Задачка по теории вероятностей

Всем привет!

Предлагаю поломать голову над следующей задачкой. Ее решение вполне применимо в трейдинге и возможно кому-то поможет.

Имеется N случайных величин (СВ), распределенных по нормальному закону. Каждая из них имеет отрицательную корреляцию K одновременно со всеми остальными СВ. Необходимо найти минимальное возможное значение K и построить график K(N). Дополнительно можно построить график корреляции между суммой N-1 CВ и оставшейся СВ.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

теория вероятности задача

SECRET

326

3 363

с 25 октября 2013

45 Комментариев

SECRET
17 октября 2017, 11:05
ves2010, полный перебор чего?
0
Андрей К
17 октября 2017, 11:05
ves2010, наверное алгоритм расчета нужно заложить в hft, а перебор — это не айс =)
0
baron_samedi
17 октября 2017, 11:07
спасибо огромное.
недавно думал о подобном, а Вы так четко сформулировали...
Это мне напоминает кажется формулы Эйнштейна и вероятности частиц… ;-))))
+2
maxman
17 октября 2017, 11:15
Как-то некорректно поставлена задача. Когда говорят о взаимо-корреляционной функции или авто-корреляционной функции, то имеется ввиду как раз функция (набор СВ), но ни как не о числе. Если у вас нормальное распределение (Гаусов купол) то как каждое конкретное число может иметь отрицательную корреляцию относительно любого другого числа?

Хорошую генерацию последовательностей с наименьшей величиной взаимной корреляции (одной последовательности относительно другой последовательности) дают коды Голда.

+3

Читайте на SMART-LAB:

Селигдар не будет платить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Селигдара ожидаемо отказался от дивидендных выплат за 2025 год. Решение полностью укладывается в финансовую картину компании. По итогам 2025 года она получила чистый убыток по МСФО...

Freedom Finance Global

08.05.2026

Идея от аналитиков БКС: облигации Газпрома в юанях — доходность до 12% за год

ПАО «Газпром» 15 мая 2026 г. будет собирать книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии БО-003Р-22 со сроком 4 года (1440 дней). Индикативная ставка купона — не выше 8,5% годовых,...

БКС Мир инвестиций

08.05.2026

Блогерам рассчитали пенсию

По данным опроса RENI, чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока только планируют свои вклады, но рассчитывают только на...