Торговля на увеличении спреда между WTI и брент

Продать брент и купить WTI одинаковым объемом. Что так никто не торгует? Может спред расширяться далее без возврата к разнице в 2-3 доллара. которая была между ценами в последние полтора года.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

нефть

Bodhy

1 305

с 5 июля 2017

8 Комментариев

FrBr
31 августа 2017, 15:54
а может и к 10 уйти
0
- Bodhy
  31 августа 2017, 20:34
  FrBr, может, но не надолго
  0
Вячеслав Кажаани
31 августа 2017, 15:55
В далеком 2007-2008 году брент был дороже WTI на 18 долларов...
а в 2004 было наоборот на 3 доллара
0
- Bodhy
  31 августа 2017, 20:26
  Вячеслав Кажаани, тогда цены были 100+, поэтому если смотреть спред в процентах, то 18 нужно делить пополам
  +1
Lilith
31 августа 2017, 16:00
торгуют, еще как торгуют. В основном профи.
0
Сергей Каменецкий
31 августа 2017, 16:25
Не верный подход. Имеет смысл торговать один инструмент из двух, когда один из них не коррелирует с другим, иначе в вашем случае вы можете просто обнулиться — вам ряд примеров уже привели. Если существует корреляция в 80% случаев, то те расхождения в 20% случаях дают порядка 150% годовых. Только так, а не иначе!
0
- Bodhy
  31 августа 2017, 20:32
  Сергей Каменецкий, не очень понял что Вы написали. с середины 2015 года спред всего несколько раз был более 5 долларов и все случаи непродолжительное время. За этот же период также были несколько случаев, когда цена выравнивалась и даже американка на несколько центов становилась дороже.
  По поводу обнуления: естественно не стоит открывать сделки таким объемом, что при достижении спреда в 10 баксов получать маржинколл.
  0
Сергей Каменецкий
31 августа 2017, 21:06
вот пример торговли серебра на арбитраже золота. Если торговать как вы — покупать серебро когда спрэд появился (зеленая стрелка) и продавать золото в этот момент, то доходность будет НОЛЬ.
А если делать как я описал — покупать ведомый инструмент (серебро), который отклонился от ведущего (золото), то вы будете брать хорошие движения. Пример сделки за 17.07.2017

0

Читайте на SMART-LAB:

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи отскочил от поддержки 2600

Индекс МосБиржи за неделю прибавил около 1% и повторно отскочил от близкой шестимесячной поддержки в районе 2600 п. Это значит, что многие голубые фишки продолжают торговаться по лучшим...

БКС Мир инвестиций

10:15

❗️22 мая Совет директоров МГКЛ рассмотрит вопрос рекомендации выплаты дивидендов

ПАО «МГКЛ» сообщает, что 22 мая состоится заседание Совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос рекомендации выплаты дивидендов акционерам компании. Напомним, что с момента IPO...

МГКЛ

10:00

Скрипт сегодняшнего размещения ТЛК (ruBB-, 250 млн руб., YTM 29,34%)

🔵 Сегодня стартует размещение нового выпуска облигаций ТЛК ruBB- // 250 млн р. // 3 года // купон / доходность: 26% / 29,34% годовых __________ 📌 Скрипт размещения ТЛК 13...