Продолжение темы покупать ли торговый робот

Те кто пишут торговые роботы сначала находят не эффективности рынка! И только после этого, когда всё это пройдено, пишется робот под шлюз, или в крайнем случае под транзак, смартком!
Роботы есть, которые можно покупать.Но кто их продаст? И как определить и отсеять лоховодов?
1. Бот должен уметь рисовать историю, на любом тайм фрейме. У меня так, рисует историю и переходит в боевой режим.

2. История должна соответствовать реальным сделкам 1 к 1. Бывают ошибки онлайн сделка была, пере запускаешь историю сделки в этом месте нет, эти ошибки дорого стоят! ТАКИЕ БОТЫ НЕ СТОЯТ НИЧЕГО, потому что вы будите жить у монитора!
3. Бот Должен быть под шлюзам — ко локация, или на худой конец транзак, смартком!
Роботы на LUA в квик не стоит ничего, в них может быть очень крутая идея, но она будет убита серверами КВИК не реальными проскальзыванием.

Вот 3 простых правила которые отбросят 90% предложений ЛОХОВОДОВ!
И помните, ЛОХ это судьба!

PS. Проскальзывания убивают стратегии на любых тайм фреймах, особенно если вы переносите позу!
QUIK обновление 100 раз в секунду, ТРАНЗАК 1000 в секнду. Шлюз, не ограниченно, зависит лишь от ваших мощностей!

Boris Litvinov

Звезда по имени Солнце

269

9 274

с 15 ноября 2013

34 Комментария

Константин
14 августа 2017, 04:45
шлюз так же имеет свое ограничение, искусственное биржевое латенси в районе 15-25 мс и сделано именно для синхронизации биржевых потоков
насчет переноса позиций и нахождения в колокации биржи робота не могу понять, в чем там проблемы и откуда проскальзывание при переносе?
0
- Boris Litvinov
  14 августа 2017, 05:30
  Константин, дело не в том даже что 15- 25 мс. На квике сидят 90% у него система проверки транзакций от 150мс до 1сек. Если быть хотя бы на транзаке вы уже будете среди 10%, при этом 1% трейдеров на шлюзе будут быстрее вас. Не так уже критично. Деньгами своими проверил что КВИК можно использовать лишь для инвестиций, покупки например облигаций. Но квик убьет любую безубыточную спекулятивную стратегию. Ведь мы говорим именно о таких. Опыт проверенный своими деньгами! на скиншете всё видно
  ДРУЗЬЯ НЕ ПОКУПАТЬ РОБОТЫ КОННЕКТОРЫ к КВИК, ЭТО РАЗВОД 100%. Поясню, ТС которая стабильно будет зарабатывать вам профит на шлюзе. На квике стабильно будет сливать!
  +1
  - Константин
    14 августа 2017, 08:11
    Борис Литвинов, вы так и не ответили на мой вопрос насчет переноса позиции, при чем там проскальзывание, если не верно выразили свою мысль то так и напишите, я пойму ))
    насчет быстрого исполнения, тут частично согласен, в QUIK пытаются исправить внутренние задержки, на не загруженном рынке это получилось, как только идет большой поток заявок, и тут вы видимо правы, происходит задержка довольно значительная, как выход если торгуемая секция одна и не опционы, то переход на МТ5, там по сути та же плаза, сам делал замеры, если торгуемых секций несколько и нет опционов, то связать в сеть МТ5
    это как совет, что бы сэкономить на прямом подключении к бирже, если же стоимость подключения и аренды коло не критично, то тогда конечно только прямое подключение и коло рядом с биржей, мне в Открытии обещали в прошлом году коло у себя на серверах в районе 5-6 т.р. в месяц + 4,5 т.р. в месяц Plaza 2 ))
    по SmartCom, достаточно капризная штука, с кучей внутренних граблей, TRANSAQ тоже такой же сырой, так что выбор не велик…
    -1
    - Андрей К
      14 августа 2017, 09:47
      Константин,
      то переход на МТ5, там по сути та же плаза, сам делал замеры
      а какая была разница примерно? это было в момент движений на рынке или в спокойный рынок?
      речь про транзакции или котировки?
      0
      - Константин
        14 августа 2017, 09:55
        Андрей К, цифры не помню уже, замеры делал при активном рынке во время сильных движений, выходило чуть хуже чем на прямой плазе )) да вы на форум mql зайдите, там периодически народ делает эти замеры, скорости впечатляют, тут MQ очень хорошо все реализовали
        я бы может так и остался на МТ5, но там много НО, которые мне не нравятся
        0
  - SenSoR
    14 августа 2017, 13:23
    Борис Литвинов, Мои боты стабильно зарабатывают через коннектор к квику.
    0
Eldar Shaymardanov
14 августа 2017, 07:54
Не согласен по поводу квика совершенно!
Есть у меня робот по пересечению двух скользящих. Входит по рынку, по факту пересечения берет либо стоп либо минимум 100 пп по фСберу.
Есть робот, который открывает сделку лимиткой. Тут пофиг на проскальзывания.
Надо выбирать инструменты ликвидные. Нефть, золото, Ри, Си или Сбер, где стаканы плотные. Да, в фьючерсе Лукойла или Транснефти будет проскальзывание вообще дикое вне зависимости от платформы.
0
Eldar Shaymardanov
14 августа 2017, 08:00
Кстати!
Лучше показывать проскальзывания на минутке, а не на часовике.
Согласен, что квик не для скальпинга, но не стоит забывать всех роботов lua.
P.s. сейчас еще внедряю вход в позицию на открытие следующей 5м свечи. Такая вот ТС.
0
baron_samedi
14 августа 2017, 08:44
прибыльных стратегий на часовике — не бывает?
0
Friendly Deep Space
14 августа 2017, 09:19
На счет проскальзывания, особенно утреннего открытия, однажды уже убедился, к сожалению, поздно, и пришлось заплатить за опыт из своего кошелька. За то теперь точно представляю, что такое проскальзывание, пинг до сервера и т.п. на торгующих первый бар системах))
+1
- Константин
  14 августа 2017, 09:59
  qlewer, автор написал про проскальзывание уже открытых позиций при переходе, я поэтому и не могу понять о каком проскальзывании идет речь, ведь открытая позиция переносится самой биржей и тут нет зависимости от способа подключения и типа сервера брокера
  +1
  - Boris Litvinov
    14 августа 2017, 12:09
    Константин, qlewer всё описал! На скрине мы видим перенос ШОРТА. На утренней свече стопим с проскальзыванием не реальным для любой ТС. Убыток вырастает в разы. Хотя транзакция была по рынку! И даже если будет стоп по стоп заявке, результат будет ещё хуже, на конце свечи увидим выход из шорта. Спорить не буду не с кем, вы на эквити посмотрите и поймете о каких ТС речь. А то мне понаписали скользящие смотрящие, даже не буду комментировать те посты. Мы говорим о ТС, которая стабильно делает профит на шлюзе котрые можно покупать, но она же сливает на QUIK.
    0
    - Константин
      14 августа 2017, 12:20
      Борис Литвинов, вы меня не понимаете что ли? если позиция уже открыта, то она закроется в нескольких случаях:
      1. принудительно биржей
      2. по выставленным лимитным ордерам (брокером для принудительного закрытия, трейдером для реализации ТС)
      что такое лимитный ордер и где он расположен думаю объяснять не нужно, так же надеюсь есть понимание в различиях стоп ордеров, лимитных ордеров и позициях ))
      для тех кто не в курсе, на бирже есть только две сущности — лимитный ордер и открытая позиция, все остальные сущности располагаются на серверах брокеров и биржа о них не знает ни чего т.к. эти сущности ждут исполнения условий с целью выставления лимитной заявки.
      Поэтому еще раз вопрос уже на примере — у нас открыта позиция 11.08.2017 г. на срочной секции moex, если денег достаточно и нет условий для закрытия принудительно, то что произойдет с этой позицией 14.08.2017 в 10 по мск? да н… ра не произойдет, поэтому еще раз задаю вопрос, о каком проскальзывании идет речь? я не в плане до… ся, а в плане узнать, может я чего не знаю.
      
      0
      - Boris Litvinov
        14 августа 2017, 12:23
        Константин, жесть
        0
        Константин
        14 августа 2017, 12:27
        Борис Литвинов, так вы проясните ситуацию или нет? мне реально интересно, про проскальзывание
        0
        Boris Litvinov
        14 августа 2017, 12:32
        Константин, Сам QUIK это главная неэффективность рынка, и пока вы будите ею пользоваться, вы всегда будите в профите. Что тут ещё сказать. К сожалению я так и не научился пользоваться этим преимуществом. Пришлось избавится!
        0
        Константин
        14 августа 2017, 12:35
        Борис Литвинов, супер, я про проскальзывание при переносе позиций )) проясните ситуацию что вы имели в виду
        0
- Boris Litvinov
  14 августа 2017, 12:00
  qlewer, истину глаголите
  0
  - Friendly Deep Space
    14 августа 2017, 12:18
    Борис Литвинов, достаточно прогнать в тс-лабе без первого бара любую пробойную тс и понять, что примерно будет на самом деле на обычном коннекте до сервера. Я это поздно понял, пришлось отдать копейку рынку за опыт)
    +1
VladMih
14 августа 2017, 10:20
Странно, что никто не написал об этом.
Реальные проскальзывания должны быть известны по твоему брокеру, а значит их можно нужно забить в параметры тестирования робота.
А для стресстестирования их можно и завысить.

Ну и если робот не пипсер, то проскальзывания не убьют его, хотя ухудшить показатели могут значительно.

А вообще надо работать на нормальных рынках, не искать на свой депозит проскальзывания и другие приключения.
Они сами вас найдут. )
+1
- Константин
  14 августа 2017, 12:23
  VladMih, реальное проскальзывание можно высчитать до отправки заявки в торговую систему, достаточно получить данные по объемам из стакана и посчитать где окажется исполненная заявка, если пытаемся ее открыть по лучшей цене
  0
Бек
14 августа 2017, 11:01
По поводу КВИКа -конечно заблуждение совершенное… Всё зависит от стратегий... На среднесроке нормально работают там роботы.

+4
- Константин
  14 августа 2017, 12:25
  Бек, поддерживаю, если ТС красткосрочная и выше, то однозначно QUIK вполне приемлем по техусловиям, так же он вполне приемлем для некоторых внутридневных ТС, а проблемы есть у каждого терминала и торгового сервера
  0
MadQuant
14 августа 2017, 13:09
Роботы на LUA в квик не стоит ничего, в них может быть очень крутая идея, но она будет убита серверами КВИК не реальными проскальзыванием.

Странная рекомендация. От таймфрейма же все зависит. Если вы несколько раз в секунду торгуете — то да, а если раз в неделю, например, или в месяц — вам по идее пофиг на проскальзывания.
0
- Константин
  14 августа 2017, 13:30
  MadQuant, так вот о том и речь, что автор видимо поглумился над всеми написав тут разных тезисов про проскальзывание при переносе позиций, невозможность работы с QUIK и т.д. ))
  0