Bigorent.Ru
Bigorent.Ru личный блог
16 октября 2017, 18:37

В поисках грааля. Том № 1

По сути я инвестор, но по смартлабу вижу, что многие практикуют роботов. 

И многие рассказывают нам, что зарабатывают аж по 1 мио в месяц на них.
Знания по программированию у меня есть, решил тоже попробовать.
Попробовать подзаработать на этом или еще больше убедится, что зарабатывать на рынке можно только в долгосрочном инвестировании.

1) За первую платформу решил взять Форекс и MT4 и демо-счет (конечно, куда без него), так как валюты не такие волатильные, как акции, да и просто надо на чем то первом попробовать, а писать для бирж я пробовал тока на МТ4.
Короче просто ближе, это мне, если так можно выразится, потому что я об это терминале автоматической торговле хоть чего то знаю.

2) За основу решил брать неронные сети, так как они фактически ищуть схожести в прошлом с текущей ситуацией и довольно легко организовать процесс устаревания информации, достаточно просто переобучить сеть от новой даты.

3) Для торговлю предполагаю брать периоды М5 и М1 для анализа, для вычисления тренда М15. Открывать позицию планирую только по тренду.

4) Для обучения думаю использовать точки минимумов и максимумов на М5 и М1 и брать для обучения от 5 точек слева от точки обучения.
Использовать хочу библиоотеку FANN.

5) Риск на сделку делать 2% от депо или максимум между двумя соседними эксремумами на обучаемом промежутке.

6) Думается так же надо пропускать точки в близи новостей, потому что там как хотят так и развернут цену.

Вопросов пока не обдуманных несколько:

1) ГЛАВНЫЙ, что взять за входные параметры нейросети? Понятно что лучше входными делать 0 и 1, но что конкретно пока что то не понятно.
2) Сколько слоев пробовать в нейросети и по сколько нейронов для лучшего результата?
3) Откуда подгружать новости, чтобы знать где пропускать точки и чтобы бесплатно?)))
4) Как выбирать точку откуда обучать, есть идея взять точку начала текущего тренда на Н1? Кто практикующий скальпер, как меняются закономерности?

Ну и в целом кто как думает, имеет место быть этой идее?

P.S. Минут 5 искал кнопку как добавить пост)) Мне кажется надо подумать над юзабилити Тимофею.

32 Комментария
  • Sergey Александрович
    16 октября 2017, 18:52
    Зарабатывать на рынке проще в среднесрочном инвестировании. Все остальное сомнительно. 
      • Sergey Александрович
        16 октября 2017, 19:21
        Андрей Казанов, роботы как хобби. Почему бы и нет! Долгосрок на России не катит, Америка.
  • Антон Иванов
    16 октября 2017, 18:54
    Шансов нет, что кто-то даст полезный совет.
  • Тимофей Мартынов
    16 октября 2017, 19:09
    прежде чем тратить время на написание робота, прочтите мою книгу Механизм Трейдинга.

    Сэкономите себе много времени и денег
    • Sergey Александрович
      16 октября 2017, 19:24
      Тимофей Мартынов, Интро книги в одном предложении можно? Спасибо. К Вам с уважением отношусь.
      • tranquility
        17 октября 2017, 13:01
        Sergey_G, там пол книги рассказывается как трудно зарабатывать на бирже и что для большинства лучше пойти работать за зарплату)) Тем не менее, чтение не считаю бесполезным. Даже не смотря на то, что уже почти 2 года как гоняю тесты на исторических данных и до большинства рекомендаций из книги на тот момент уже дошел сам.

        А по теме нейросетей в трейдинге где-то слышал, что их использовать практически нереально из-за переобучаемости. Так получается из-за того, что данные очень зашумленные и их по-хорошему надо тщательно фильтровать. То, что ты предлагаешь отключать обучение во время выхода новостей — элемент фильтра, который должен убрать лишние шумы, но подозреваю, что такой фильтрации окажется недостаточно. В любом случае, было бы любопытно посмотреть на результат)
    • VladMih
      16 октября 2017, 19:52
      Тимофей Мартынов, +100500, но... не смог плюсануть! ))
      Я б ему посоветовал ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ прочесть. Хотя бы твою книгу ))) А то еще один математик пришел искать приключений на абсолютно голый (неподготовленный) зад.
    • Cristopher Robin
      17 октября 2017, 00:20
      Тимофей Мартынов, сделай пожалуйста пожизненный бан за посты без картиночек в разделе алго. Спасибо.
  • Гуру Хренов
    16 октября 2017, 19:48
    ну в теории, конторы типа renaissance technologies ухитряются с помощью стат моделей делать деньги на рынке
    на практике, этим занимаются все сейчас, пожтому ваша модель должна быть очень забористой, чтобы что то накопать
    Мой личный опыт построения торговой системы на машинном обучении закончился эпик фейлом, хотя я и собираюсь вернуться к теме и докрутить ее
      • Гуру Хренов
        17 октября 2017, 17:55
        Андрей Казанов, нейросети не делал, все делал на XGBoost, который сейчас популярен в узких кругах
        По нейросетям —  для себя я понял что хочу в них сначала получше разобраться
  • Vladimir
    16 октября 2017, 19:48
    это уже сто раз проверено и подтверждено.
    • VladMih
      16 октября 2017, 19:53
      Vladimir, он правильно проверит и скажет «не работает».
      И сделает вывод «это потому, что форекс».
      Потом то же самое сделает и с биржей )
  • XXM
    16 октября 2017, 19:51
    прежде чем тратить время на написание робота на нейронных сетях, прочтите smart-lab по тэгу «нейронные сети».
    Отвечу на первый вопрос: входом может служить нормализованный ценовой ряд.
    Впрочем, чтобы не брали, результат будет 50 на 50.
  • helk3rn
    16 октября 2017, 20:35
    Мт4 для нейроночек слабоват так-то будет)
    • tranquility
      17 октября 2017, 13:05
      Adept, так если нейросеть в длл в отдельном потоке будет крутиться, не хватит разве мощи?
      • helk3rn
        17 октября 2017, 17:47
        tranquility, ну так наверн получше. Эт я про чистый мкл4: а то в  ветке по ML на форуме Mql5 народ бугуртит «чот долга учица», при учете того, что пятерка в 10 раз быстрее четверки)
  • MS
    16 октября 2017, 20:42
    Нет никакого смысла пытаться обучить сеть тому, что не существует. Тем более подсовывая ей некие точки, непонятно на основании чего выбранные, и непонятно почему будучи уверенным, что всё это каким-то образом обманет реальность.
  • Алексей Никитин
    16 октября 2017, 22:08
    Современные пакеты по глубоким сетям лопатят на видюхах гигобайты данных за минуты. 

    Данные на вход??? Это ключевой вопрос???

    Чему учить??? Данные на выходе? Это самый главный вопрос!!!
  • First
    17 октября 2017, 00:58
    Так вы что-то не на том сайте ищете. Всё ж есть на mql сайте.
    4 слоя, говорят, оптимально.
    На вход подавайте значения индикатора как самое простое за N бар. Нормализованные, разумеется. В общем-то есть вся информация на сайте mql как раз по FANN.
    Кстати, я как раз тоже пилю сейчас кое-чего с этой библиотекой (FANN) под МТ4. Довольно забавно, сети создал уже, обучаю вот :)
    По новостям есть готовое решение.
    Откуда начинать… да я просто случайно в истории выбираю период и обучаю скажем несколько месяцев. Потом пробую другие отрезки. Но, в общем-то, в этом плане я еще сам в начале пути.
      • First
        17 октября 2017, 14:56
        Андрей Казанов, я не цеплял новости здесь.
      • First
        18 октября 2017, 13:27
        Андрей Казанов, я по МТ5 видел готовое решение для бэктеста новостей, а для МТ4 такого не припоминаю. Там только встречал для реал-тайм новостей решение.
  • _sk_
    17 октября 2017, 10:36
    Нейросетевые модели применительно к рынку, скорее всего, не дадут ничего хорошего. Если взять мало нейронов, то нейросеть будет глупая и не сможет выделить какие-то закономероности. Если же взять сложную нейросеть, то параметров будет много, поэтому при оптимизации доходности или отношения доходности к просадке нейросеть с успехом запомнит прошлый график и будет показывать обалденные проценты годовых на тренировочной истории и сливать со скоростью комиссии на тестовой истории, поскольку новые ценовые загогулины будут не такие, какие были запомнены.
      • Пафос Респектыч
        18 октября 2017, 00:34
        Андрей Казанов, сколько лет готовы потратить на это? )
    • Гуру Хренов
      17 октября 2017, 17:57
      _sk_, я бы так сказал: если взять мало нейронов — то нейросеть будет глупая
      если взять много нейронов — но нейросеть решит, что вы ей нафиг не нужны, и начнет работоть на себя
    • First
      18 октября 2017, 13:25
      _sk_, ну у меня примерно теория такая. Я делаю в целом успешную стратегию, скажем, трендовую. Потом выделяю наиболее критичные значения. Например, показания индикаторов. И их и цепляю в качестве нейронов. Задача обучить так, чтобы научить отсеивать флэт. Как-то так :)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн