Модельный портфель с Алексеем Анохиным от 30.08.2017

Какую именно неэффективность рынка эксплуатирует ваша стратегия?

А ответ на мой вопрос: Добрый день! Северный Урал уже изнывает от жары (Краснотурьинск) — пора бы и дождиком разбавить… Вопросы: — о «Греках» — торгую РТС -продажа дальних краев. Были проданы сентябрьские опционы, стал перекладываться в декабрь — обратил внимание по ТЕТЕ (от теории в голове осталось, что этот зверь показывает какая сумма ежедневно падает на счет) сентябрьские 90/110 дают большую величину чем 80/120 на декабрь. Т.е. тета при приближению к экспирации растет? На вебинарах звучит, что скорость распада опционов (вне денег) больше за 3-2 месяца до экспиры…опрос...?

Алексей, какие планы по дальнейшему хэджированию нижнего края, фьчерсом или путом? Если путом, то какого календарника?

Алексей, почему у вас в модельном портфеле всегда поза почти на 80-100% депо? при боле -менее нормальном движении вас же закроют по марженколу