Покупать ли путы на фьючерс на индекс РТС?

Добрый день смартлаб! Хочу обратить ваше внимание на возможность прикупить путы на индекс РТС.

Причины:

1. Индекс перегрет. Многие акции резко рванули, нужна передышка

2. Валютная пара USDRUB находится у уровня поддержки, возможен рост

3. Путы дешевые, IV находится у исторических минимумов!

4. Хорошее соотношение риск/профит

Отмена сценария будет при закреплении цены фьючерса RTS-9.17 выше 104 500 п. Потенциал снижения к 100 000...102 000 п.

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!

P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.

опционы

Dzianis Kuziomkin

Gomel (Belarus)

2 213

с 14 ноября 2014

12 Комментариев

EKV
21 июля 2017, 12:32
индекс за фьючем ходит?
0
Dzianis Kuziomkin
21 июля 2017, 12:41
EKV, не понял к чему вопрос? Конечно фьюч за индексом. Опционы на нашем рынке только на фьючерс выписывают, поэтому в качестве БА идет RTS-9.17, на сам индекс RTSI тоже посматривать стоит, чтоб сильного расхождения не было. По RTSI отмена сценария будет при значениях 1045, потенциал 1020… 1025.
+2
- gelo zaycev
  21 июля 2017, 14:11
  Dzianis Kuziomkin, еще где посмотреть IV ?, у исторических минимумов, а если еще ниже уйдет, то как тогда рехеджем работать? и на рисунке это страйк какой (серия, дата ) у вас?
  0
orbit
21 июля 2017, 13:06
Бери, какая тебе разница. ))
0
Aegiz (Aegiz)
21 июля 2017, 13:09
Выглядит как предложение от поставщика путов :D
+1
SOL
21 июля 2017, 13:18
На следующей неделе ртс будет выше
0
Андрей
21 июля 2017, 13:39
Утром 100 купил.
0
Dzianis Kuziomkin
21 июля 2017, 14:37
gelo zaycev,
1. Есть индекс волатильности RVI:

2. На рисунки у меня улыбка волатильности августовских опционов
3. По поводу рехэджа, не ко мне, у меня идея шортить RTS посредством опционов, а не покупать чистую волатильность.
+1
- gelo zaycev
  21 июля 2017, 14:55
  Dzianis Kuziomkin, здесь у вас за год на моех, так если еще и ниже пойдет, то что ниже исторических это не факт, что еще и выше пойдет ? то есть покупка голая или типа спред на опционов … Согласен вопрос с недельными думаю тоже с 27 июля(недельные......100страйка или месячные то 95страйка…
  0
- AlexGood
  21 июля 2017, 16:01
  Dzianis Kuziomkin, Чекулаев на опционной конференции говорил, что опционы нужно было делать не на фьюч, а на индекс, так как на фьюч некорректное ценообразование (наверно из-за контанго/бэквордации), также критиковал адекватность RVI. Cентябрьские путы рассматриваете?
  +1
Dzianis Kuziomkin
21 июля 2017, 16:29
AlexGood,
Cентябрьские путы рассматриваете?
Брал август, но вы правы — сентябрь был бы лучше, больше «бонуса» в случае роста IV, да и тета распад был бы меньше.
0