Простой метод торговли для новичков.

Установите себе норму прибыли на каждую акцию в портфеле в размере допустим 10% и норму убытка в три раза меньше на уровне 3%. Следуя этим параметрам Вы должны закрывать прибыльные позиции сразу по достижении установленного предела и также поступать с убытками.

Что это даёт в результате? На каждые три убыточных позиции Вам нужна будет только одна прибыльная, чтобы остаться при своих. Нулевой результат — это весьма неплохо для фондового рынка. Если Вы угадали (а другого здесь не дано) с выбором акций, то есть шанс (но не гарантия) выхода в плюс.

Простой метод торговли для новичков.

Можно взять другие параметры, но как подсказывает практика, колебания котировок до 3% — это практически рыночный шум, сильно выше 10% ликвидным бумагам трудно зарабатывать в короткий промежуток времени.

При таком методе торговли акции можно добавлять по одной штуке в неделю, чтобы убытки и прибыль по каждой из них формировались постепенно. Десяти ликвидных акций по итогу будет достаточно.

Для удобства объёмы всех позиций должны быть приблизительно равными. Сейчас на ММВБ достаточно 50 тысяч рублей на каждую. Если какая-то позиция закрывается, то выбирается очередная акция из индекса, например самая подешевевшая или самая подорожавшая в этот день. Без разницы в общем-то, ведь НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА!

А как же утверждение «Давайте прибыли расти»?

На мой взгляд достаточную для Вас норму прибыли нужно брать «здесь и сейчас», равно как и резать зачатки убытков.

новичок на рынке

COREz

105

15 876

с 3 сентября 2016

27 Комментариев

Vanuta
15 июля 2017, 00:07
огромное заблуждение считать что если вы ждете прибыль 10% со стопом 3%. что вы не полулите 10 стоплоссов подряд))

такая торговля не для новичков, а для суперпрофи.
+7
- Иванов Иван
  15 июля 2017, 00:31
  Vanuta, тут надо пояснить для какого суперпрофи — ,
  а именно для — иванки чурилова!!!
  0
- LogikoMen
  15 июля 2017, 10:32
  Vanuta, лучше иметь стоп, равный профиту. В этом случае через 10 сделок хоть какое то представление новичок увидит. Приносит прибыль его торговля, или нет. Совет для новичков. Цель в трейдинге найти положительное мат ожидание. Т.е. выявить и придерживаться определенных правил, дающее ноль, потом плюс в торговле. Правило 3 к 1 — не плохое правило. Только по одной причине. Уменьшает риски попасть на фосмажорные движения, создающие непредвиденные убытки.
  0
- dagh
  15 июля 2017, 13:42
  Vanuta, да, выражения типа «На каждые три убыточных позиции Вам нужна будет только одна прибыльная, чтобы остаться при своих.» — это шляпа, которые дают как некую математическую реалию работающую на расстоянии железобетонно.
  Нет, не работает.
  И всякие соотношения 1\3 и 1\5 — миф и профанация.
  0
Юрий Кривошеев
15 июля 2017, 00:13
а как заставить себя высидеть движение в 10%?)
+1
iddqd3n
15 июля 2017, 00:26
Ну как бы при соотношении тейк-стоп 3:1 их вероятности будут обратными 1:3, что в идеале даст ноль. Но спред и комиссии счёт будут уменьшать.

Есть ещё момент. Это +10р и -10р в результате дадут исходный вариант. А +10% и -10% — нет (будет -1%). Потому что сложный процент. Попробуйте в том же экселе сделать последовательно +10% и -10%. Через 10 шагов останется где-то 95%, система теряет по 1% каждый рывок туда-сюда. Потому что в плюс идёт доля от меньшей цифры, а в минус — от большей. И это без комиссий и спреда.
+2
Serenity
15 июля 2017, 00:32
Это ужасный ужас, а не простой метод.
Всех новичков накроет при среднегодовой коррекции в 30% по нашему рынку.

Стоп в 3% наступит изза шума 10 раз чем новичок возьмет +10% профита.
Нельзя вот так советовать, без точек опоры — входа в рынок, выхода, манимнжмента и тд.

Горез — вы бы проанализировали группу акций или индекс и выложили статистический анализ что ли. Поняли бы что советуете новичкам банальный тотальный слив.
+4
- COREz
  15 июля 2017, 01:18
  Serenity, здесь идёт война за проценты, никто и не говорил, что будет легко. :)
  -1
- Дмитрий Александров
  15 июля 2017, 02:11
  Serenity, но зато так они смогут сказать, Что СЛИЛИ ПО СИСТЕМЕ :-)))
  +1
- MadQuant
  15 июля 2017, 20:07
  Serenity, бэктест ниже. Плоховато — но все же работает. никакого тотального слива нет. Я думаю, большому количеству начинающих на этом сайте и такое — уже сильно лучше того, что они сами делают.
  0
COREz
15 июля 2017, 01:19
На фондовый рынок нужно приходить не «заработать», а «приумножить» или хотя бы «сохранить» имеющиеся денежные средства.
-1
Яныч
15 июля 2017, 01:27
Как только прочитал название поста,
сразу понял что он для профессионалов.
0
MadQuant
15 июля 2017, 02:34
Ради интереса забэктестил. Эквити с 2000-го:

Перформанс с 2000-го по годам (с костами 5bps):

           ann.ret sharpe calmar   mdd    tvr margin
2000-12-28 -11.56 -0.12 -0.32 36.03 11.07 -41.02
2001-12-29 106.13   2.40   5.90 18.00 21.29 364.78
2002-12-31   39.40   1.25   1.32 29.76 42.55   87.78
2003-12-31   51.31   1.86   2.33 22.02 34.20 128.92
2004-12-31   56.62   1.83   2.85 19.86 39.19 123.02
2005-12-30   40.53   2.18   3.11 13.04 26.15 149.64
2006-12-30   29.91   1.20   1.38 21.66 40.34   80.00
2007-12-29   20.43   1.26   1.84 11.10 27.44   85.48
2008-12-31 -53.57 -1.46 -0.81 66.05 67.31 -115.30
2009-12-31 122.81   2.83   6.11 20.11 59.42 170.19
2010-12-31   16.83   0.98   0.69 24.53 30.51   66.68
2011-12-31   -9.52 -0.39 -0.34 28.39 37.13 -25.35
2012-12-29    8.02   0.60   0.38 21.13 29.30   36.65
2013-12-30    2.93   0.31   0.17 16.84 22.58   18.73
2014-12-31 -10.45 -0.53 -0.50 21.02 33.24 -33.91
2015-12-30   29.18   2.14   4.28 6.82 27.34   96.48
2016-12-30   25.52   2.37   3.79 6.74 19.07 121.78
2017-05-05 -13.97 -1.19 -1.13 12.33 11.89 -41.11
WHOLE        18.29   0.81   0.28 66.05 580.03   65.60

В целом это не лучше индекса, и просадку 66% мало кто высидит, и с 2011-го года среднегодовая доходность — всего 4.5% годовых. С другой стороны, начинающим сливандосам и такое поторговать — уже ок. Если индекс ММВБ будет расти — оно судя по всему будет зарабатывать.
+1
- baron_samedi
  15 июля 2017, 11:00
  MadQuant,
  это какой актив — индекс?
  0
  - MadQuant
    15 июля 2017, 13:07
    baron_samedi, это ровно то, о чем написал автор — все относительно ликвидные стоки на ММВБ (среднедневной объем торгов > 4 млн. руб. в настоящее время, раньше — эта сумма, скорректированная на инфляцию). В каждый момент времени я отбираю 10 случайных, и держу по описанным правилам. Когда какие-то сделки закрываются — выбираю новые случайные стоки из тех, которые сейчас не в портфеле.
    +1
Медленный Торопыжка
15 июля 2017, 06:22
Комиссии тут очень важный фактор.
Кто это не понимает тот ещё школьник на фр.
Брокера и делитанты будут говорить, что это копейки.
+1
- Анатолий Егоров
  15 июля 2017, 08:53
  Медленный Торопыжка, тем более на акциях…
  0
Поликарп Брусникин
15 июля 2017, 10:30
Открою секрет, 3% и даже 10% это все рыночный шум. При удержании позиции месяц шанс что выбьет стоп очень большой
+1
Иванов
15 июля 2017, 12:47
А почему не наоборот, 3% профита и 10% стоп?
0
PolarBear
15 июля 2017, 13:05
Гениально, покупать надо дешевле, продавать дороже )). Никогда такого не было не было и вот опять !!!

… Нулевой результат — это весьма неплохо для фондового рынка.
… На фондовый рынок нужно приходить… хотя бы «сохранить» имеющиеся денежные средства.
А смысл ?
+1
Nepall
15 июля 2017, 18:40
Опять умники думают что прибыль к стопу 1 к 3 что то решает. Вы понимаете что вероятность 3%-го стопа примерно в три раза выше чем вероятность 10%-го тейка? Или тоже думаете 50/50? А если стоп 1% а тейк 100% сделать?
0
- MadQuant
  15 июля 2017, 20:04
  Nepall, тем не менее, результаты бэктеста (выше) показывают, что эта штука — не абы что, но по крайней мере долгосрочно и последние пару лет (2015-2016) работает в плюс
  0
  - Nepall
    15 июля 2017, 22:54
    MadQuant, это потому что в долгосроке рынки растут за счёт дивидендов. Попробуйте перевернуть систему и увидите, что в Лонг работает а в шорт нет.
    0
    - MadQuant
      15 июля 2017, 23:00
      Nepall, это я понимаю. Но многие «трейдуны» умудряются сливать даже на растущем рынке. По крайней мере, с этой рандомной системой результаты получаются примерно как у индекса — для трейдунов уже достижение. Они думают, что активно торгуют что-то умное, а по факту — торгуют индекс, ну и имеют неплохие шансы оказаться в плюсе.
      0
      - Nepall
        16 июля 2017, 19:09
        MadQuant, согласен. Но вот влрдерия в индекс с учётом дивидендов все таки обходит думаю вашу систему в примере.
        0
COREz
16 июля 2017, 01:09
При желании можно попробовать не фиксировать прибыль, а только резать убытки и закрывать весь портфель целиком когда он выйдет на желаемую годовую доходность. Допустим за год 20%, если не успел за год вырасти, то за два года должно быть 40% и т.д. Эта методика позволит существенно сэкономить на комиссиях биржи и брокера.
0