Вопрос по опционам

Разбираюсь с опционами, возник такой вопрос: нижняя точка улыбки волатильности — это текущая историческая волатильность? Или нет?
При росте исторической волатилности улыбка, я так понимаю, поднимается выше относительно нулевой ожидаемой волатильности?

Спасибо.

опционы волатильность

SPIn_cash

1 080

с 20 апреля 2011

8 Комментариев

Алексей (Bacardi)
22 февраля 2012, 17:16
это ныняшняя волотильность данного страйка. и могу по опыту наблюдений сказать что глядя на улыбку волотильности не стоит делать прогнозы.
0
- SPIn_cash
  22 февраля 2012, 17:19
  alextrade, вопрос не в прогнозе. По моему небольшому опыту наблюдений УВ смешается вправо-влево, а вот вверх-вниз она смещается или нет?
  Ликбез просто необходим)
  0
  - Алексей (Bacardi)
    22 февраля 2012, 17:22
    Павел Смирнов, если базовый контракт падает, то волотильность будет расти. пример: была 38, базовый контракт снизился, волотильность выросладо 45 (все значения просто из головы).
    +1
    - SPIn_cash
      22 февраля 2012, 17:24
      alextrade, ага, спасибо
      0
      - Алексей (Bacardi)
        22 февраля 2012, 17:25
        Павел Смирнов, да не за что, обращайся еще)
        0
Genesis
22 февраля 2012, 17:38
посмотри как рассчитывается кривая волатильности биржей, все станет ясно… историческая и подразумеваемая волы- совершенно разные понятия и друг на друга практически не оказывают влияния.
+1
- SPIn_cash
  22 февраля 2012, 17:50
  Genesis, да, сейчас гляну. Спасибо.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Скоро поговорим в эфире Радио РБК

Друзья, привет! 💬 До публикации финансовых результатов по МСФО за 2025 год остается несколько недель, поэтому мы продолжаем вести открытую коммуникацию с рынком. ⚡️ Скоро наш финансовый директор...

Самолет

26.03.2026

РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии

После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль банка составила 128,7 млн. руб. (+253% к 01.03.25)...

ПАО "РосДорБанк"

26.03.2026

Идея в облигациях: СТМ 1P4

АО «Синара – Транспортные Машины» — один из лидеров российского ж/д машиностроения (производство «Ласточек», тепловозов и трамваев). После оферты по выпуску СТМ 1P4 RU000A1082Y8...

АЛОР БРОКЕР

26.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...