Поломка портфеля.

Добрый день!

    Уважаемымые контрагенты, признавайтесь: кто летом уходит с рынка, выключает свои системы, тем самым, мешает мне зарабатывать? ;-)
    Очень прошу включите обратно: своих ботов, да и приходите сами.

    Если серьезно, то с первой недели, в которой начинается лето, поломалась не одна стратеги, а портфель.

    Как видно из графика эквити портфеля: с началом лета, ухудшил доходность, а с июля, портфель и вовсе прекратил генерить прибыль.
    Остается последняя надежда на конец августа, если нет, то все считать сначала.

    У кого летом тоже самое, прошу не проходить мимо, а делиться опытом.

    P.S Торгую не hft, но весьма часто.

алготрейдинг

рпо

с 27 февраля 2017

12 Комментариев

W-trade
25 августа 2017, 21:04
Видимо стратегии. нужны движения коих много где вовсе нет. золото, доллар, нефть и т.п. вот и стоит все. нормальная ситуация. но вымораживает так же)
-1
- h.
  26 августа 2017, 00:02
  W-trade, для меня не беда в том, что стоит, т.к торгуются и контр тренды, беда в том, что именно такие контр — тренды, которых я не ждал.
  0
- Петр Петров
  26 августа 2017, 14:54
  W-trade, сорри, промахнулся.
  0
helk3rn
26 августа 2017, 20:24
Чо за рынок то? Если ФОРТС, то ок, осенью приду, буду тестить ИИ-наработки, будешь наживать с меня по царски :)
Не сильно то кстате и сломался портфель, как по мне.

0
- h.
  26 августа 2017, 22:56
  Adept, ха-ха.
  Да, ФОРТС, а по мне сильно поломался — сменил распределение доходности, что может означать нарушение закономерностей, которые я отлавливал.
  Adept, а почему уходите на лето?
  0
  - helk3rn
    27 августа 2017, 21:35
    h, не не, я не ухожу, просто пасусь на акциях (там все хорошо), и вот решил обмазаться ФОРТСом осенью
    0
Boris Litvinov
26 августа 2017, 23:38
рынок всегда наказывает само бахвальство
0
- h.
  27 августа 2017, 02:06
  Борис Литвинов, а по существу вопроса, что ???
  Я говорю: зарабатывать перестал, а вы: бахвальство :(
  0
  - Ибрагим
    27 августа 2017, 22:24
    h, тяжело, конечно, говорить о портфеле не видя его. Сломался ли он или просто переживает смещение вероятности. Похоже трудности действительно есть — и связаны они не закономерностями которые вы нашли или искали, а с недостатком адаптивных компонентов в вашем портфеле — у них либо малый вес либо их архитектура не абсорбирует летний рынок. То что рынок летом был точно прибыльный — июнь и июль — это факт. Вот август тяжелый. Но опять таки — я не знаю что вы торгуете в своем портфеле. Если бы торговали длинную волатильность — не было такого слома.
    
    0
    - h.
      02 сентября 2017, 18:56
      Ибрагим, спасибо за комментарий и, что вы подразумеваете под понятием: «адаптивный компонент». Например для меня — это момент разладки, когда заново надо считать и соответсвенно адаптироваться, а введение доп параметров в т.ч. и адаптивных — это «курвафитинг».
      Может чего не понимаю.
      0
      - Ибрагим
        03 сентября 2017, 19:41
        h, адаптивный компонент это не значит считать. В худшем случае посмотреть параметры риска, возможно. Курвафитингом здесь и не пахнет — опять таки на чем построен портфель. Есть, например, какой нибудь расчет эффективности движения цены. Он всегда относительный и в этом смысле адаптивный. Ему не важно в каком состоянии рынок — он выдает на выходе значение основанное на 4-х параметрах, 3 из которых суть — рыночные параметры в настоящий момент. При чем здесь курвафитинг? Или, например, как некоторые здесь на СмартЛабе любят дельту закрытия позы привязывать к АТР или адаптируют к величине дисперсии количество включенных трендовых ботов в портфеле. Я не знаю что за зверь ваш портфель. Я, например, не торгую контртренд. На мой взгляд, торговля короткой волатильностью — типа там арбитраж, мартингейл, возврат к среднему, продажа опционов и тому подобное - и это как раз то, как я понимаю, что вас опечалило судя по всему — это математическое безвкусие. Торгуйте не то что комфортно, а то что имеет положительное математическое ожидание. И будет вам счастье.
        0
silentbob
27 августа 2017, 23:18
схожие наблюдения, правда пик портфеля стратегий наблюдался в 20х числах июля. видимо надо тоже выключать все и уходить до 20 августа
0