НЕФТЬ.СОТы. Серия 1708."Всё расписано на пол года вперед."

Перечитываю свой пост серия 1703.Часть 3.Упрямые хомяки.
и удивляюсь,  что не предложение то всё в яблочко, ну прям Нострадамус в шляпе.

• позиции разгрузили за линию поддержки
• вниз упали на 10 баксов с 54 до 44
• хомяков по пути сквизанули
• и все шорты сложили в один месяц
• и месяц ближе к осени

Всё что произошло в Июле было описано во второй части моего мартовского поста:

 Фонды резко набирают шорты. Понятно что когда то это приведет к их покрытию и резкому взлёту нефти. Знать бы какие контракты они шортят. Об этом можно только догадываться, по крайней мере нам простым спекулянтам. Я думаю что они шортят не Майский, а что нибудь подальше. В противном случае эти шорты придется крыть в Апреле и это был бы офигенный подарок хомякам, во что верится с трудом. Как говорил Матроскин, фотки шарика надо сдавать туда где платят больше. (Где контанго больше) А контанго больше ближе к осени. Лонги размазаны на много месяцев вперед, и их быстренько не закроешь, а вот шорты долбятся, очевидно, в какой то месяц, в котором и будет отскок. Вопрос в каком?

Ответ: Долбили сентябрьский, который экспирнулся позавчера.






Все 100тысяч шортов, что набирали с 56 до 48,  слили за один месяц с 45 до 53.
В среднем хапнули по $6000 на 1 контракт, не плохая прибавка к пенсии, 0.6 млрд.

Это уже не спекуляции или инвестиции, это мастерская игра. Пелегоринчазикомарадонна в одном флаконе.

Узнать про откат в Июле можно было ЛЕГКО, заглянув в клиринги Наймекса, но кто ж нам дасть, мелочи пузатой, увидеть грааль.

Можно было внимательно наблюдать за динамикой фьючерсной кривой и вычислить куда лупились шорты.
Тогда это работа, а мы ленивые.

Или предположить по интуиции, как сделал Нострадамус в шляпе.


Теперь попробуем объяснить почему шорты долбились именно в сентябрьский фьюч.

Если глянуть еще раз на мартовскую фьючерсную кривую (картинка выше), то горбыль контанго на DEC17 прям жжёт корман.
Я, к примеру,   шортил его в марте спредом.
Лонг SEP17   шортDEC17  =  $1500 в кармане мгновенно.

Осмелюсь предположить что фонды делали то же самое, только в 1000крат большим объемом.
Следовательно на вчерашней экспире лонговое плечо закрылось почти по 53, а шортовое оголилось.

Вариантов два:

1) чпокнуть декабрьский шорт  сейчас, потому что он в плюсе.

2) Или закрыть его в Октябре в надежде на то что фонды придержат их для отката с уровней ну скажем $40.

Тогда привет Орешкину,  68 с гаком  не в декабре, а в октябре.


Всем удачи!