Удивительное рядом

В рэнкинге МБ есть интересная «фишка» — сравнение. С ее помощью можно обнаружить просто удивительные вещи

Поясню: зеленый график не наш, а Норд капитала. Сижу и поражаюсь.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

рэнкинг мосбиржи ИК Форум

howtotradeag

А. Г.

Москва

1829

86 862

с 17 января 2011

43 Комментария

Дмитрий Ворожцов
19 июля 2017, 11:56
Мало того, что эквити скопирована, так еще и по результатам обыграли!
Хм, что же тогда здесь оригинал…
0
- А. Г.
  19 июля 2017, 11:57
  Дмитрий Ворожцов, ну просадки то тоже больше.
  0
  - Андрей Егоров
    19 июля 2017, 15:06
    А. Г., это по тому что позиция больше, заложены больше риски, а так одно и тоже
    получается можно подсаживаться на чужие стратегии ?) может даже сама биржа дает такой сервис за доп вознагражденье
    0
Тимофей Мартынов
19 июля 2017, 11:57
Волатилити драйвен стратеджи на одинаковом инструменте наверно)
Вола растет — страта зарабатывает, вола падает — страта падает
+1
- А. Г.
  19 июля 2017, 11:58
  Тимофей Мартынов, у нас 6 инструментов (два разных фьюча на индекс ММВБ считаем за один), а у них еще и нефть с золотом заявлены, чего у нас нет.
  0
  - Тимофей Мартынов
    19 июля 2017, 12:56
    А. Г., ну значит они все по волатильности коррелируют эти инструменты
    +2
    - А. Г.
      19 июля 2017, 13:42
      Тимофей Мартынов, не понял, что значит «коррелируют по волатильности». Нет, волатильности, например, Си и Ри в этот период имели очень маленькую корреляцию.
      0
      - П М
        20 июля 2017, 12:30
        А. Г., ну так они поначалу вас обгоняли, причём с такой же просадкой как у вас.
        в конце — посмотрите, у них есть падение там где у вас флэт
        т.е. видимо хоть они и используют другие инструменты, основной вес совпадает с вашим.
        ну и сами стратегии очевидно одинаковые — трендовые какие-нибудь.
        можно конечно подозревать копирование, но кмк это не оно.
        0
        А. Г.
        20 июля 2017, 14:15
        ПBМ, из этой картинки есть только одно исключение раньше: это третья декада апреля, когда мы сливали, а у них был флет. А флэта у нас с падением у них на картинке нет. Просто на нашей волатильности наше падение на фоне их волатильности так выглядит, а реально на этом участке R^2 линейной регрессии по приращениям дней 0,94 при бэте 1,63 и практически нулевой альфе. Т. е. мы*1,63 ~ они с очень высоким уровнем доверия. Возможно просто рынок такой, но это уже 40 с «хвостиком» дней так.
        
        К тому же в этот период есть управляющие с совсем другими графиками именно на фьючах (опционы и акции не смотрим)
        
        ranking.moex.com/strategy/osnovnaya
        
        0
- Пафос Респектыч
  19 июля 2017, 12:52
  Тимофей Мартынов, одна и таже сила гравитации действует на всех экстремалов одинаково )
  +2
Бланш
19 июля 2017, 12:02
и оба фонда на букву Э...
совпадение? ©
0
- А. Г.
  19 июля 2017, 12:10
  Бланш, не думаю © Киселев :) На самом деле тоже совпадение
  0
  - Бланш
    19 июля 2017, 12:11
    А. Г.,
    
    удалите пост со смарта… а то подписчики переподпишутся… у них то больше жеж.++)
    шутк. молодцы оба
    +2
Sergey Pavlov
19 июля 2017, 12:10
А что в этом удивительного?)
0
- А. Г.
  19 июля 2017, 12:15
  Sergey Pavlov, посмотрите на точки локальных экстремумов.
  0
Replikant_mih
19 июля 2017, 12:12
Для меня бы это было поводом задуматься над причинами такого поведения кривых с точки зрения возможности изменить-улучшить свой подход. Самое вероятное, что здесь речь о разных стратегиях-инструментах, при этом с высоко-коррелированными результатами. Надо пытаться понять суть, причины корреляции. Как-то банально звучит когда в слова облекаю мысль)). В общем на падающем рынке будешь ли ты входить при обновлении лоя или когда закрытие ниже средней или косле красной свечи, твои стратегии будут коррелированы. Поэтому мощнее копать не в сторону нового сигнала вида «пробой хая», а в сторону понимания того общего, что делает разные стратегии коррелированными. В NLP есть понятия: карта мира и, кажется, реальность. В общем нужно пытаться заглядывать за карту мира, туда, глубже).
0
- SergeyJu
  19 июля 2017, 12:49
  Replikant_mih, близок локоть, да не укусишь.
  0
  - Replikant_mih
    19 июля 2017, 12:52
    SergeyJu, ага, тот самый случай))
    0
MadQuant
19 июля 2017, 12:13
Ну, торговля (трендовая?) фактически одним риск-драйвером (нефтью) — что тут можно еще нарисовать?
+4
- SergeyJu
  19 июля 2017, 12:49
  MadQuant, гипотеза, что и то и другое есть опосредованная торговля нефтью, имхо, неверна.
  0
  - MadQuant
    19 июля 2017, 12:54
    SergeyJu, как минимум — они торгуют рублевыми инструментами, рубль — это минус нефть (можете что угодно говорить тут про кэрри и раскорреляцию в последнее время, но корреляция у рубля и нефти высокая), поэтому если специально они хэджированием этой экспожи не занимаются (а насколько я знаю российских квантов — до такого технологии еще не дошли), то нефть там — основной риск-драйвер. Именно по этой причине, несмотря даже на формально разный набор инструментов — эквити-то фактически одно и то же.
    0
    - SergeyJu
      19 июля 2017, 13:11
      MadQuant, я не собираюсь ничего говорить про кэрри, это флуд в пользу политботов, имхо. Держу длинные ОФЗ уже 2,5 года и не парюсь. А вот использовать нефть как привод при торговле Си или Ри могу сказать просто. Не катит. Во всяком случае в тех таймфреймах, которые я проверял. То есть эта корреляция из той породы, что позволяет объяснять, а использовать — нет.
      0
      - MadQuant
        19 июля 2017, 13:25
        SergeyJu, я про использовать ничего и не писал. Я писал, что нефть — это риск-фактор, что обычно как раз подразумевает, что его можно попробовать захэджировать, но использовать для торговли — навряд ли
        0
        SergeyJu
        19 июля 2017, 13:48
        MadQuant, если рассуждать отвлеченно, но конкретно, и та и другая эквити порождены по преимуществу трендовыми стратегиями. Трендовые стратегии любят, когда рынок несется вскачь, они не любят, когда его «пилит». Не имеет значения, какой фактор заставляет российский рынок валиться/взлетать. Нефть, крымнаш, ипотечный кризис в США или что еще. Проблема здесь в том, что надо хеджироваться на случай, что «ничего не происходит и это никого не радует и не печалит».
        Трудная задачка.
        +3
        MadQuant
        19 июля 2017, 13:54
        SergeyJu, кажется «short straddle» — that is the answer! =)
        0
        SergeyJu
        19 июля 2017, 14:00
        MadQuant, так пробовали. В лоб не катит. Нужны триггеры для включения/выключения этого хеджа. По сути, нужно научиться предсказывать взрывы волы и её провалы. Но если научиться, то и без хэджа все будет шикарно.
        +1
Александр
19 июля 2017, 12:18
можно перефразировать фразу, что все успешные управляющие похожи, а вот неудачи у каждого свои индивидуальные
+4
Андрей К
19 июля 2017, 12:22
вы сотрудников не увольняли, которые слили ваши стратегии? ну или наоборот.
0
Андрей К
19 июля 2017, 13:05
Один из недостатков смартлаба, приход на почту удаленных комментов.
0
- А. Г.
  19 июля 2017, 13:39
  Андрей К, ну и ладно, Вы знаете, остальные не знают.
  
  0
Cristopher Robin
19 июля 2017, 13:52
графика рынка еще не хватает
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
19 июля 2017, 14:10
Значит у вас завелся крот, передающий сигналы по передатчику азбукой морзе. Надо пеленговать)
+1
robot_bsk
19 июля 2017, 17:25
Странные корреляции :-) smart-lab.ru/blog/378661.php
0
- А. Г.
  19 июля 2017, 17:36
  robot_bsk, в Вашей ссылке больше половины корреляций возникают по двум вполне естетсвенным причинам:
  
  — абсолютные показатели (не относительные);
  — одинаковые тренды.
  
  Ничего удивительного в первом нет: корреляция двух соседних значений случайного блуждания больше 0,95, только толку от этого нуль.
  
  А одна корреляция вполне естественна: между импортом нефти и потреблением курятины, потому что и то и другое показатель развития экономики в целом.
  0
VitNik
19 июля 2017, 17:57
тоже не вижу ничего удивительного. тем более учитывая наш мелкий рынок на котором ликвидных инструментов раз два. здесь либо относиться серьезно и классику торговать. либо жарить: контртренды, выкупать проливы, шортить пики. и все мы торгуем одно и тоже. за десятки лет ничего нового.
+2
- П М
  20 июля 2017, 12:33
  VitNik, от этого немного печально и тревожно.
  +1
VitNik
19 июля 2017, 17:59
вот свой сделал скрин с 1 мая. всё тож самое.
правильно написал DATSKIY, весь вопрос похожа ли будет эквити при сильном движняке и при разных форс мажорах.

+2
- А. Г.
  19 июля 2017, 19:07
  VitNik,
  
  0
  - VitNik
    20 июля 2017, 09:44
    А. Г., придется)
    +1
- Boris Litvinov
  19 июля 2017, 21:15
  VitNik, экстимал
  0
VitNik
19 июля 2017, 18:04
болото
0

Читайте на SMART-LAB:

😎 Дочка SOFL – лидер роста в сегменте ИБ-сервисов

Infosecurity (входит в Группу Софтлайн) получила награду от «Лаборатории Касперского». Компанию признали лидером по темпам роста в MSSP – за последний год ее бизнес вырос в 3 раза! ❓ Что...

Softline

08.05.2026

Что говорят аналитики о причинах роста цен на никель

Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов достигла максимума почти за два года, поднявшись в начале мая к 19,000 $/тонну , что более чем на 20% выше средней цены 2025 года, подсчитало...

Норникель

08.05.2026

Блогерам рассчитали пенсию

По данным опроса RENI, чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока только планируют свои вклады, но рассчитывают только на...

Ренессанс страхование

08.05.2026

Выработка электроэнергии в РФ в марте 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в апреле 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в марте 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 106,34 млрд кВт*ч. ( -0,7% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...