу по Х. Брокер подвешивает терминал и выставляет шорт на Ваш объем от уровня Х и когда цена достигает Х-20 разблокирует терминал. Шорт закрывается об Вас по цене Х-20 с прибылью 20.
Собирался взять пару баксов на отскок, но благодаря Финаму досидел до конца сессии и взял десять. Думаю, в этом случае брокер стриг шортящих.
Ну это так, к слову. Вы же интересны мне, как читателю именно по теме торговли не интрадей и не фортс. Мне нравится ваш подход к среднесрочной торговле акциями. Краткий анализ, быстрое решение по итогам дня.Очень небольшие затраты ежедневного времени на торговлю. Свой чёткий метод позволяющий принимать однозначные решения и этим «снять ответственность» с психики и наслаждаться уймой свободного времени.
Пишите, читаем с интересом.
Понятие «зависание» вообще отсутствует как класс.