Здравствуйте!
Тестирую сейчас робота на Si с 2012 года дело в том что до декабря 2014 алгоритм работает нормально, но как то вяло, а с декабря 2014 доходность многократно возрастает и держится по сей день.
Я не понимаю, что произошло с фьючерсном, как будто другой инструмент стал.
Подскажите пожалуйста, кто знает, почему так происходит и возможен ли обратный эффект возвращения к 2012 году?
Много изменений, в частности совершенно поменялось распределение размера сделки, avg количества сделок дневное.
upd Также следует указать, что изменился отношение объем/Ои: Si отжал часть ликвидности Ri
Vladimir2803, имхо надо сильный фундамент для этого — нефть в какую-то оч. комфортную для РФ зону и возврат ликвидности (крупной институциональной) на фонду (! именно в фишки, не в сторону кэрри с fixin-инструментами, как щас).
если мысль исчо не стала понятной:
это (приток на ФР) видится единственным реальным фактором, возврата ликвидности в Ri (когда Им потребу-ся большие хэдж-позы портфелей бумаг и спекули и маркеты примут эту ликвидность) — это может вымыть ее из Si
+ ценовой/тарифный фактор — $ должен умеренно стоить, а индекс быть умеренно волатильным чтобы соотн-е ГО и комисса в Si/ri было вменяемым
До 14 года ЦБ вел политику сглаживания колебаний курса и тем самым сокращал волатильность доллара. Сейчас ценообразование свободное и масштаб, считай, удвоился.
Ramon Albert Rudolfovich, Конечно, он был, но мы выжили.
Теперь ждем следующего, тем более он постепенно прорывается в нашу жизнь, пока все смотрят в другую сторону ;-)
Василий, Да чего тебе чего то впаривать, если ты не хочешь помнить что было ...
Усолье сибирский хим комбинат.
слышал про такой ?
Это раньше был целый город химии...
Нынче же все по закрыто...
Elmarit, а самому на ютубе послушать новости противоположные тем что вещают по центральному телевидению путинская прапаганда тебе в лом ?
Хочешь найти истину. выслушай обе спорящие стороны.
Сра...
Александр, да как-то о них после свистопляски прошедшей недели и говорить не хочется. Благо, успела выскочить без убытка, сижу на заборе, наблюдаю, тыкскыть, со стороны.
Dhandho Investor blog,
Ошибаешься ).
НЕ может стоить предприятие дорого которому зарезали СБЫТ на его продукцию).
А Никелю зарезали.
Значит либо остановка производства либо работа на склад...
Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (Группа Позитив, Интерлизинг, Руссойл, ВИС, Завод КЭС)
🟢 ПАО «Группа Позитив»
Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг на уровне ruAAПАО...
Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (Группа Позитив, Интерлизинг, Руссойл, ВИС, Завод КЭС)
🟢 ПАО «Группа Позитив»
Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг на уровне ruAAПАО...
upd Также следует указать, что изменился отношение объем/Ои: Si отжал часть ликвидности Ri
А может ли все вернуться к состоянию 2012-2013 годов?
если мысль исчо не стала понятной:
это (приток на ФР) видится единственным реальным фактором, возврата ликвидности в Ri (когда Им потребу-ся большие хэдж-позы портфелей бумаг и спекули и маркеты примут эту ликвидность) — это может вымыть ее из Si
+ ценовой/тарифный фактор — $ должен умеренно стоить, а индекс быть умеренно волатильным чтобы соотн-е ГО и комисса
в Si/ri было вменяемым
Теперь ждем следующего, тем более он постепенно прорывается в нашу жизнь, пока все смотрят в другую сторону ;-)