Алгоритмическая торговля акциями/ Сергей Павлов на конференции смарт-лаба

Алготрейдинг торговые роботы акции конференция смартлаба

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

243

10 675

с 27 августа 2011

10 Комментариев

AlexVestor
01 октября 2017, 21:23
спикер на видео " торговля это случайный процесс, значит и результат наш случайный, поэтому мы должны вытащить из него объективные закономерности" дальше смотреть не стал. какие объективные закономерности в случайном процессе кроме самой случайности?
0
- А. Г.
  01 октября 2017, 22:34
  AlexVestor, все докладчик сказал верно. Например, Вы нашли ситуации, когда вероятность роста 0,55 и другие ситуации, когда вероятность падения 0,55. Стоя в первых случаях в лонгах, а во вторых в шортах, Вы в примерно 45% случаев проиграете, а в примерно 55% — выиграете. Выиграете Вы или проиграете в отдельно взятом случае — это случайно, но то, что при большом числе событий будете чаще выигрывать, чем проигрывать — закономерность.
  0
h.
02 октября 2017, 01:16
    Интересное видео, мои выводы сходны, к примеру, анализировал: как прошедший объем в ленте влияет на будущее приращение цены — выводом стало, что примерно так же как и цена за предыдущий период. Кстати, этого нельзя сказать о происходящем на более низком, условно говоря «таймфрейме», там прошедший объем имеет более сильное влияние.
    В разделе ликвидности, любопытное наблюдение о том, что фундаментальные трейдеры рассматривая далекие горизонты, забывают посмотреть себе под ноги, впрочем, возможно, я делаю ошибочное суждение и есть уникальные товарищи, которые торгуют нейкий алгофундаментал на новостях и данных баланса, а также учитывают коммиссии за транзакции и разницу ask-bid.
   Непонятно, почему, обнаружив цикл во времени, или я не совсем разобрался, нужно навешивать равную циклу среднюю и исходя из нее составлять портфель, когда более эффективным было — бы взять более короткую среднюю.
    В целом: автору- Сергею спасибо за доклад, а вам Евгений, спасибо за видео.

+1
- Sergey Pavlov
  02 октября 2017, 10:21
  h.,
  Непонятно, почему, обнаружив цикл во времени, или я не совсем разобрался, нужно навешивать равную циклу среднюю и исходя из нее составлять портфель, когда более эффективным было — бы взять более короткую среднюю.
  Совсем необязательно делать именно это, но делать что-либо надо примерно так. Т.е. понимать (и иметь этому статистическое подтверждение), что торгуемому процессу присущи какие-то закономерности, а что уже на это навешивать — дело культуры каждого. Математик будет оценивать параметры какой-нибудь из моделей СП. Условный инженер будет действовать чуть менее утонченно. Скользящие средние в данном случае это самый простой, топорный и во многих случаях лучший инструмент, чем куда более сложные хреновины. А про периоды по короткости — дело техники и разных нюансов. Например, есть еще одна очевидная простая торговая система на российских акциях (вообще без отбора бумаг). Покупаем бумагу вечером в 18:00, если день — белая свеча. Продаем на следующий день в 11:00. Работает классно, но есть два скверных нюанса…
  0
  - Евгений Ворончихин
    02 октября 2017, 13:17
    Sergey Pavlov, а в граале на скользяхах в презентации ты какой комис закладывал?
    0
    - Sergey Pavlov
      02 октября 2017, 18:55
      Евгений Ворончихин, 0,2% на операцию.
      0
      - Drem
        11 октября 2017, 22:20
        Sergey Pavlov, спасибо за отличный доклад! 0.2% — это только комиссии? Спреды между бидом и аском отдельно закладывали?
        0
        Sergey Pavlov
        12 октября 2017, 06:34
        Drem, 0.2% на операцию (0.4% на сделку в целом) это средние издержки, в которые можно уложиться, торгуя топ-50 бумаг по ликвидности, но не более 500к рублей в одной бумаге. В каких-то бумагах издержки окажутся 0.5 и более%. В каких-то не более 0.05%. Если увеличить капитал до 1 млн в одной бумаге, то придется ограничить круг бумаг ну и т.д.
        0
        Drem
        12 октября 2017, 17:17
        Sergey Pavlov, отлично, спасибо большое! А на Америке Вы издержки не тестировали?
        0
        Sergey Pavlov
        12 октября 2017, 17:53
        Drem, и на Америке.
        0

Читайте на SMART-LAB:

Займер сообщает о приобретении двух цифровых платформ

💼 Объявляем о завершении сделок с АО «Киви» по покупке 50% сервисов «Таксиагрегатор» и IntellectMoney. Владельцем остальных 50% долей в обеих компаниях остается АО «Киви». Сервисы позволят...

МКК "Займер"

13.02.2026

⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется

Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); — EBITDA: ₽859,3 млрд (-15%); — чистая прибыль:...

Market Power

12.02.2026

Более половины россиянок считают ювелирные украшения инвестицией

Каждая пятая считает покупку ювелирных украшений надежным способом вложения денег, а 26% рассматривают подобный вариант накопления, однако относят его к списку рискованных. При этом свыше...

Ренессанс страхование

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...