Опционы для чайников - лучше сто раз увидеть
Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство.
- (часть 1): TSLab Опционы. Для чайников — цена, время, волатильность
- (часть 2): TSLab Опционы. Для чайников — лучше сто раз увидеть
В прошлый раз было высказано мнение, что "новичкам не стоит хвататься за опционы". Будет справедливо уточнить, что серия, вероятно, будет полезна "для новичков в опционах". Либо для людей уже с определенным опытом, которым надоело выполнять расчеты в эксель / на калькуляторе / через невнятный онлайн-сервис.
Для тех, кто уже крут и использует свою опционную математику — им можно выходить напрямую на разработчиков и обсуждать возможность реализовать свою методику в виде отдельной авторской сборки кубиков. (Конечно, если они хотят увидеть их в ТСЛаб).
Процитирую фрагмент:
Небольшое введение для смелых, кто хочет сразу прикоснуться к опционным блокам в Редакторе Скриптов.
Попробуем решить основные задачи:
- заказать опцион
- выделить из него Базовый Актив
- выделить ближайшую серию опционов
- найти в ней центральный страйк
- из серии опционов выделить опцион с центральным страйком (и построить его график)
После выполнения нескольких простых действий получается вот такое:
опцион наипростейший инструмент для торговли..
понапридумывали всякой фигни и мозги новичкам путаете
Тихая Гавань, одна дама недавно тоже кричала: "Да я объясню опционы за 15 минут!" Но на предложение изложить свой взгляд ушла в несознанку.
Если же подходить в вопросу в терминах: "некая штуковина, которая имеет цену и может подорожать как МММ" — тогда все, конечно, упрощается. Но в таком подходе нет конструктивного рецепта как на этом зарабатывать систематически.
Саханов Виталий, ну как человек не разбирающийся в опционах могу сказать, и до прочтения статьи не шарил и после прочтения не шарю. Скорее статья может помочь тем, кто разбирается, но хотел бы алгоритмизировать в тслаб. и тут согласен, естественно реклама тслаб. НО мое мнение не воспримут обьективно, потому пусть субьективно, но, считаю что это скорее демонстрация возможности. Кто то скитается в поисках и возможно ему подойдет программа. но если о ней не рассказывать то многие и не проверят свои идеи.
С точки зрения стабильности, не знаю есть ли в опционной части какие либо особенности в заявках, но на фьючах хоть ликвидных хоть нет. проблем с проскальзованием нет, но естественно это вопрос реализации алгоритма прежде всего.
Саханов Виталий, у каждого свой путь.) просто к примеру даже не зная Вас, и Ваш опыт и тд, я по комментарию себе сделал вывод что лучше и не пробовать. Да возможно оно так и получится в итоге что лучше и не пробовать, но кто знает где профит лежит то. без развития идей — не будет новых методов и моделей и прочего. До панды (помоему) на лчи, опционная улыбка была вновинку многим. а теперь это обыденное понятие.
И вот вы говорите опционом хэджить год-два, это подразумевается что пройдет несколько экспираций?
Sergey Pavlov, имхо, только позитивно.
Смотрите какая ситуация: «твердые» маркет-мейкеры (которые стоят по-честному в обычном стакане) — постоянно уходят. Ушел ММ в Сбере, сейчас смотрю пропал ММ в бренте...
То есть в твердых стаканах ММ постоянно убывают. Это перечеркивает вообще всю идею иметь опционы.
Соответственно, те, кто будет вставать ММ через Ликвидность — их заявки будут видны всем заинтересованным. Сделки, естественно, идут только через биржу. Никакой кухни и махинаций.
ПС Статейка на тему этого проекта.
Sergey Pavlov, с точки зрения юзера он видит мягкие котировки в обычном стакане совершенно также, как видит обычные котировки.
Вы просто совершаете сделку — и получаете свою позицию.
Посмотрите разницу на лукойле как выглядит рынок только твердый и рынок вместе с мягкими. День и ночь.
Ну, да. Софт нужен соответствующий. Я так понимаю их сейчас примерно 3:
— ТСЛаб 2.0
— коннектор для квика
— на подходе OW
Вебинар Алексея будет 31 октября в 14 часов. (Бесплатный)
Саханов Виталий, ммм...
Так это как раз давно все сделано. Или Вы какую-то конкретную стратегию имеете в виду? Типа арбитраж фьюч-спот?..
Саханов Виталий, 1. Вам в каких опционах не хватает ликвидности? В РИ где стоит по 100 лотов на уровне или в бренте где можно по 500 лотов взять?
2. Формула Блека-Шолза неверна для реального рынка. Точка. Но с этим надо как-то жить.
ICEDONE, как раз придерживаюсь прямо противоположного взгляда. Но уважаю Ваш.
=) И очень приветствую желание хеджеров что-нибудь похеджировать опционами.
Что-то в Сбербанке, правда, ажиотажа не наблюдается? Тут Ванюта такой армагеддон анонсировал, по идее должен был чисто на свой счет накупить путов на сотню лямов хотя бы — но что-то тихо пока...
Александр Бурков, нет бидов в стаканах опционов. Тишь да гладь. И не было.
Так и определил.
ПС Сужу по октябрьской серии.
Александр Бурков, пока не понял где брать внебиржевые сделки. Возможно, в сигейте это есть, но это очень хороший, очень продвинутый провайдер очень не для всех.
В декабре вообще беда: расстояние между бидами и асками по 5% в терминах IV. Совсем грусть тоска. (Сбер SRZ7 экспира 20.12.2017).