10 сентября 2017, 15:30
система Романа Андреева: Вы тоже пробовали тестить?
Моцарт
.....
Из Моцарта нам что-нибудь!
Я долго пытался понять как работает система Романа Андреева. Потом доооооолго мурыжил тслаб, пока слепил скелет (не менее 2 -х лет ушло, правда не напролет).
Если входить идеально (как в табличке) - то результаты всегда 20-70% в год, гарантированно, при очень малой просадке.
Дело в том, что на пробой — будет много потерь на ложные входы, при входе после подтверждения — по цене входа дают как назло если это пила, а если хороший тренд цена не доходит до идеального входа (это вы знаете и без меня).
У Романа есть оговорка, что перевороты внутри дня делает бот, есть ссылки на ЕМА для ботов, все это можно прочитать в блоге в разделе фак, внутри дневную часть системы я пока не вставлял, но это будет попроще, наверное...
теперь скрины тестов при переворотах по 30 мин на пробой, без прочих фильтров. Разумеется, это только интерпретация системы Романа Андреева, в том виде, как у меня получилось.
это брент:
это ртс:
Да, Роман Андреев пусть простит и посмеется, как Моцарт.
Данные брутто, комиссии не учитывались, оптимизации нет.
То есть это для тех, у кого тоже пока не получается протестировать систему Аарона Нимцовича, тьфу, то есть конечно Романа Андреева...
.....
Из Моцарта нам что-нибудь!
Старик играет арию из Дон-Жуана; Моцарт хохочет.
Сальери
И ты смеяться можешь?Я долго пытался понять как работает система Романа Андреева. Потом доооооолго мурыжил тслаб, пока слепил скелет (не менее 2 -х лет ушло, правда не напролет).
Если входить идеально (как в табличке) - то результаты всегда 20-70% в год, гарантированно, при очень малой просадке.
Дело в том, что на пробой — будет много потерь на ложные входы, при входе после подтверждения — по цене входа дают как назло если это пила, а если хороший тренд цена не доходит до идеального входа (это вы знаете и без меня).
У Романа есть оговорка, что перевороты внутри дня делает бот, есть ссылки на ЕМА для ботов, все это можно прочитать в блоге в разделе фак, внутри дневную часть системы я пока не вставлял, но это будет попроще, наверное...
теперь скрины тестов при переворотах по 30 мин на пробой, без прочих фильтров. Разумеется, это только интерпретация системы Романа Андреева, в том виде, как у меня получилось.
это брент:
это ртс:
Да, Роман Андреев пусть простит и посмеется, как Моцарт.
Данные брутто, комиссии не учитывались, оптимизации нет.
То есть это для тех, у кого тоже пока не получается протестировать систему Аарона Нимцовича, тьфу, то есть конечно Романа Андреева...
Денис Сёмочкин, скорее нет
Активные бои продолжаются в районе автовокзала в Часовом Яре, где идёт занятие более выгодных позиций, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что ВСУ упорно пытаются удержать город, посколь...
𝒜ꙅ𝓅𝓊, толпы будут
Будем надеяться, что Серверталь завтра на ВТБ и БКС пожалует.
Максим,
Лавров заявил о несогласии Москвы с идеями команды Трампа по Украине
Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа об отсрочке на 20 лет член...
Редактор Боб, если трамп начнет торговые войны, пекин опустит юань так что экономика сша пострадает еще больше
считаю что ГМК обкрадывает государство. дивидендов нет… что то тут не чисто. нужна проверка
smart-lab.ru/blog/1100182.php
эт чё делает на главной-этож политика-в оффтоп как минимум...
или на модерацию влияют личное?
igorwolf,
РоманП., видимо памяти не хватает вам, чтобы прогрузить инфу по мечелу, по которому давно целевая пересмотрена. Да и не понимаю, почему только к БКС прицепились с этой бумагой? У всех брокеров прог...
нет, табличка не минусит. Хорошие результаты (>20-30% годовых).
Но: при идеальных входах, «теоретических».
baron_samedi, 20-30% это на одном инструменте или суммарно?
я думаю что от этих 20-30%, в реальности 10-15% останется, что ооочень хорошо!
на практически любом больше 20 % в год. А в реальности… еще не пробовали???
я пытался, как и многие.
Сейчас я в процессе корректного тестирования.
На самом деле у меня сейчас роботы по другим системам (в декабре будет год как алго), также постоянно ищу новое.
у меня не получилось.
Думаю — руками малореально, если не сидеть у монитора 1 р в час, если использовать вход на закрытии - сильный слив.
а вот я взял эксель, отметил даты переворотов и помотрел что там творилось в течение 2-3 дней на часовиках.
Думаю — нереально принимать адекватные решения.
Сейчас есть скелет в тслабе, поиграюсь с вариантами.
2-4 основных тренда.
велик шанс что не войдете в большие тренды (55/4) и ау.
у меня есть.
Но по-моему, реально и эту объездить.
думаю — 0 %, если повезет.
вряд ли реально, если посмотрите эти входы- выходы на истории даже за год. Мое скромное мнение.
Вы верите местным «блогерам», которые «помогут» вам заработать?
Чем приятнее выглядит аффтар, чем ровнее стелет, тем больше будет ваш убыток в итоге :)
да нет, в принципе система, думаю, годная, но каждый должен ее допилить сам.
Как жигули типа.
Или каша из топора, типа:)
точно я не знаю, я только изучаю.
По этому поводу писал емкий коммент в одном из постов.
Мне сказали, что Роман в Ду берет крупные суммы- я не знал. Предполагал, что Роман -не примитивный линейщик, а хитрый алгоскальпер. Видимо, я был не прав.
да это я тоже имел в плане.
Т е что дает игра «против Романа».
А даты и перевороты за 3 года по 3 инструментам я вручную сделал.
Теперь есть и скрипт в тслабе от которрого я могу эту тему разработать.
Кстати, вас в профиле написано «арбитраж» .
А где тестируете арбитражные стратегии, если не секрет?
сейчас арбитраж не торгую — нет алгоритма.
Раньше на долгосроке торговал руками.
Есть несколько арбитражных идей — в тслабе тестил, но до реала не дошел. Да — очень неудобно, очень и очень. Есть самописное на джаве, тестер, там можно что хочешь проконтролить, оптимизатор не закончил.
Торгую очень простые, лоу страты. Начал опционы осваивать, правда первые сделки неудачно, подпортил депо.
И там нашел сверхстабильность.
Правда, сам, начитавшись литературы по арбитражу и проведя ряд исследований не понимал как туда можно «вклиниться»,
пока один добрый HFTст не показал мне на примере одного алгоритма как нужно действовать и что сверхскорость и крутая инфраструктура в принципе не обязательны.
В арбитраже деньги были есть и будут всегда, а линейная торговля по «барам» -утопия, имхо.
ну вот мне тоже добрые люди подсказали.
Хотя я уже сам нашел первую систему и открыл для себя способ фильтровать.
Торгую простые линейные трендовые страты пока, результаты увидим. Пока — вобщем штатно.
Вы арбитраж на РФ делаете?
HFT- маркетмейкинг. Сначала адаптивный, потом добавил элементы спуфинга. Там деньги как раздавали на право и налево — так и раздают до сих пор.
На РФ относительно недавно. Но, несколько десятков тысяч сделок уже успел совершить.
Тут все посложнее оказалось.
Рынок не такой молодой, очень много быстрых-ребят арбитражеров на DMA. Прожженных и опытных. Тех, кто не выдержал конкуренцию -давно повыносило.
Тут без серьезного тестирования (обязательно с учетом временных задержек) на истории что-то сходу запилить и чтобы оно работало в + -не реально. Хотя, может и реально, но очень сложно .
//=======
Кстати, Вы писали, что арбитраж на долгосроке торговали руками. Это что-то на подобие простого парного? К примеру, спред RTS против BR?
мусорные корзины в лонг… ;-))) работало…
Если будете активно пробовать и исследовать более «жесткий» арбитраж и не будет получаться — можете обращаться. Я там уже собаку съел)
это никакого значения по-моему не имеет, тема — есть алгоритм или нет, качественный или не очень.
а я думаю что это алгоритм, основа. Вот посмотрите — примитивные тесты в плюс, без всякого допила.
Можно довести до приемлимых параметров.
и правильно делает ) Любую среднепаршивую торговлю можно обернуть себе в прибыль, если брать в ДУ.
А У Романа для этого все есть -невероятные коммуникативные способности от Бога + умение располагать к себе людей.
Профессиональный наемный трейдер уровня «дно».
Или Вы гармоничный человек?
Думаю, это Вы имели в виду — и я с Вами согласен.