Немного о работе ТА
Классические паттерны типа «голова и плечи» американцы прогоняли на последних 100 лет, результат 50/50.
Я хотел задать вопрос: а что вам ещё надо, пацаны? Но решил пройти мимо.
Потом коллега Max Xaser, комментируя советы от Линды Рашке, с апломбом заявил, что может привести пример, когда любой из указанных сетапов не срабатывает)) Там коллега kbrobot указал ему на ошибку таких рассуждений: что 100%-ных входов не бывает. Но он, судя по всему, не понял, ибо чуть позже написал целый топик про сбоящие сигналы ТА, где всерьёз возмущается RSI, который генерирует убыточные сделки)) В общем я не удержался:
1. То что ТА даёт осечки не означает, что он не работает.
2. Ожидать, что RSI (или любой другой осциллятор) будет вам безошибочно сообщать, где покупать, где продавать — мягко говоря наивно. Означает ли это, что осцилляторы бесполезны? Нет!
3. Задача трейдера состоит не в том, чтобы правильно определить будущее направление цены, а в том, чтобы получить доход от совокупности сделок в условиях периодически дающих сбой сигналов.
4. Кто не знает, как заработать деньги на классических паттернах, если они срабатывают 50/50, тот попусту тратит своё время и силы на трейдинг.
5. Кто думает, что 50/50 — это чередование срабатываний, как у гранат Данилы Багрова, тому надо побросать монетку, чтобы эмпирическим путём открыть для себя понятия «серии» и «дистанции».
зубодробительная фраза. а главное ужасная по смыслу.
задача трейдера именно в том, чтобы понять куда пойдет цена хотя бы на более старшем таймфрейме, и если она туда пойдет, заработать много, а если не пойдет, потерять мало.
а пытаться получить доход при сбоях сигналов — это не трейдинг, а мазохизм.
Vanuta, речь не идёт про получение дохода при сбоях сигналов. При сбоях сигналов получаются убытки. Задача получить доход от СОВОКУПНОСТИ сделок.
если она туда пойдет, заработать много, а если не пойдет, потерять мало.//
Умница! Именно при таком подходе и будет получен доход на дистанции. И для этого совершенно не обязательно знать, когда «сработает маячок».
Все полученные от этого текущие выигрыши, равно как и проигрыши, случайны. И на бесконечности по времени будет нулевой результат (если депозит тоже бесконечный).
Полагаться на «риск-менеджмент», желая им что-то выиграть систематически, при этом соотношении — самообман. Риск-менеджмент позволяет лишь отсрочить в разы время разорения, которое обязательно наступит при конечном депозите.
Какие тут вообще могут быть мнения?
Вопрос только в одном — научился человек чем-либо пользоваться для извлечения из рынка прибыли, или не сумел.
«Неча на зеркало пенять» © — это ж давно известно )
Меня знаете что удивляет? Что бред о неработоспособности ТА регулярно повторяют те, у кого в профиле написано 10+ лет на рынке.
То ли со стажем обманывают, то ли дебилы неизлечимые…
Тогда управлением риском (расчёт, а не любые параметры) можно с конечным депозитом пересиживать неблагоприятные серии, полностью не разорившись.
Чтоб говорить об одном и том же.
Стоит говорить лишь о матожиданиях изменений цены. И когда говорят «паттерн сработал», то при этом молчаливо подразумели, что после него цена прошла в нужную сторону определённую величину.
Так вот, если брать не слишком далёкие отклонения, то равные отклонения вверх и вниз, оба имеющие вероятности исполниться 50%, дают матожидание изменения цены 0. Упрощённый подсчёт: -1*0,5 + 1*0,5 = 0
В вашем примере величины отклонений 2:1, а вероятности их достижений 1/3 и 2/3 соответственно.
2*1/3 — 1*2/3 = 0. То же самое МО. Оно свойство цены, её графика, и ухищрениями со сдвигом тейков и стопов его не изменишь.
Надо придумывать методы, меняющие МО, хоть на йоту в свою пользу.
А получить средний тейк к среднему стопу просто: сумма всех наваренных процентов в положительных сделках/число положительных сделок — это средний тейк в %, для убыточных сделок аналогично, потерянные проценты/число сделок. Потом разделить первое число на второе. Хотя бы 2 получилось?
А для того чтобы сообщать «математические» «факты» необходимо иметь исходные данные, которых у Вас нет. Та ересь на цифрах «с потолка», которую Вы тут понарасчитывали не имеет к фактам никакого отношения. Журнал я веду с 2011 года. Т.е. уже 6 лет (седьмой пошел). И знаю, о чём говорю. Главная мысль — для заработка не обязательно количество прибыльных сделок должно быть больше количества убыточных. Это я и пытаюсь донести до людей, которые ищут грааль. Если бы мне в своё время кто-то рассказал, что можно закрыть месяц в плюс, имея 2/3 убыточных сделок, я бы сэкономил кучу времени и сил. И Вы совершенно напрасно пытаетесь этот тезис обговнять.
Для наглядности приведу актуальный график Уралкалия-ао (4 часа). Сейчас там формируется H&S. Стоп под правым плечом, тейк на величину фигуры, P/L > 2/1
1. Утверждение об американцах и 50/50 вероятности надо понимать именно с 1:1, а не 2:1 по деньгам. Иначе ВСЕ давно б озолотились, верно?
Оно о том, что на истории всем известные фигуры не имеют никаких преимуществ перед случайным входом.
2. Все паттерны возникают из психологии игроков. То есть на неслучайных отклонениях графика от случайного блуждания. Пока они новые, они работают.
3. Затем к ним подключаются крупные игроки и доят их. Потом это становится общеизвестным и подключается масса обычных людей. Тогда крупные игроки начинают играть против фигуры. Наступает период слива на входах по фигуре. Далее такие периоды сменяют друг друга. Отсюда на длительном периоде получается 50/50.
4. Грааль в том, чтоб понимая психологию действий массы, найти свои новые свои фигуры. При некрупном объёме они будут работать несколько лет.
5. Не зря все пишут про уровни. Потому что оттолкнуться от уровня/пробить его на разных инструментах вероятности 55-60/45-40, по моей статистике, для равноотстоящих целей.
Это не так просто, как выглядит в теории. Во-первых, как я уже писал в п.5 топика 50/50 — редко реализуется чередованием. Чаще идут серии. Поэтому легко можно получить 2-3-5 проигрыша подряд, входя по фигурам. Большинство после такой серии сделает вывод что фигура не работает и прекратит торговлю. Не говоря уже про неизбежные косяки в исполнении у неподготовленного трейдера (например, неспособность высидеть прибыль до тейка, пересиживание убытка в надежде, что «фигура одумается», перебор с сайзом и пр.). Во-вторых, формализовать и закодить фигуры намного труднее, чем к примеру пересечение тех же мувингов. Поэтому это тоже далеко не всем по силам. А многие, я уверен даже и не пробуют это протестить, ибо априори убеждены, что «не работает». Мол, всё что в книжках — это чушь, надо искать «секретные» фигуры. Так что про «ВСЕ бы озолотились» — это мягко говоря преувеличение.
— нельзя простроить один(!) метод торговли, зарабатывающий на всех фазах рынка (иначе опровергается аксиома о безрисковой ставке).
Предположим, что у нас есть несколько методов торговли, зарабатывающих в разных фазах рынка. Тогда сразу встает задача прогнозирования будущей фазы рынка с тем, чтобы торговать на ней соответствующий метод. Но опять точного прогноза не существует из-за той же аксиомы о безрисковой ставке.
Просто первое соответствует возвратной стратегии в боковиках, а второе — пробойной. Итоговый результат при соблюдении правил будет приблизительно одинаковый, только первое имеет меньшую дисперсию по текущему результату (меньше просадки — меньше нервов) и более частые сделки (быстрее результат).