Что такое торговая идея. (На примере шорта Сбера)
Навеяно топиками
smart-lab.ru/blog/424854.php
и
smart-lab.ru/blog/424837.php
=
Щас все обсуждают шорт Сбера и удивляются тому, что околорыночники чуть ли не поголовно шортят ФР РФ вообще, и Сбер в частности.
А так-же S&P.
И у меня по этому поводу зашевелилась мысль, но я пока не готов связно изложить ее.
Мысль такова: Какие идеи предшествовали открытиям этих шортов?
ИМХО — никакие.
Торговой идеей нельзя признать вот такие аргументы :
1 Сбер уже вырос в 3 раза
2 Хватит Сберу уже расти, ему пора падать
3 В Америке всё плохо и поэтому надо сдувать пузырь, надутый в S&P
И тд.
Когда у игрока появляются подобные оценки рынков - ему нужно держаться от этих рынков подальше.
А ещё лучше — игроку нужно генерировать не хотелки и мечты, а настоящие торговые идеи.
А что-же такое — торговая идея?
Торговая идея состоит из двух частей: 1) постановка цели и 2) обснование этой цели.
Эрзац-идея выглядит так: «Сберу пора падать — ибо он уже вырос в 3 раза.»
Эрзац-идея не содержит цели, зато она содержит хотелку и ее ложное обоснование.
Торговая идея должна выглядеть так: «Вероятность роста Сбера до 300 достаточно высока, ибо он находится в 3 Волне Эллиотта, фундаментальные показатели шикарные, прибыль растёт, Иностранные Инвесторы стали покупать Российские Акции, скоро Рождественское Ралли, перед Выборами в РФ будет Памп на ФР»
И тд.
Т.е. игроку нужно видеть конкретную цель, на которой он будет закрывать свою позицию и он должен предоставить конкретные обоснования, которые повышают вероятность того, что цена будет двигаться в направлении этой цели.
=
Вот так вот корявенько получилось объяснить, но мысль пока очень сырая, надо всё продумать.
вертится что-то в голове, а сформулировать не могу
короче говоря — нужно стандартизировать генерацию торговых идей
если идея не укладывается в стандарт — то она не торговая
но тут он просто для примера
тема ведь про торговую идею
я и трезвый-то нифига не соображаю уже
Никто ведь не стандартизировал правила входа.
Тот же Сбер
За 7 лет весьма-волотильно
50--110--60--110--50--180--140--200(почти)
Для шортов-достаточнол было возможностей
Вопрос, да в идее-на чем основывать шорт
Возможно оправдать попытку шорта недавно например со 180 + — ожиданием паттерна-двойная вершина и ужесточением санкций к банковской системе РФ с октября… НО… не проканало, теперь-, имхо, шортить пока не на чем, возможен пока и дальнейший рост.
В ГП--кстати тренд -за те же семь лет-вниз с болтанкой внизу последние годы, несмотря на более привлекательные фундаментальные показатели.Сбер же-фундаментально -перегрет, прирост показателей невелик и сильно отстает уже от прироста капы на бирже, собственный капитал-уже гораздо меньше капы, успехи в бизнесе-основаны не на преимуществе в работе перед конкурентами а на господдержке и преференциях, есть признаки надувания пузыря.
НО-особо отмечу--ФА-никоим образом НЕ МОЖЕТ быть основанием для спекулятивного шорта, ибо-таймфрем-ХЗ.
Почти все перечисленные идеи имеют политическую подоплёку, тогда надо играть политику а не ТА или Элиота
1)Большие деньги входили в лонг объмом там-то и уже имеют хороший запас профита
2)Созрели внешние условия для фиксации бумажной прибыли в реал(сильные траблы у конкретного эмитента(пример-Система)кризисы в экономике, политические потрясения, сроки отдачи кредитов или сильные сдвиги в курсах валют и т.п.).
3)По ТА-назрел разворот в тренде
4) По ФА-нет больше хорошего потенциала роста, фишка явно перегрета
5)Для уменьшения риска -объект шорта должен иметь большой ФР.флоут и много участников игры разного ранга(ликвидность).
именно поэтому для меня неприемлем шорт
я против стопов и плечей
Все же -торговую идею шорта-считаю -имеющей право-БЫТЬ и пытаюсь обосновать ее (по теме поста).
хочется-хочется-хочется
идея шорта — несёт опасность
в лонгах можно сидеть вечность — а в шорте нельзя
=
вернёмся к Сберу
можно ли его шортить по 200? а по 250? а по 300?
а если можно — то по сколько откупать ?
очень сложные вопросы
=
а если вдруг окажется, что сбер можно шортить по 300 — то почему бы его не купить сейчас?
сбер придётся шортить на фоне эйфории, когда дела идут более чем хорошо
Почему -шортить на фоне эйфории ??-это стремно, неизвестно-сколько она продлится.
Шортить-когда уже видно-что крупняк-явно начал ВЫХОД -на фоне НЕГАТИВА по рынку(или эмитенту-но это имхо-не о Сбере, да).
Купить-конечно можно, пока нет видимого слива и НЕГАТИВА, но чем больше профит ранее купивших объем(дольше период роста без сильных сливов)-тем более вероятность скорого разворота и имхо-лучше уж подождать его без лонга, хотя можно и покупать(рисковать)-и выходить уже по факту разворота, ведь может вырасти и еще существенно до него, но тут уж-играют роль личные правила о системе покупки, имхо-всеж предпочтительнее покупать внизу(или после коррекции) на развороте вверх или сидеть в деньгах -ожидая этого а не догонять уходящий поезд.
По поводу покупки на эйфории после долгого роста-помнится, что тем кто покупал на эйфории в 1997г по 0.35$ (за нынешнюю акцию-дробленую), а мели-только дай-любые объемы---пришлось ждать только выхода в безубыток(в долл.)-8 лет(до 2005г).
ведь это не объёмы продаж — а объёмы торгов
И не удивительно, т.к. покупать все выше-просто нет денег на рынке на покупки по большим ценам на те объемы, что предъявляются уже к продаже при развороте.
Либо-возмущение их долгим ростом и перегретостью-побуждает их играть на опережение- не дождавшись подтверждения разворота-что тоже может быть губительно, т.к.до разворота-еще далко м.б.