cтарый константин м resto дед
cтарый константин м resto дед личный блог
07 августа 2017, 19:19

Мэтрам волнового ТА посвящается.

Как власть ничтожна без денег, а деньги порождают жажду власти, так и забвение после славы переживается человеком — болезненно.

Ральф Нельсон Эллиотт 

25 лет он занимал руководящие должности главным образом на предприятиях Мексики и Центральной Америки, связанных с железной дорогой. 

Основная заслуга этого удивительного человека в умении пиарить свое имя, будучи обыкновенным бухгалтером, он умудрился так раскрутить имя, что эхо докатилось до кабинетов Белого дома.

В то время у США были проблемы с Никарагуа, страна никчемная, а войска держать приходиться и потому,

В 1924 году Государственный департамент США предложил ему должность министра финансов Никарагуа. 

В феврале 1925 года Эллиотт начал применять свой опыт реорганизатора для перестройки финансовой системы целой страны.

Наворотил такое, что США спокойно слиняло из Никарагуа не беспокоясь ни о чем, на ближайшие 100 лет.

 Эллиотт переезжает в г. Гватемала,

Признать факт экономической диверсии США не могло и Эллиотту предложили должность — Генерального Ревизора Международных железных дорог Центральной Америки.

 Это была роковая ошибка для страны, с приходом Эллиотта на новую должность, Великая депрессия уже начала стучаться к ним в дверь.

За этот период Эллиотт публикует книгу. «Будущее Латинской Америки» (англ. The Future of Latin America), она содержала анализ экономических и социальных проблем Латинской Америки с предложениями по урегулированию этих проблем.

Латинскую Америку спасли'  депрессия в США и то, что Эллиотт начинает ощущать первые признаки болезни, которой заразился в Центральной Америке.

 От окончательного развала, железные дороги Америки спасло то, что к 1929 году болезнь Эллиотта приобрела изнуряющую форму злокачественной анемии, приковав его к постели. 

Забвение стало для него ужасом настоящего.

Ему необходимо было хоть как то напомнить о себе .

К несчастью для потомков на глаза ему попадается теория Доу Джонса и он направляет все своё «внимание» на «изучение» поведения фондового рынка. 

Добавил еще одну волну на «удобных» графиках и заявил, что ему достаточно подтверждения разворота только одним индексом.

(Остальные его последователи особой фантазией не отличались и просто ляпали новые волны, всюду где это было возможно)

К ноябрю 1934 года уверенность Р. Н. Эллиотта в «своей» концепции достигла такого уровня, что он решает представить её на суд, одного представителя финансового мира — Чарльзу Коллинзу

От многочисленных корреспондентов, которые предлагали Чарльзу Коллинзу торговые системы для работы на рынке, Коллинз традиционно избавлялся, попросив их прогнозировать движение рынка в течение некоторого времени, справедливо полагая, что любая, на самом деле стоящая система, проявит себя на реальном рынке. Не удивительно, что подавляющее большинство подобных систем доказали свою печальную несостоятельность. 

Однако чувство сострадания к больному человеку, было совсем другим делом и Коллинз', скрепя зубами согласился принять участие в работе над книгой для широкой публики о волновых закономерностях фондового рынка. 

Будучи человеком величайшего ума он прекрасно знал, что Доу в своих заметках ассоциировал движение рынка именно с рябью и морскими волнами, но подумал — хрен с ним, и так всякой дряни о рынке до фига и если еще одной херней больше станет мир от этого не рухнет, потому «Закон волн» (англ. The Wave Principle) увидела свет 31 августа 1938 года. 

И это была фатальная ошибка уже для мирового трейдинга.

Как и любого тупого околорыночника, Остапа понесло, 

«Закон природы — секрет вселенной (англ. Nature’s Law — The Secret of the Universe)». Эту монографию с высокопарным названием, опубликовали 10 июня 1946 года, она явилась «венцом творения» Ральфа Нельсона Эллиотта и головной болью для трейдерского мира в настоящем времени.

Не удивительно что именно его рекламируют и пиарят во вех ДЦ и любой Брокер будет уверять Вас, что это лучшее познание рыночного движения, за всю историю развития ТА,

Я технарь более чем с 10 летним стажем и могу уверенно сказать, за 3 года, в перерывах между приступами диареи ( симптомы заболевания Эллиотта) этот «гений» ТА думал только об одном — как обыграть работы Доу Джонса, что бы на этом сделать себе имя.

Толк его теории в том, что позволяет любой график превратить в алфавит с вечными знаками вопроса и безусловно его монографию удобно использовать для розжига костра, страниц до фига и стоит копейки.

Я за свою трейдерскую жизнь повидал таких трех леток познавших рынок столько, что страшно даже представить эту цифру.

У меня перед глазами не бумажные носители а компьютеры, онлайн доступ к тысячам различных графиков, во всех интервалах времени и именно это позволяет мне уверенно заявить — любой волновой анализ это потеря времени на его изучение и потеря денег при его эксплуатации.

Из 7 возможных рыночных построений (пост Тщеславие) он относительно эффективно работает только в 3-х ситуациях (но в этих ситуациях любой ТА работает с той же эффективностью) и то, при этом именно волновик должен быть от Бога и со своими, эксклюзивными наработками. 

Здешние волновики, это максимум 3% попадания в случайно угаданном направлении движения, без времени и целей движения.

Просто совет, услышите — «согласно волновому анализу», плюньте и забудьте про этот пост. А если не дай Бог' какой то сайт, брокер, Дц, трейдер, предложат изучить этот вид ТА, или ориентироваться на их мнение основанное на волновом анализе, будьте уверены, вы имеете дело с откровенными — аферистами.
34 Комментария
  • AlexeyAnt
    07 августа 2017, 19:27
    вот тут поддерживаю и плюс, но книг не предлагать
      • AlexeyAnt
        07 августа 2017, 21:13
        cтарый константин м resto дед, это правильно, местные колхозаны до сих пор думают что солнце вокруг земли крутится
  • Сберегатель (Сэр Лонг)
    07 августа 2017, 19:56
    какой у тебя был ник на конкурсе лчи-2016?
    ты будешь участвовать в конкурсе лчи-2017?
    • XaMeJIeoH
      08 августа 2017, 11:28
      Speculator2016, когда точки входа-выхода закроют от любопытных глаз, тогда и выйдут качественные трейдеры.
  • SergeyS
    07 августа 2017, 20:02
    здесь процентов 90% сектанты, волны чертють и буковки ставют.Не оскорбляй чувства верующих, не то анафеме предан будешь!
  • Денис Маршал
    07 августа 2017, 20:04
    Сильно. С чувством. По делу.
    Мужик! Уважаю!
  • Дмитрий Л
    07 августа 2017, 20:18
    Пока читал постоянно смеялся, отлично написано, плюсанул)))
  • aqr
    07 августа 2017, 20:55
    Мужчина, у вас вся спина белая.
  • А. Г.
    07 августа 2017, 21:31
    Ничего не имею против «волн» на рынке, но то, что числа Фиббоначи не имеют к ним никакого отношения доказано десятками, если не сотнями корректных исследований. Но как там в известном советском фильме: «многие верят...».
    • wrmngr
      08 августа 2017, 09:04
      А. Г., тут присутствует Борис Гудылин, который утверждает, что ему удалось построить непрерывную аппроксимацию Фибоначчи коррекции для ценового потока. Правда я так и не разобрался
    • Engi
      08 августа 2017, 17:24
      А. Г., а можно ссылочку хотя бы на одно такое исследование на языке Шекспира и Байрона?
      • А. Г.
        08 августа 2017, 19:53
        Engi, а чем русский плох? В сети лежит исследование Николая Старченко, который начинал, как стороник Эллиотта. Это раз. А два, я уже говорил неоднократно: «сетка Эллиотта» + СКО (H/L(дневки)-1)*3 покрывают отрезок (0,1) на 85% и, соответсвенно, попадание в такие интервалы точек разворота не имеет предикативной ценности, а совпадения по отдельности с C, Н или L  с точками разворота по Фибоначчи ни чем не отличается от бросания монетки.  По С Старченко привел всю статистику для S&P500 и РАО ЕЭС.
        • Engi
          08 августа 2017, 20:57
          А. Г., оно безграмотно и однобоко, потому что Старченко не понимает эту тему в принципе. То есть его исследование ничего не опровергает и не доказывает.
          • А. Г.
            08 августа 2017, 21:44
            Engi, а что «понимать»? Про 85% — легко считается. Если взять одну цену, то локальные экстремумы видны «невооруженным глазом». Посчитать в % движения между ними может и школьник. И построить частоты встречаемости тоже. И это будет объективная информация, в отличии от «саркальных знаний»: «тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали».
            • Engi
              08 августа 2017, 22:28
              А. Г., для начала надо понимать, что уровни Фибоначчи — это специфический инструмент, он не универсальный и не во всех ситуациях его корректно применять. Например, в крупных треугольниках и в коррекциях зигзагов соотношения работают очень хорошо и можно привести на истории тысячи примеров, когда точность отработки достаточная, чтобы это играть, а не кивать на случайность.
              Но если вы берете локальный экстремум наобум и от него как попало откладываете коррекцию (кто вам вообще сказал что в такой ситуации надо брать именно экстремум как опорную точку, кстати), естественно у вас будет масса мест где уровни не сойдутся, и по идее при таком подходе они и не должны сработать, кроме как случайно.
              Также нет оснований использовать фибо в движениях с сильным воздействием (корнеры, крупные шипы, растяжения импульсов), потому что там экстремумы цен будут зависеть от маржинов в конце движения, то есть рынок не будет прогнозируем стандартными методами и кивать в таком случае на фибо или уровень сопротивления, который пробивают на маржинах — это обычная некомпетентность людей, которые хорошо понимают в математике, но отвратительно разбираются в рынке.
              • А. Г.
                08 августа 2017, 23:06
                Engi, покажите хоть одно формализованное статистическое исследование на точность. Отговорки типа «формализации не поддается» лишь подтверждают мое утверждение о саркальности знаний". И как раз ни на одном зигзаге на дневках закрытий S&P500 на числах Фибоначчи нет никаких  выделяющихся частот встречаемости. А насчет попадания уровней по числам Фибоначчи между H и L разворотных дней, то я уже писал, что эта вероятность больше 0,85 даже для случайного блуждания и ни чем не отличается от частоты таких же попаданий для «сетки»: 0.15, 0.3, 0.45, 0.5, 0.6, 0.75, 0.9.
                • Engi
                  08 августа 2017, 23:55
                  А. Г., а кто вам сказал что именно дневка должна закрываться на числе Фибоначчи, этого условия нигде нет, надо смотреть где оканчивается движение, а не как дневка закрылась.
                  Да, бывают случаи, когда разумно мерить по дневке, но это не всегда так.
                  Формализованное статистическое исследование в открытом доступе я не нашёл, поэтому я и прошу на него ссылку, я купил графики подробные с 1970 годов тех инструментов, которые меня интересуют, и потом просто считал где работало, где не работало.
                  Выводы такие — на растяжении волн в длинных безоткатных движениях, шипах, корнерах не работает, кроме как случайно или совсем на грани фола (вряд ли кто-то всерьез будет играть импульс 423% растянутый, с погрешностью на вершине в виде шпиля, тут проще стоп двигать и не думать), на спокойном рынке в коррекциях некоторых форм работает и кормит: соотношение прибыльных сделок к убыточным в этих условиях выросло примерно до 7-8 к 1, ошибки случаются когда путаю порядок коррекции или идет воздействие новостное.
                  • А. Г.
                    09 августа 2017, 00:20
                    Engi, возьмите H и L дневок — результат будет тем же. А про попадание между ними я уже сказал: никаких отличий между сеткой по Фибоначчи и приведенной мной Вы не найдете.
                • Engi
                  09 августа 2017, 00:03
                  cтарый константин м resto дед, не всегда. Примеры: корнеры в нефти, серебре, золоте, 15 декабря в паре доллар-рубль.
                  В таких случаях Гартли, Эллиотт, Фибоначчи идут лесом, существует всего одна теория которая может описать природу таких движений, но по ней нет возможности определить точные точки разворота.
                    • Engi
                      09 августа 2017, 00:20
                      cтарый константин м resto дед, ну предскажите хотя бы один более-менее точно, тогда и поговорим, а пока это пустословие на уровне того, что вы выше написали про Эллиотта.
  • -PoZiTiVcHiK-
    07 августа 2017, 23:00
    Желаю здравствовать, resto! Наверняка у Вас есть свежие (или подкорректированные старые) прогнозы по РТС — очень бы хотелось на них взглянуть.
  • Бездельник У
    08 августа 2017, 02:27
    хехе! Стаый Дед вернулся! )) Привет! Как насчет бабочек? Может прогноз на рублебакс?
  • Легендарный Демура кажется пользуется системой анализа Элиотта…
  • Андрей Ануфриев
    08 августа 2017, 10:29

    Не могу на 100% согласиться с топикстартером, всё же ВТЭ даёт хорошее понимание того, как распространяется цена. Понимание критических точек, от которых можно выстраивать торговлю.

    Но в классическом своём виде, да, в век компьютеров сидеть и ставить циферки на графики — такое себе занятие, конечно)

     

  • Kapitan Трампутин
    08 августа 2017, 12:47
    Демура советовал одного специалиста из США, сам говорит у него учился. Цена вопроса 10к зелени и 10 уроков по скайпу.
  • SMT
    08 августа 2017, 14:42
    У меня перед глазами не бумажные носители а компьютеры, онлайн доступ к тысячам различных графиков, во всех интервалах времени и именно это позволяет мне уверенно заявить — любой волновой анализ это потеря времени на его изучение и потеря денег при его эксплуатации.
    Чтобы с уверенностью такое заявлять — нужно провести глубокие статистические исследования в области волнового анализа -и явно не «глазом» исследовать. Без алго тут ни как.
     Но, вывод верный.

     
  • Павел Град
    08 августа 2017, 19:44
    Когда читал пост — чихнул!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн