Vadim G.
Vadim G. личный блог
08 июля 2017, 04:22

"Она движется.Ее движения как архитектура".Еще раз про волатильностьVIX(м)

"Она движется.Ее движения как архитектура".Еще раз про волатильностьVIX(м)

Она движется,
Ее движения, как архитектура,
Вспоминая об этом
Нет, лучше не вспоминать об этом
Что делать смертному с плотью,
В которой нет ни цветов, ни ветра.
Она всегда заставляет нас ждать себя
Так божественно долго.
     -Б.Г. (Она моя драма, Кунсткамера)

Закончилась первая неделя июля, а вопросов стало еще больше, чем ответов. Впрочем рынок давно нас к этому приучил.
Могу лишь, высказать свои наблюдения и предположения.
Я несколько раз упоминал, о том, что модифицированная волатильность четко соблюдает уровни Фибоначчи.
Сегодня показываю на примере последних двух обвалов рынка США. S&P

Постараюсь быть краток.

Анализ основан на модифицированной волатильности, рассмотрим два сильных движения

Первое — обвал S&P 500 - 29 Июня и последующий выкуп. (Соотвественно волатильность(м) взлетает и падает)

Второе движение — обвал S&P500 - 6 ИЮЛЯ и выкуп 7 ИЮЛЯ. ( Аналогично)

рис.1
"Она движется.Ее движения как архитектура".Еще раз про волатильностьVIX(м)
VIX(модифицированный)** 28 Июня — 7 Июля. 2017



Первое движение.  A-B-C. Fibo Retracement 0.764 %   .
29 ИЮНЯ и выкуп след.день (ниже)

Начало движения- 28 Июня (А), накануне обвала 29 ИЮНЯ.

Вероятно кто то, что то знал — 28 Июня куплено огромное число VIX Calls. (Ratio PUT/CALL= 24%) .
 

рис 2.
"Она движется.Ее движения как архитектура".Еще раз про волатильностьVIX(м)

Второе движение. Обвал S&P 6 ИЮЛЯ., но движение началось В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС  КОРОТКОЙ СЕССИИ В США. 3 ИЮЛЯ.
(60мин бар хорошо видно на рис.1 указан стрелкой)

Retracement Fibonacci 76.4% закончился сегодня 7 ИЮЛЯ в 3рм, за час до закрытия.
После чего рынок немного понизился, незначительно.

Опять кто то че то знает- в пятницу при растущем S&P, было абсорбировано достаточно много VIX Calls. Ratio PUT/CALL = 22% (!)
(очень подозрительно)

рис. 3
"Она движется.Ее движения как архитектура".Еще раз про волатильностьVIX(м)

Вопрос: Куда мы идем в понедельник и какова будет тенденция рынка США на следущей неделе ?

Столь сильное движение S&P and Nasdaq, несколько спутало карты медведям и встреча со старым знакомым «2440» вновь становится реальностью. 
Возврат к 2440- перечеркнет медвежий тренд, а именно серию 3х Lower Highs. Этот сценарий я бы не исключал.

Думаю лоу этой недели 2403 будет протестировано и S&P 2385-2411 по прежнему на радаре.

Это подтверждает и движение модифицированной волатильности Fibo Retracement 76.4%, в очередной раз идеально завершено.
Я склонен к сценарию — понижение рынка, в начале следующей недели. MON-WED. 

Уже всем очевидно, что рынок держит нефть.
И как только будет найдено финальное лоу, я думаю это цифра 42 WTI/ тогда и нефтегазовый сектор не станет изгоем, каким он был в пятницу при очень сильном рынке- нефтегаз США тестировал лоу 2017года- и закрылся в минусе.

И еще, поскольку нефть на дневках уже разворачивается на multi-months rally. Максимум неделя- все решить по нефти .
13 Комментариев
  • Павел Град
    08 июля 2017, 07:36
    Сильный инструмент, что говорить.
    Многие говорят, что Фибоначчи не работает — это всего лишь совпадение.
    Но, что удивительно совпадение на любом активе в любом временном масштабе, что уже ни как не совпадение!

    Удачной торговли =)
      • Павел Град
        08 июля 2017, 07:59
        Вадим Карпов, Чтоб увидеть Фибо, его нужно рассматривать в первую очередь как линию наименьшего сопротивления. 
        Я сейчас ссылку на свой пост скину, притом пост старый, нынешние уровни вы знаете по нашему индексу. =)
  • Павел Град
    08 июля 2017, 08:02
    Краткий ликбез по уровням Фибоначчи в разных масштабах времени!

    Всё, что на графиках — отработано.
    На дневном графике краткосрочная цель 1900 отработана, откат сразу.
    На месячном графике цель отработана 1770 п.
  • Спасибо, интересно.
  • Kirich
    08 июля 2017, 11:00
    Вадим, с интересом слежу за вашими постами, но все никак не пойму, что вы называете «модифицированной волатильностью»? Это разработанный лично вами индикатор, основанный на VIX?
      • Kirich
        09 июля 2017, 11:00
        Вадим Карпов, а используете только значения самого VIX для построения? Другие краткосрочные ($VSXT) и трехмесячные ($VXV) индикаторы волатильности или значения контанго/бэквордации между ближайшими фьчерсами на VIX никак не учитываете?
  • Roman_N
    09 июля 2017, 14:25
    Отличный анализ. Мало кто на такое способен. Нлавное, что рокащываете имхо самый интересный клубок, который показывает рыночную неэффективность… а отсюда всегда выплывает очень точная и прибыльная стратегия

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн