Сергий Смиренный
Сергий Смиренный личный блог
31 августа 2017, 16:23

Просто о сложных процентах: фьючерс «на все»

Я занимаюсь естественными науками, а финансам совсем не обучен. Посему, скорее всего, изобретаю далее «велосипед», но таки полностью самостоятельно.

В поисках предела совершенству моделирую идеализированную ситуацию, когда ставлю все на постоянный рост фьючерса, а как только получаю достаточную прибыль, докупаю новый контракт. Как же в итоге моя прибыль соотнесется с изменением цены?

Обозначу свой капитал как G, цену соответствующего актива P, а M – величина плеча или другими словами P/M – это ГО. Например, у Si M около 17, а у Ri около 10. Очевидно, что при таком вложении «на все» у меня контрактов MG/P, а прибыль ΔG при каждом малом изменении цены на ΔP рассчитывается по формуле: ΔG= (MG/P) ΔP. Считая M постоянной, получаем дифференциальное уравнение для G(P), которое легко решается (а как именно – пусть будет ДЗ для читателя) и в результате получаем:

G/G0 = (P/P0)M.

Здесь — G0 начальный капитал, а P0 – начальная цена. Это и есть сложные проценты в действии – относительное изменение капитала равно относительному изменению цены, возведенному в немалую степень M. Так для Si при изменении цены на 10% начальный капитал увеличится в 5 раз, на 20% в 22 раза, а на 30% аж в 87 раз! 

13 Комментариев
  • Harye Solano
    31 августа 2017, 16:35
    Продай квартиру — купи Si
  • flextrader
    31 августа 2017, 16:41
    Ваще-то относительный капитал равен степени относительной цены, а не dG/G0=(dP /P0)^M.но все это ваше-то немного не так))
      • flextrader
        01 сентября 2017, 08:17
        Сергий Смиренный, 
         а того что Вы написали с приставкой «не»
        =
        относительное изменение капитала равно относительному изменению цены, возведенному в 
        и никак иначе (если по-русски).

        кроме того: на русском рынке M является =f(P), а кол-во контрактов — целым числом. а также зависит отброкера, типа ордера. и если последними двумя можно пренебречь, первыми 2мя — никак
  • Аккаунт Удален
    31 августа 2017, 16:42
    Вам лучше в школе процентам учить, чем торговать. При покупке новых контрактов твоя точка б/у будет расти, в итоге слить все можешь при изменении цены -2%
  • Дмитрий Л
    31 августа 2017, 16:55
    когда ставлю все на постоянный рост фьючерсадокупаю новый контракт
    что то не уловил, а докупаешь на что, на ману небесную, если всё занято ГОй?
    • Аккаунт Удален
      31 августа 2017, 16:57
      Д Л, на вариационку
      • Дмитрий Л
        31 августа 2017, 17:05
        Герман Саич, а, ну с таким подходом лучше деньги сразу пропить, ну если конечно не найдётся вечно растущий фьючерс, да ещё и с экспирацией лет так через 10.
  • Иван Петров
    31 августа 2017, 18:28
    Вот почему все считают сколько можно заработать? Почему никто не считает сколько можно потерять купив на всю котлету фьючей Si, если он упадет на 10-20-30%
  • Сергей Майоров
    31 августа 2017, 19:18

    посмотрите это интересно и даст ответ на ваши вопросы.

    особенно третий выпуск

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн