Vladimir2803
Vladimir2803 личный блог
26 июля 2017, 10:56

Si после 2014 года

Здравствуйте!
Тестирую сейчас робота на Si с 2012 года дело в том что до декабря 2014 алгоритм работает нормально, но как то вяло, а с декабря 2014 доходность многократно возрастает и держится по сей день. 
Я не понимаю, что произошло с фьючерсном, как будто другой инструмент стал.
Подскажите пожалуйста, кто знает, почему так происходит и возможен ли обратный эффект возвращения к 2012 году?
10 Комментариев
  • flextrader
    26 июля 2017, 11:03
    Много изменений, в частности совершенно поменялось распределение размера сделки, avg количества сделок дневное.
    upd Также следует указать, что изменился отношение объем/Ои: Si отжал часть ликвидности Ri 
      • flextrader
        26 июля 2017, 20:53
        Vladimir2803, имхо надо сильный фундамент для этого — нефть в какую-то оч. комфортную для РФ зону и возврат ликвидности (крупной институциональной) на фонду (! именно в фишки, не в сторону кэрри с fixin-инструментами, как щас).

        если мысль исчо не стала понятной:
        это (приток на ФР) видится единственным реальным фактором, возврата ликвидности в Ri (когда Им потребу-ся большие хэдж-позы портфелей бумаг и спекули и маркеты примут эту ликвидность) — это может вымыть ее из Si
        + ценовой/тарифный фактор — $ должен умеренно стоить, а индекс быть умеренно волатильным  чтобы соотн-е ГО и комисса
        в Si/ri было вменяемым  
  • FORTS Trader
    26 июля 2017, 11:03
    В 2014 доллар вырос в двое, вот и доходность увеличилась. :)
  • SergeyJu
    26 июля 2017, 11:17
    До 14 года ЦБ вел политику сглаживания колебаний курса и тем самым сокращал волатильность доллара. Сейчас ценообразование свободное и масштаб, считай, удвоился. 
  • Albert Rudolfovich
    26 июля 2017, 15:07
    Конец света вроде был в 2012-м году.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн