Пара картинок про ликвидность наших бумаг

Ликвидность измерялась по дневному обороту в рублях (среднее значение нескольких худших дней за последний месяц).
Рассматривались только бумаги с оборотом не менее 100к рублей в день.

Первая картинка — зависимость кол-ва бумаг (ордината) от этой самой ликвидности (абсцисса) в логарифмических шкалах:

Вторая картинка — зависимость стоимости шага цены в процентах относительно текущей цены бумаги от той же ликвидности (шкалы снова логарифмические):

ликвидность

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

475

20 930

с 9 ноября 2015

14 Комментариев

Бланш
17 октября 2017, 11:40
и какие выводы? спасибо
+1
- Андрей К
  17 октября 2017, 13:03
  Бланш, оба графика вниз.
  +2
Artemunak
17 октября 2017, 11:52
было бы интересно глянуть на зависимость ликвидности от капитализации.
и лучше подробней напишите что на графиках, ато нипанятна, сложна.
0
- Sergey Pavlov
  17 октября 2017, 12:07
  Artemunak, а чего не понятно? Например, по первому графику: имеем около 100 бумаг с ликвидностью более 1 млн в день и лишь 25 бумаг с ликвидностью более 100 млн в день.
  +1
  - Сергей (serzinho)
    17 октября 2017, 12:38
    Sergey Pavlov, хороший анализ!
    
    Вопрос — а в какой программе графики построены?
    0
    - tranquility
      17 октября 2017, 13:17
      Сергей (serzinho), при наличии файла со столбцами данных такие графики в питоне строятся 3-4 строчками кода, не считая еще 2-3 импорта модулей…
      +1
    - Sergey Pavlov
      17 октября 2017, 18:48
      Сергей (serzinho), R
      0
  - Андрей К
    17 октября 2017, 13:05
    Sergey Pavlov, Сергей, вам как создателю понятно. Нам сходу не очень.
    0
    - Sergey Pavlov
      17 октября 2017, 18:51
      Андрей К, по горизонтали дневной оборот в млн рублей, по вертикали на верхнем графике — кол-во бумаг, на нижнем по вертикали — сколько процентов от текущей цены составляет один шаг цены.
      0
ch5oh
17 октября 2017, 11:56
Самые ликвидные бумаги те, у которых шаг цены «мал»?
=) Вообще это к вопросу о взаимосвязи микроструктуры рынка, формальных параметров контракта и макроскопических свойствах его динамики.

Когда биржа говорит: "мы поднимем шаг цены в 2 раза, потом комиссию в 2 раза и ничего не изменится" — хочется кому-то плюнуть… в монитор.
+3
- tranquility
  17 октября 2017, 13:12
  ch5oh, там все же про относительный шаг цены, думаю тут есть связь с ликвидностью бумаги…
  0
  - ch5oh
    17 октября 2017, 13:35
    tranquility, вот тут и вопрос что первично: бумаги шлак, если у них плохие параметры или у них относительный шаг цены слишком большой потому что они шлак и сильно подешевели?
    
    Имхо, ВТБ не растет в том числе потому, что выбран неудачный номинал цены. Ни один разумный частный трейдер не станет связываться с бумагой с ценой типа 0.063426
    +1
ch5oh
17 октября 2017, 11:57
Связь ликвидности и относительной комиссии?
0
tranquility
17 октября 2017, 13:34
А вообще — согласен. Надо было строить график величины относительный шаг ПЛЮС относительная комиссия!
+1