Здравствуйте!
Тестирую сейчас робота на Si с 2012 года дело в том что до декабря 2014 алгоритм работает нормально, но как то вяло, а с декабря 2014 доходность многократно возрастает и держится по сей день.
Я не понимаю, что произошло с фьючерсном, как будто другой инструмент стал.
Подскажите пожалуйста, кто знает, почему так происходит и возможен ли обратный эффект возвращения к 2012 году?
Много изменений, в частности совершенно поменялось распределение размера сделки, avg количества сделок дневное.
upd Также следует указать, что изменился отношение объем/Ои: Si отжал часть ликвидности Ri
Vladimir2803, имхо надо сильный фундамент для этого — нефть в какую-то оч. комфортную для РФ зону и возврат ликвидности (крупной институциональной) на фонду (! именно в фишки, не в сторону кэрри с fixin-инструментами, как щас).
если мысль исчо не стала понятной:
это (приток на ФР) видится единственным реальным фактором, возврата ликвидности в Ri (когда Им потребу-ся большие хэдж-позы портфелей бумаг и спекули и маркеты примут эту ликвидность) — это может вымыть ее из Si
+ ценовой/тарифный фактор — $ должен умеренно стоить, а индекс быть умеренно волатильным чтобы соотн-е ГО и комисса в Si/ri было вменяемым
До 14 года ЦБ вел политику сглаживания колебаний курса и тем самым сокращал волатильность доллара. Сейчас ценообразование свободное и масштаб, считай, удвоился.
Ramon Albert Rudolfovich, Конечно, он был, но мы выжили.
Теперь ждем следующего, тем более он постепенно прорывается в нашу жизнь, пока все смотрят в другую сторону ;-)
SFI: отчетность за 9 месяцев вселяет оптимизм, несмотря на турбулентность рынка Пока на рыночке уныние, самое время отвлечь себя на чтение свежих отчетовSFI недавно отчитался за 9 месяцев, кто не в ку...
Сергей Соколов,
Легко? Мало кто что то знает как правильно. Сплошные эксперименты и опыты:
Президент компании Baon в сфере ретейла Илья Ярошенко
Июнь 2024
«Да, индекс деловой активно...
Сергей 35, я новенький тут. Слежу для покупки с января, думал по 150 купить нлмк и забыть. Потом жадность, теперь средняя 128 и запрос растёт. В целом готов остаться в бумагах до хороших времен. Се...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала снизу свое сильное сопротивление 254250 и от...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала снизу свое сильное сопротивление 254250 и от...
Чистая прибыль АПРИ по МСФО за 9 месяцев составила ₽846,9 млн против ₽1,5 млрд годом ранее ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДЕВЕЛОПЕРА «АПРИ» ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 846,9 МЛН РУБ. ПРОТИВ 1,5 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАН...
upd Также следует указать, что изменился отношение объем/Ои: Si отжал часть ликвидности Ri
А может ли все вернуться к состоянию 2012-2013 годов?
если мысль исчо не стала понятной:
это (приток на ФР) видится единственным реальным фактором, возврата ликвидности в Ri (когда Им потребу-ся большие хэдж-позы портфелей бумаг и спекули и маркеты примут эту ликвидность) — это может вымыть ее из Si
+ ценовой/тарифный фактор — $ должен умеренно стоить, а индекс быть умеренно волатильным чтобы соотн-е ГО и комисса
в Si/ri было вменяемым
Теперь ждем следующего, тем более он постепенно прорывается в нашу жизнь, пока все смотрят в другую сторону ;-)