Торговля на увеличении спреда между WTI и брент

Продать брент и купить WTI одинаковым объемом. Что так никто не торгует? Может спред расширяться далее без возврата к разнице в 2-3 доллара. которая была между ценами в последние полтора года.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

нефть

Bodhy

1 305

с 5 июля 2017

8 Комментариев

FrBr
31 августа 2017, 15:54
а может и к 10 уйти
0
- Bodhy
  31 августа 2017, 20:34
  FrBr, может, но не надолго
  0
Вячеслав Кажаани
31 августа 2017, 15:55
В далеком 2007-2008 году брент был дороже WTI на 18 долларов...
а в 2004 было наоборот на 3 доллара
0
- Bodhy
  31 августа 2017, 20:26
  Вячеслав Кажаани, тогда цены были 100+, поэтому если смотреть спред в процентах, то 18 нужно делить пополам
  +1
Lilith
31 августа 2017, 16:00
торгуют, еще как торгуют. В основном профи.
0
Сергей Каменецкий
31 августа 2017, 16:25
Не верный подход. Имеет смысл торговать один инструмент из двух, когда один из них не коррелирует с другим, иначе в вашем случае вы можете просто обнулиться — вам ряд примеров уже привели. Если существует корреляция в 80% случаев, то те расхождения в 20% случаях дают порядка 150% годовых. Только так, а не иначе!
0
- Bodhy
  31 августа 2017, 20:32
  Сергей Каменецкий, не очень понял что Вы написали. с середины 2015 года спред всего несколько раз был более 5 долларов и все случаи непродолжительное время. За этот же период также были несколько случаев, когда цена выравнивалась и даже американка на несколько центов становилась дороже.
  По поводу обнуления: естественно не стоит открывать сделки таким объемом, что при достижении спреда в 10 баксов получать маржинколл.
  0
Сергей Каменецкий
31 августа 2017, 21:06
вот пример торговли серебра на арбитраже золота. Если торговать как вы — покупать серебро когда спрэд появился (зеленая стрелка) и продавать золото в этот момент, то доходность будет НОЛЬ.
А если делать как я описал — покупать ведомый инструмент (серебро), который отклонился от ведущего (золото), то вы будете брать хорошие движения. Пример сделки за 17.07.2017

0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: У покупателей развязаны руки, есть ли хоть небольшой шанс у медведей?

Канадский доллар тестирует уровень сопротивления 1.3969, показывая минимальные попытки отбоя. Если сегодня или завтра торги закроются разворотным графическим паттерном (вроде модели с длинным...

Tickmill

09.06.2026

Цена результата, о которой никто не рассказывает

Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим о цене результата. О ней редко говорят вслух. Обычно показывают уже итог: цифры, форму,...

LiveInvestingGroup

09.06.2026

«Яндекс» снова выходит на долговой рынок: разбираем двойное размещение

В этой статье оценим параметры двойного размещения облигаций МКПАО «Яндекс» ― ведущей российской IT-компании с аудиторией более 110 млн пользователей в месяц. ЯНДЕКС-001Р-05 Об эмитенте...