Какому трейдеру жить хорошо? Немного правды для разнообразия.

Обойдемся без видео в этот раз.
Редко стал посещать СЛ — занят да и тематика 95% контента банально не интересная для меня. Не трейдерская. Тем не менее, раз какие-то появились извержения про то хороши ли трейдеру жить, решил отметится и я. Для контраста, что ли.

Начнем с того, что большинство тех кого я вижу на СЛ называющих себя трейдерами по моему мнению таковыми не являются. Это люди судачащие о новостях, слухах, рыскающие в поисках сигналов и обращающие внимание на аналитиков и обсуждающие их идеи. У англичан такие люди называются punters — игроки что-ли. В моем понятии трейдер — это профессионал, подходящий к своей работе так же как подходит к своей инженер, юрист, врач, строитель. Образованный в своей области, развивающийся, имеющий план действий и знающий что и как от него ожидать. Методичный. Последовательный и дисциплинированный. 

Представлете себе врача решившего внезапно полечить ожог валидолом? Или массажем. Вдруг сработает. Или строителя решившего попробовать заменить бетон на коровий навоз. Или на побелку на смолу? А «трейдеры» делают это сплошь и рядом. Авось сработает. 

Таким «трейдерам» жить не хорошо. Как не хорошо жить любому неумелому гопнику понятия не имеющему что он творит и не отвечающему за свои действиях. И зачастую топящего не только себя но и своих окружающих. 

Какому же трейдеру жить-то хорошо? Настоящему, подходящему к своему делу как подходит любой профессионал. Знающему что он делает, зачем и почему. Не опускающему руки при первой неудаче. И при второй. И при сотой. Потому, что он знает, что то, что он делает — работает. Безусловно, все не просто. Но в жизни хорошие вещи не приходят просто и остаются надолго. Что легко досталось — с тем быстро рассталось. Это такая же профессия как любая другая. А если вы торгуете на свои — то еще и предпринимательство. Что делает процесс еще сложнее. Но тот кто хочет — тот добивается. Просто делать сложнее, что болтать языком. Многим просто хочется чувствовать себя приобщенным к миру финансов и экономике, обсуждать события и видных фигур. Как в Клубе Пикейных Жилетов. Но делать работу и отвечать за свои действия им не интересно. Поэтому и остаются они лишь «трейдерами», а не трейдерами.

Ну и напоследок. Результат алго за первое полугодие 2017. Привожу один публичный счет как пример, поскольку это может проверить любой в любое время.




Системы работали нормально. Не идеально сработал лишь я. Настроившись на высокую волатильность конца осени и зимы я слишком агрессивно вмешивался в работу систем и хотя существенно снизил общую волатильность портфеля без сомнения потерял в районе +5% макс. прибыли. Тем не менее, полностью автоматическая торговля без вмешательства дала результаты за последние три месяца по сути на месте, что вызвано периодическими экстраординарными движениями рынка связанными с частыми политическими «бомбами».

Стратегия управления соответственно была модифицирована так, чтобы позволить больше свободы системам работать по алгоритму вне турбулентных периодов и больше вмешательства и осторожности во время периодов потрясений. Так же разработал модель таргетирования волатильности более приспособленную под работу данного решения нежеле грубая и обобщенная модель на том же дарвинексе. Тестирование показывает, что это помогло бы увеличить прибыль на 50% от полученной в этом периоде. Как можете видеть получено за полгода +24% с макс. просадкой в моменте менее 8%.

При моем таргетировании коэффициента MAR в 5 (прибыль за период в год желательно должна в % составлять не менее чем 3 раза от максимальной просадки за период и желательно пять раз) за год — мы уже достигли 3 что является минимально приемлемым уровнем за год.

Кстати, напомню, что за второе полугодие 2016, так как первый реальный пилот на деньгах был запущен в Июле 2016, мы совокупно заработали +48% прибыли с просадкой менее 9%. Что дает нам почти полные 12 месяцев сначала проекта и +72% прибыли с коэффициентом CALMAR 8.

У меня есть таблицы в экселе с моделированием коэффициентов вариации и ковариации стратегий, расчета, анализ результатов по монте-карло, расчет текущих VAR за разные периоды и их зависимость от коэффициентов вариации общего рынка и контректных инструментов. Я знаю что можно ожидать, какие есть лучшие и худшие вероятные исходы и как планировать дальнейшие действия. 

В настоящий момент ведется работа над новым софтом в который будет очень легко инкорпорировать добавочные стратегии находящиеся в очереди ожидания на внедрения, а так же эффективные системы оповещение и контроля за риском в реальном времени. И после этого шага можно будет без проблем принимать куда большие средства и работать с более крупными инвесторами. Тогда это начинает иметь смысл.

Если вы хотите быть профессионалом, а не игроком — подходите к делу профессионально. При таком подходе трейдером быть хорошо.