Фьючерсы vs Акции, или Иван, ты не прав!

Совсем недавно уважаемый Vanuta  поделился своим мнением об обреченности частный трейдеров на ФОРТС.  вот здесь можно перечитать: smart-lab.ru/blog/410934.php.  Хочу сказать, что к Ивану я на самом деле отношусь с уважением, я не имел возможности встретиться с ним лично — живем в разных городах, но помню его еще более десяти лет назад на старой квоте РБК (есть тут народ с тех времен?), потом общались на Квотафоруме… отличный, кстати, был ресурс, общение было более дружеское в основной массе… не банили друг друга поголовно)))) В общем все это было давно и неправда)))) Но спустя столько лет Иван все еще в рынке, все еще в игре и это многого стоит. Попробуйте сами столько продержаться. Все знают о его «epic fail», где было потеряно много денег, но думаю, каждый кто долго в рынке переживал нечто подобное, только у каждого были свои масштабы. Но вернемся к нашим баранам,  пардон — к частным трейдерам, пардон — к фьючам и споту.
     Иван изначально рассматривает участников ФОРТС как больных лудоманов с маленьким капиталом и неимоверными плечами. гоняющих туда сюда ± 100%. При этом, когда происходит -100%, то игра естественно заканчивается. При этом он не хочет сравнить выгодность торговли на том или ином рынке одного и того же человека с одним и тем же капиталом. Нормальным капиталом (суммы 25-50-100 и тп тыс не рассматриваются) Тогда отпадет необходимость больших плеч и соответсвенно больших рисков. Низкие комиссии ФОРТС признает и сам Иван, при чем тут велосипеды не очень понятно, скорее вы просто летите другой, более дешевой авиакампанией. Только сервис не хуже)))
      «Рынок ФОРТС не предназначен для частного трейдера. Это площадка для работы алгоритмов, направленных на арбитраж и хеджирование. Здесь не работает теханализ от слова совсем, всегда срабатывают стоп-лоссы» - что тут сказать? я не рассматриваю малые таймфреймы. Но возьмите дневки и посмотрите корреляцию, с учетом сползания вниз фьюча со скоростью порядка 8% годовых. Ну наверно она не будет абсолютна, но если кто-то будет утверждать, что фьюч и базисный актив не ходят сонаправленно, это будет странно. Я торгую фьюч ММВБ в числе прочих. так вот для наглядности индикаторов. я их строю не на графике фьча, который переодически обновляется, а на графике самого индекса ММВБ. Также можно поступать с любой акцией по которой есть фьючерс.
     Шорты. На мой взгляд шорты — это зло. Там простая математика, показывающая большие риски шортов в сравнении с лонгами, но если вы шортите, то на фьюче это делать безопаснее. Ибо цена фьюча сползает вниз понемногу и если рынок месяц протоптался на месте, то на фьюче вы нашортили значит немного прибыли)))
      А теперь самое интересное. Покупая акций на миллион, вы тратите миллион. Покупая фьючей на миллион, вы тратите 100тыс (примерно). На оставшиеся 900 вы можете купить либо короткие ОФЗ либо ETF FXMM, которые дают вам порядка 8% годовых. И чем больше ваш капитал, тем более такая схема для вас интересна. В случае, если позиция сильно пошла против вас, вы всегда можете продать часть ETF. а переброска средств со спота на фортс происходит быстро. На фортс вы всегда имеете резерв в виде 8% дополнительной годовой доходности. Это мало? Вы будете супертрейдер если из года в год будете делать 25% годовых… 8 вам дарят бонусом. остается всего 17%. Вы все еще на споте?))))