Рынок за неделю: коррекция Nasdaq 100, снижение бондов и рост банков

От прошлой недели я ждала, что она будет волатильной, но не ожидала, что настолько. Волатильность ($VIX) подскакивала на 40%, а индексы успели прогуляться и вверх, и вниз. Хуже всех себя чувствовал Nasdaq 100 (QQQ): в нем начался более глубокий этап коррекции. Однако на рынке были и те, кто рос. Лучше всего проявил себя финансовый сектор (XLF). Этому способствовали два фактора: 1) успешный стресс-тест американских банков и 2) скачок доходности облигаций ($TNX).

По итогам недели мы имеем следующую картину:

1. SPDR S&P 500 (SPY) в четверг долетал до EMA(50), но его быстро откупили и вернули в диапазон $241-244. Дневной график остается слабым. Цена под EMA(13). Линии MACD в медвежьем пересечении, RSI(13) ниже 50. Объем на падении выше, чем в дни роста. Уровень новых максимумов низкий. Недельный график перестал быть перекупленным, но на нем остается медвежья дивергенция MACD. Статус по данным моей системы снизился с 5,2 (бычий) до 4,4 (бычий).
2. Dow Jones Industrial Average (DIA) протестировал нижнюю границу бычьего флага ($212), но удержался и остается в диапазоне $212-214. Линии MACD в медвежьем пересечении, но RSI(13) выше 50. Уровень новых максимумов меньше, чем минимумов. На недельном графике сохраняется перекупленность по RSI. Статус снизился с 7,6 (бычий) до 2,0 (нейтральный).
3. Nasdaq 100 (QQQ) впервые в этом году протестировал EMA(50) и остался под ней. Линии MACD в медвежьем пересечении, RSI(13) ниже 50. Объем на падении выше, чем в дни роста. Число новых минимумов превышает максимумы. На недельном графике высокий объем на падении, слабость MACD и медвежье поглощение. Статус снизился с 5,5 (бычий) до 2,4 (нейтральный). Был всплеск медвежьих дивергенций MACD.
4. iShares Russell 2000 Index (IWM) двигался в коридоре $140-142. RSI(13) выше 50, линии MACD указывают на консолидацию. Статус поднялся c 4,8 (бычий) до 6,3 (бычий). Число новых максимумов остается низким, есть небольшой всплеск медвежьих дивергенций MACD. Соотношение IWM:SPY остается в апренде и тестирует уровень начала июня. RSP:SPY поднялось над EMA(50).
5. Ястребиные заявления от Марио Драги отправили доходность облигаций ($TNX) наверх. Начиная со вторника, она активно росла, взяла MA(200), MA(50), закрепилась на уровне гэпа и вернулась в аптренд. RSI(13) и MACD указывают на усиление тренда. На подъеме доходности рос финансовый сектор (XLF) и нефть, а снижались — облигации (TLT), золото (GLD, GDX), акции коммунального сектора (XLU) и недвижимость (XLRE).
6. Облигации (TLT) почти всю неделю падали, закрыли гэп предыдущей недели и начали закрывать разрыв середины июня. Снижение шло на объеме выше среднего. RSI(13) ушел под 50, линии MACD пересеклись вниз. На недельном графике — медвежье поглощение, но MACD пока остается сильной.
7. Доллар США (UUP) не оправдал намеков на укрепление и протестировал новый минимум этого года (ушел на уровень октября 2016 года). На дневном графике есть разворотный дожи, но недельный график остается слабым. Снижение доллара стало дополнительным стимулом для роста сырья (XLE, DBC) и металлов (XME).
8. Индекс волатильности ($VIX), он же индекс страха, в четверг подскакивал на 40% и дорастал до 15. На дневном и недельном графиках — сигналы к возможному продолжению роста.
9. Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLF (+3,3%), XLE (+0,8%), XLI (+0,2%) — на них в S&P 500 приходится 31%. Росту XLF помогли подскочившая доходность ($TNX) и  успешные стресс-тесты банков. XLE поддержал слабый доллар, а XLI — рост транспортников (IYT). Самыми слабыми в S&P 500 секторами были: XLK (-2,8%), XLU (+2,4%), XLV (-1,5%) — на них в S&P 500 приходится 42%. XLK и XLV падали на коррекции, а XLU — на росте $TNX.
10. Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей выросло с 3,6 до 5,1 (по шкале от -10 до 10) и остается бычьим. 2 из 4 индексов держатся в абсолютном аптренде. QQQ вновь показал признаки ослабления. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 6 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 4 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе вверху.

О чем это нам говорит и что ждать на этой неделе, читайте на моем блоге здесь.

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (как его оценивать, пишу здесь). Значение Статуса сглажено на 5-дневную среднюю EMA(5). В связи с чем он является запаздывающим индикатором и не может использоваться как торговый сигнал.

Если вы хотите протестировать мои сервисы для торговли, то вы можете это сделать, заказав демо. Если вы хотите торговать вместе со мной, то вы можете подписаться на рассылку моих сделок.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru