Кто торгует на американских биржах? Какая там ликвидность в стакане?

Интересует нефть и евродоллар, какая ликвидность в стакане?.. К примеру, если кинуть миллион долларов по рынку на фьючерсе на нефть на американской бирже, на сколько уйдет цена?

ликвидность американский рынок

Stoic

Омск

2 566

с 16 января 2012

51 Комментарий

Байкал
15 июля 2017, 18:52
))) не факт что сдвинешь но по рынку сразу не купишь на лям, по сипи без проблем заявка сработает почти сразу.
0
- Stoic
  15 июля 2017, 19:02
  Байкал, что значит сразу не купишь на лям по рынку? ты хоть понял, что сказал?)
  0
  - Байкал
    15 июля 2017, 19:04
    Stoic, я правильно сказал ты что думаешь кинешь 1000 фьючей по нефти и она сразу у тебя сработает???
    0
    - Stoic
      15 июля 2017, 19:07
      Байкал, а как?
      0
Рустам
15 июля 2017, 18:53
Миллион долларов для фьючерса на нефть — это карманная мелочь. Цена никак не отреагирует. Сам не торгую на америке, но посчастливилось однажды пообщаться с трейдером, торгующим на америке.
0
- Stoic
  15 июля 2017, 18:58
  Рустам, я догадываюсь, что мелочь, хотелось бы более подробно знать, а лучше бы скриншот стакана у кого есть)
  0
  - Байкал
    15 июля 2017, 19:02
    Stoic, вон ниже привел пример стакана
    а вообще сделай себе демку обратись к Светлане Орловской или Рустаму Мингазову сделают без проблем и будешь смотреть ликвидность
    0
- Байкал
  15 июля 2017, 19:01
  Рустам, лям это много вот к примеру скрин из вебинара Светланы Орловской стакан по нефти
  фьючь по нефти ГО 1000$ это если внутри дня торговать
  0
  - Stoic
    15 июля 2017, 19:05
    Байкал, кто такая Светлана Орловская?
    0
    - Байкал
      15 июля 2017, 19:10
      Stoic, ))) жесть ты с 2012 года на сайте и не знаешь её здесь???
      smart-lab.ru/profile/mirus_lana/
      Светлана Орловская если не трудно помогите человеку разобраться в его вопросе а то у него лям баксов есть и он волнуется хватит ему ликвидности на СМЕ или нет)))
      +1
      - Stoic
        15 июля 2017, 19:13
        Байкал, я не говорил, что у меня есть миллион баксов, я сказал «к примеру»
        0
        Байкал
        15 июля 2017, 19:16
        Stoic, да я шучу)))
        0
      - Светлана Орловская
        15 июля 2017, 20:24
        Байкал, добрый день. Крупные позиции на CL через рыночный механизм будут набираться постепенно (установка лимитного ордера/айсберга, как пример). Если необходимо исполнить такой ордер разово, крупный рыночный ордер, вне сомнения, подвинет цену в стакане против входа по этому ордеру, поэтому никакой разумный трейдер этого делать намеренно не будет. Для таких целей больше подходят внерыночные транзакции через CME Clear Port, писала об этом вот здесь, особенно если речь идет о дальних месяцах. Как пример, ниже скрин блочных сделок по ближайшему контракту CL, прошедшие через Clear Port в пятницу.
        
        +2
        Байкал
        15 июля 2017, 20:28
        Светлана Орловская, Спасибо Светлана за развернутый ответ.
        +2
        Светлана Орловская
        15 июля 2017, 20:30
        Байкал, всегда пожалуйста :)
        +2
        Сумрак
        15 июля 2017, 21:23
        Светлана Орловская, а вы не расскажите сколько контрактов 1 уровня ставят в стакан маркетмейкеры?
        0
        Светлана Орловская
        15 июля 2017, 21:50
        Сумрак, добрый день. На ликвидных инструментах типа CL нет назначенных биржей маркет мейкеров, поэтому мы с вами работаем с другими участниками торгов, которые своем массовостью поддерживают спред между ближайшим бидом и аском в 1 тик на ближайшем контракте. Вот скрин с последними доступными официальными данными СМЕ. По наблюдению, ликвидность top of the book сейчас выше. Жаль, что подобных чартов сейчас не публикуют.
        
        0
        Сумрак
        15 июля 2017, 21:57
        Светлана Орловская, я вообще-то спрашивал о среднем количестве контрактов на нефть во фьючерсном спреде, а не графики с сайта
        вы вообще торгуете на бирже?
        0
        Светлана Орловская
        15 июля 2017, 22:14
        Сумрак, :) Я лицензированный американский брокер с 8ми летним опытом работы исключительно на фьючерсах, и 15 летним опытом работы на рынках в целом. Если вы внимательно посмотрели на график, там двойная шкала. Слева- глубина рынка в контрактах. Желтым цветом обозначена глубина рынка top of the book. Зеленый- второй уровень после top of the book, и тд. Под графиком написано, собственно, какой цвет соответствует какому ценовому уровню относительно top of the book. Фьючерсная цена там только ориентировочно, и, поскольку статистика старая, цена высокая :)
        0
  - Рустам
    15 июля 2017, 19:11
    Байкал, ну всё правильно: при ГО 1000$ на 1 млн. можно открыть позицию на 1000 контрактов, а дневной объём торгов составляет несколько сотен тысяч контрактов. Так что эти 1000 контрактов растворяются в общем объёме абсолютно легко и непринуждённо.
    0
    - Байкал
      15 июля 2017, 19:16
      Рустам, да это объемы понятно что там большие, разговор про то если по рынку кинуть на лям 1000 контрактов я привел пример стакана и какая там ликвидность не сработает сразу заявка налить должны ему будут по его заявке. Посмотри на сам стакан в пределах 20-40 контрактов будет исполнена сразу. По сипи там проще намного там по обе стороны стоят заявки по 400-600 контрактов
      0
      - Stoic
        15 июля 2017, 19:21
        Байкал, это стакан с биржи CME? Я ожидал большего) в смысле побольше ликвидности и глубины стакана
        0
        Байкал
        15 июля 2017, 19:31
        Stoic, да посмотри её вебинары на Ютубе вот её канал https://www.youtube.com/channel/UCYk8IaQb4hIbVUgBSkuARdA
        вот Рустама Мингазова https://www.youtube.com/channel/UC2Iqo_e22zH08kbZ3oQlrPw
        
        вот пару примеров взял у Рустама с его страницы в контакте
        
        +1
        Stoic
        15 июля 2017, 19:32
        Байкал, спасибо большое, все понял
        0
        Байкал
        15 июля 2017, 19:36
        Stoic, )))
        0
        Светлана Орловская
        15 июля 2017, 20:26
        Stoic, не вся ликвидность видима, айсберги используются очень часто. Понятно, что вне стакана ликвидность не обнаружится вплоть до непосредственно проторговки на нужной цене. Стакан на NYMEX сейчас открыт полностью, т.е. можно видеть глубину абсолютно на всех ценах (ранее 10х10).
        0
Люфт
15 июля 2017, 18:55
«Что будет если бросить лом в унитаз поезда на полном ходу».
0
Халявщик
15 июля 2017, 19:03
у кого есть лям, тот фьючами не торгует
-1
- Stoic
  15 июля 2017, 19:05
  Сергей Сметанин, да ну?)
  +2
  - Халявщик
    15 июля 2017, 19:05
    Stoic, ну да
    0
    - Stoic
      15 июля 2017, 19:08
      Сергей Сметанин, а что он должен делать по твоему?)
      0
      - Халявщик
        15 июля 2017, 19:20
        Stoic, такие люди вкладывают в более безопасные инструменты — акции, облиги.
        Я не имею ввиду тех кто имея 50 млн выделяет 1 млн для баловства
        0
        Stoic
        15 июля 2017, 19:31
        Сергей Сметанин, во фьючерсы глупо вкладывать, согласен, а вот вкладывать в стратегию — это другое
        0
        Халявщик
        15 июля 2017, 19:36
        Stoic, это миф про работающую стратегию на фьючерсах. Они работаю непродолжительное время и умирают, дальше прибыльная стратегия превращается в сливающую.
        В акциях есть работающие долгосрочные стратегии
        0
        Stoic
        15 июля 2017, 19:41
        Сергей Сметанин, что бы я делал без вашей консультации
        0
        Халявщик
        15 июля 2017, 19:43
        Stoic, пока бесплатно раздаю. сольешь депозит, обращайся.
        0
        Stoic
        15 июля 2017, 20:01
        Сергей Сметанин, как нибудь без вас
        0
        alfa beta
        15 июля 2017, 21:08
        Сергей Сметанин, в менее без....
        в более безопасные… описка
        +1
- Андрей К
  15 июля 2017, 19:13
  Сергей Сметанин, торгует
  +1
- Andrej07
  15 июля 2017, 20:41
  Сергей Сметанин, вот это поворот
  0
  - Халявщик
    15 июля 2017, 21:36
    Andrej07, ?
    0
    - Andrej07
      17 июля 2017, 12:40
      Сергей Сметанин, если бы у меня был миллион я бы наверно на фьючах и остался, риск и там можно регулировать
      0
      - Халявщик
        17 июля 2017, 13:16
        Andrej07, да не, это совсем разная психология торговли. Чем больше денег тем больше хочешь стабильности
        0
        Andrej07
        17 июля 2017, 13:44
        Сергей Сметанин, так фьючи не такие уж и опасные ходят нормально. Акции да они конечно поспокойнее, но к примеру я в акции могу весь миллион заложить, а на фьюче только рисковую часть и когда выйду могу получить одну и ту же сумму.
        0
        Халявщик
        17 июля 2017, 13:47
        Andrej07, вы торгуете суммой на фьючах суммой более 1 млн руб?
        0
        Andrej07
        17 июля 2017, 13:53
        Сергей Сметанин, нет немного поменьше
        0
        Халявщик
        17 июля 2017, 14:11
        Andrej07, попробуйте большей суммой. я больше чем уверен вся затея торговли фьючами пропадет.
        0
        Andrej07
        17 июля 2017, 14:19
        Сергей Сметанин, я не спорю, возможно это и так.
        0
Сумрак
15 июля 2017, 19:04
Чтобы была понятна ликвидность-маркеты ставят с обеих сторон заявки в сиплом, облигациях и некоторых товарах по 300-500 контрактов.А в опционах на SPY на страйках вне денег бывает по 15000-25000 контрактов.Это означает, что можно свободно кинуть заявку на 10-30 миллионов долларов и ее маркеты даже не заметят.Это я пишу про наиболее ликвидные активы.
+1
- Stoic
  15 июля 2017, 19:06
  Сумрак, вот это дельно, спасибо
  0
Светлана Орловская
15 июля 2017, 20:48
Детальная информация по ликвидности разных групп фьючерсов ранее публиковалась СМЕ ежеквартально, но с 2014 года они таких отчетов не делают. В последних доступных отчетах по CL была информация, что рыночный ордер на 25 контрактов заполнялся со средним спредом примерно в 2.5 тика.

+1