Urwald
Urwald личный блог
15 июля 2017, 19:24

Снять чайник с плиты.

У нас в институте был прекрасный профессор физики. К нему даже с других потоков ходили на лекции. Как-то на семинаре он объяснял нам разницу между математическим и физическим подходом в решении задач. 
Итак есть кран водоснабжения, чайник, плита. Необходимо сделать кипяток. Алгоритм решения — наливаем в чайник воды, ставим чайник на плиту, включаем ее и доводим воду до кипения.  Математический и физический алгоритм здесь будет одинаков.
А теперь изменим условия задачи. Чайник с водой стоит на плите. Как сделать кипяток?
Физический подход —  включаем плиту и доводим воду до кипения.
Математический подход — снимаем чайник с плиты, выливаем воду и приводим условия новой задачи  к условиям задачи, решение которой мы уже знаем.
При этом такой подход раньше мне казался  если не глупым, то каким-то негибким. 
Сейчас я в этом не уверен.
А при чем тут опционы?
Квартальные экспирации у меня практически всегда прибыльны. За шесть лет помню вроде две убыточные Фукусима и Крым. Отработан четкий алгоритм  хронометраж чуть ли не по минутам. Зато в недельных экспирациях проблемы через две на третью.
Что-то надо с этим делать подумал я.  
26 Комментариев
  • Forts
    15 июля 2017, 19:33
    зачем лезть в «проблемные места»? Если всё чудесно по квартальным, зачем ещё искать приключения на недельных?  Жаба душит? 
    • Albert Rudolfovich
      15 июля 2017, 19:44
      Researcher, «денег нет»
      • Forts
        15 июля 2017, 20:13
        Urwald, да понимаю, я сейчас тоже колдую над «недельными». Желаю найти жилу и на недельках
      • Ванек Ванечкин
        15 июля 2017, 20:52
        Urwald, Через две на третью?
        Да Вы молодец, однако!
        У меня весь, вот просто ВЕСЬ мой опыт недельных на нашем рынке отрицательный)
        Так что у Вас все хорошо, не переживайте
                        

                                   
          • Ванек Ванечкин
            15 июля 2017, 21:18
            Urwald, Ну не знаю как Вы, а я уже трижды воду сливал из чайника, пару раз плиту менял и точно один раз вообще всю кухню расхерачил в изысканиях)))
          • Стас Бржозовский
            16 июля 2017, 16:27
            Urwald, судя по Крыму/Фукусиме ты, скорее, продавец волы? Я повертел с разных сторон последние 9 четвергов (экспираций). Как вертел — писать долго и неинтересно, но по разному. Смотрел недельные опционы, ну и в месячном и квартальном последнюю неделю. Получилось, что 5 из 9ти экспираций дали нажить скорее покупателям гаммы, чем продавцам: 18.5, 1.6, 15.6, 22.6, 13.7
            одна экспа выглядит вовсе нейтральной: 29.6
            в остальных случаях продавцы скорее заработать должны были.
            Твоя статистика с такой картинкой согласуется?
            Если да, то наверное имеет смысл пока про сбор недельной тэты забыть, во всяком случае на такой низкой iv, которую последнее время имеем
  • Latyshev Eduard
    15 июля 2017, 20:09
    Плохо Ваш физик знал математику.
    Математик в любом случае сначала проверит наличие необходимого количества воды, а потом предпримет соответствующие действия!
  • sortarray sortarray
    15 июля 2017, 20:38
    Классически считается, что математика представляет декларативное знание, то есть, отвечает на вопрос «что», а не «как».
    Поэтому, сомневаюсь, что математика в принципе может решить задачу кипячения воды в чайнике.

    Хрен с ним, с чайником, это слишком сложно. Вы можете назвать математический алгоритм деления яблока пополам? (1/2 не подходит, если что, так как это есть констатация факта. То есть это означает: Если дядя разделит яблоко пополам, то каждая из частей будет представлять 1/2 целого)
    • 4kk
      16 июля 2017, 12:34
      sortarray sortarray, через интеграл. Делить все более и более мелкими частями. В пределе части будут безконечно мелкими, а точность деления безконечно точной. :)

  • ganjatrader(getstar)
    15 июля 2017, 20:57
    Помню были здесь «исследователи», которые утверждали, что квартальные экспиры никогда не проходят на лоях контракта (с момента его расторговки). Думаю в июне им хорошенько прочистили духовки-:))) 
    Это так, просто мысли вслух-)
  • Тимофей Мартынов
    15 июля 2017, 21:27
    Класс
  • Дмитрий Шихалев
    15 июля 2017, 21:38
    Тебе же сказал математик, сними воду с огня.

    Принцип простой на недельных — покупай на столько на сколько продал.
    И будет тебе счастье!

    Не забудь захеджить края через календарь, иначе все может быть…
    • Ванек Ванечкин
      15 июля 2017, 21:42
      dmitr66, Ну-ну)
  • Робот Бендер
    16 июля 2017, 06:46
    В опционах нет безопасных страйков и месяцев.Всё это учтено в математике самих опционов.На квартальниках вы просто сосредотачиваете большее плечо но дальше от цены: соответственно выносить вас будет  реже и гораздо разгромнее.
    • Ванек Ванечкин
      16 июля 2017, 13:58
      Робот Бэндер, Спасибо, Кэп!))
      Суть постов в том, что алгоритмы управления позициями, наработанные на нашем рынке, ну оооочень плохо работают именно на недельках))
      Их корректировка пока приводит к осознанию того, что, похоже, тут заменой воды в чайнике не обойтись))
      Кстати, почему все поломалось- вопрос очень интересный(мне, во всяком случае).Хотелось бы пообсуждать, но не здесь, судя по всему)))))
  • Космонавт с МКС
    16 июля 2017, 11:47
    Анекдот вспомнил про чукчу и чайник.
    Чукча спросил жену кипел ли чайник. 
    Та ответила, что кипела-кипела и даже три раза кипела.
    Он потрогал, а чайник холодный.
    В другой раз всё повторилось.
    Он взял и врезал ей этим чайником по голове.
    После этого жена сказала, что хорошо, что не кипела.
  • Volos
    16 июля 2017, 20:45
    Да нормально недельки продавать. Главное знать когда фьючем хеджить, когда голыми опционами, когда спредами. И все будет ок
  • Владимир 2102
    17 июля 2017, 10:37
    От добра добра не ищут. Если система работает не надо в нее лезть, но параллельно думать и создавать новую.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн