План моего доклада на конференции смартлаба

Предварительный план доклада «Основы алгоритмической торговли российскими акциями»:

основные черты правильного подхода;
проблема пассивного инвестирования;
несколько эквити разных вариантов «пассивного» инвестирования;
корреляции «голубых фишек» на разных тайм-фреймах;
карта ликвидности рынка;
лайфхак по проскальзываниям;
основные статистические факты нашего рынка;
варианты алгопортфелей (на скользяшках и адаптивные);
сравнение с фундаментальным подходом.

Если есть какие-то вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ в рамках заявленной темы, буду благодарен — высказывайтесь в комментариях:)
В черновом варианте презентация доклада перенасыщена картинками и избавлена от формул.

Граалей (стабильные 50-100-1000% в год, в месяц, в день) не планируется (их нет у меня). Буду говорить о том, как можно быть минимально активным инвестором в акции, игнорируя фундаментальный анализ, как это делается, какие дает преимущества, какие имеет недостатки и почему в долгосроке это выгоднее банковского вклада.

До встречи на конференции:)

конференция

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

515

21 426

с 9 ноября 2015

33 Комментария

Dmitriy Redko
26 сентября 2017, 07:57
интересно, надо не забыть глянуть на ютубе.
+1
Igr
26 сентября 2017, 08:34
я бы послушал
в записи будет?

на чём роботов пишите сами?
0
А. Г.
26 сентября 2017, 08:55
Когда я готовил передачу про Баффета, то про тестировал такую систему с 1985 по 2016:
— из 50 наиболее оборотистых акций S&P500 берем 3 с наибольшей бетой за последние три года и покупаем на все без плеча;
— если в течении года S&P500 допустил просадку в 15 и более %%, то при росте на 5% от минимума этой просадки докупаем те же акции на 50% от текущего портфеля;
— раз в год пересматриваем портфель.
Баффет «обыгран в одну калитку». Применил у нас, заменив 50 на 10 (индекс ММВБ10), с 2007-го из просадки выбраться не можем даже в рублях. Так что все от глобальной тенденции зависит.
+5
SergeyJu
26 сентября 2017, 09:51
Что Вы называете адаптивными системами?
0

Читайте на SMART-LAB:

📈 ЭсЭфАй: загадочный рост

Акции инвестхолдинга резко выросли, рынок считает — все дело в сообщении о проведении заседания СД. Что происходит — рассказывают аналитики Market Power ЭсЭфАй (SFIN) ➡️ Инфо и показатели...

Market Power

20:32

AI в трейдинге: как финансовая индустрия работает с ML и AI-моделями

Чтобы свести человеческий фактор к минимуму, трейдеры используют алгоритмы для автоматизации. Но ведь можно делегировать не только сделки, но и принятие решений самым «умным» из доступных машин —...

Квантбокс

09:53

Авиастроение. Есть ли точки роста для инвесторов?

Авиастроение — одна из наиболее поддерживаемых правительством отраслей экономики России. Но акции компаний, работающих в этом секторе, малоликвидны и не популярны среди инвесторов. Разбираемся,...

Альфа-Инвестиции

17:07

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...