У нас в институте был прекрасный профессор физики. К нему даже с других потоков ходили на лекции. Как-то на семинаре он объяснял нам разницу между математическим и физическим подходом в решении задач.
Итак есть кран водоснабжения, чайник, плита. Необходимо сделать кипяток. Алгоритм решения — наливаем в чайник воды, ставим чайник на плиту, включаем ее и доводим воду до кипения. Математический и физический алгоритм здесь будет одинаков.
А теперь изменим условия задачи. Чайник с водой стоит на плите. Как сделать кипяток?
Физический подход — включаем плиту и доводим воду до кипения.
Математический подход — снимаем чайник с плиты, выливаем воду и приводим условия новой задачи к условиям задачи, решение которой мы уже знаем.
При этом такой подход раньше мне казался если не глупым, то каким-то негибким.
Сейчас я в этом не уверен.
А при чем тут опционы?
Квартальные экспирации у меня практически всегда прибыльны. За шесть лет помню вроде две убыточные Фукусима и Крым. Отработан четкий алгоритм хронометраж чуть ли не по минутам. Зато в недельных экспирациях проблемы через две на третью.
Что-то надо с этим делать подумал я.
Urwald, Через две на третью?
Да Вы молодец, однако!
У меня весь, вот просто ВЕСЬ мой опыт недельных на нашем рынке отрицательный)
Так что у Вас все хорошо, не переживайте
Urwald, судя по Крыму/Фукусиме ты, скорее, продавец волы? Я повертел с разных сторон последние 9 четвергов (экспираций). Как вертел — писать долго и неинтересно, но по разному. Смотрел недельные опционы, ну и в месячном и квартальном последнюю неделю. Получилось, что 5 из 9ти экспираций дали нажить скорее покупателям гаммы, чем продавцам: 18.5, 1.6, 15.6, 22.6, 13.7
одна экспа выглядит вовсе нейтральной: 29.6
в остальных случаях продавцы скорее заработать должны были.
Твоя статистика с такой картинкой согласуется?
Если да, то наверное имеет смысл пока про сбор недельной тэты забыть, во всяком случае на такой низкой iv, которую последнее время имеем
Стас Бржозовский, Да, продаю опционы на недельках в день экспирации. Задача не попасть на обратное движение, чем позже входить, тем меньше риск (об этом и написал пост). Последняя экспирация дала крохи (простояли между страйками). остальные начиная с июня давали стабильно около полу процента.На квартальных все гораздо разнообразней.
Плохо Ваш физик знал математику.
Математик в любом случае сначала проверит наличие необходимого количества воды, а потом предпримет соответствующие действия!
Классически считается, что математика представляет декларативное знание, то есть, отвечает на вопрос «что», а не «как».
Поэтому, сомневаюсь, что математика в принципе может решить задачу кипячения воды в чайнике.
Хрен с ним, с чайником, это слишком сложно. Вы можете назвать математический алгоритм деления яблока пополам? (1/2 не подходит, если что, так как это есть констатация факта. То есть это означает: Если дядя разделит яблоко пополам, то каждая из частей будет представлять 1/2 целого)
sortarray sortarray, через интеграл. Делить все более и более мелкими частями. В пределе части будут безконечно мелкими, а точность деления безконечно точной. :)
Помню были здесь «исследователи», которые утверждали, что квартальные экспиры никогда не проходят на лоях контракта (с момента его расторговки). Думаю в июне им хорошенько прочистили духовки-:)))
Это так, просто мысли вслух-)
В опционах нет безопасных страйков и месяцев.Всё это учтено в математике самих опционов.На квартальниках вы просто сосредотачиваете большее плечо но дальше от цены: соответственно выносить вас будет реже и гораздо разгромнее.
Робот Бэндер, Спасибо, Кэп!))
Суть постов в том, что алгоритмы управления позициями, наработанные на нашем рынке, ну оооочень плохо работают именно на недельках))
Их корректировка пока приводит к осознанию того, что, похоже, тут заменой воды в чайнике не обойтись))
Кстати, почему все поломалось- вопрос очень интересный(мне, во всяком случае).Хотелось бы пообсуждать, но не здесь, судя по всему)))))
Анекдот вспомнил про чукчу и чайник.
Чукча спросил жену кипел ли чайник.
Та ответила, что кипела-кипела и даже три раза кипела.
Он потрогал, а чайник холодный.
В другой раз всё повторилось.
Он взял и врезал ей этим чайником по голове.
После этого жена сказала, что хорошо, что не кипела.
EUR/USD: Евро заглядывает в бездну — хватит ли сил удержать текущие уровни?
Единая валюта вплотную протестировала нисходящую линию тренда (проведённую через точки 1 и 2), но быкам не хватило импульса для пробоя. Прямо сейчас котировки пытаются закрепиться ниже...
Комментарий по работе с одним из наших контрагентов
⚡️В связи с информацией из СМИ, мы остановили исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы VIJU. ✅ Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем с ~10...
ДиректЛизинг — как прошли сложный 2025 год, что впереди и новый выпуск с доходностью до 29%
На лизинговом рынке ДиректЛизинг уже 20 лет, на облигационном почти 9! В рамках нового выпуска поговорили с бенефициаром и генеральным директором компании Виктором Бочковым. Затронули все...
Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами
Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...
100 Мигов 29 уже находятся в собранном состоянии на складе, могут менять начинку на 4++ класс, а вообще себестоимости так таковой и нет значит это все 200ярдов р. Уходят в чистую прибыль!!! Я даже не ...
Выдержит ли Займер регуляторное давление? 🧮 Российский рынок МФО переживает структурную трансформацию, на фоне ужесточения регулирования со стороны ЦБ. На этом фоне предлагаю оценить перспективы одног...
Elmarit, я вот думаю, зачем он пришел? Какой ему прок?
Ну, купил и купил… Смахивает на целенаправленный промоушен акций ВТБ.
Типа, даже крупняк покупает — и не боится.
И Пьянов часто маячил ...
Толстый Джек, кому от этого хуже?) не смотрян на проблемы с поставкой нефтегаза с ближнего Востока, Европа и так хотела отказаться от российского нефтегаза. Ударом по Усть-Луге экспорт в европу пер...
Иран не позволит президенту США диктовать сроки окончания войны и назвал пять своих условий прекращения навязанной ему войны.
Иран закончит войну, когда сам решит это сделать и когда будут выполнен...
Денис, все норм. Товарищ Баффет так же делает:)
Однажды, он купил предбанкротную текстильную компанию «Беркшир Хатауэй»…
Правда, она все равно обанкротилась:))
Иран не позволит президенту США диктовать сроки окончания войны и назвал пять своих условий прекращения навязанной ему войны.
Иран закончит войну, когда сам решит это сделать и когда будут выполнен...
Иран не позволит президенту США диктовать сроки окончания войны и назвал пять своих условий прекращения навязанной ему войны.
Иран закончит войну, когда сам решит это сделать и когда будут выполнен...
Да Вы молодец, однако!
У меня весь, вот просто ВЕСЬ мой опыт недельных на нашем рынке отрицательный)
Так что у Вас все хорошо, не переживайте
одна экспа выглядит вовсе нейтральной: 29.6
в остальных случаях продавцы скорее заработать должны были.
Твоя статистика с такой картинкой согласуется?
Если да, то наверное имеет смысл пока про сбор недельной тэты забыть, во всяком случае на такой низкой iv, которую последнее время имеем
Математик в любом случае сначала проверит наличие необходимого количества воды, а потом предпримет соответствующие действия!
Поэтому, сомневаюсь, что математика в принципе может решить задачу кипячения воды в чайнике.
Хрен с ним, с чайником, это слишком сложно. Вы можете назвать математический алгоритм деления яблока пополам? (1/2 не подходит, если что, так как это есть констатация факта. То есть это означает: Если дядя разделит яблоко пополам, то каждая из частей будет представлять 1/2 целого)
Это так, просто мысли вслух-)
Принцип простой на недельных — покупай на столько на сколько продал.
И будет тебе счастье!
Не забудь захеджить края через календарь, иначе все может быть…
Суть постов в том, что алгоритмы управления позициями, наработанные на нашем рынке, ну оооочень плохо работают именно на недельках))
Их корректировка пока приводит к осознанию того, что, похоже, тут заменой воды в чайнике не обойтись))
Кстати, почему все поломалось- вопрос очень интересный(мне, во всяком случае).Хотелось бы пообсуждать, но не здесь, судя по всему)))))
Чукча спросил жену кипел ли чайник.
Та ответила, что кипела-кипела и даже три раза кипела.
Он потрогал, а чайник холодный.
В другой раз всё повторилось.
Он взял и врезал ей этим чайником по голове.
После этого жена сказала, что хорошо, что не кипела.