S&P 500 Итоги полугодия (индекса и мои личные)

            Приветствую всех своих читателей!



            Подведем итоги полугодия:

            I. Ну вот и пролетела половина 2017 года, за которую Американский рынок в лучших своих традициях двигался исключительно вверх. Продолжался мощный uptrend, начавшийся с новогоднего гэпа и двигался с редкими не глубокими коррекциями максимальная из которых была в марте и даже не смогла дотянуть до 3,5%

            Любая коррекция радостно выкупается, но по моему глубокому убеждению движение идет уже не за счет притока реальных новых инвесторов и как следствие средсв, а за счет безконечного «выноса» участников открывающих короткие позиции, а так же вероятнее всего крупных алоготрейдеров, которым интересно переставлять рынок выше.

            На эту тему думаю стоит написать отдельную статью, что сделаю на досуге, она будет скорее аналитически-философская чем конкретная. Эдакое эссе о возможных реальных последствиях раздутого роста. Однако это абсолютно не помешает рынку вырасти еще выше.

            Итак закрытие 30 декабря 2016 года по фьючерсному контракту на индес составляло 2236,25 пунктов, а закрытие вчерашнего дня составило 2421 — при максимуме полугодия 2451,5.

            Таким образом рынок вырос на 8,26% по итогам закрытия, ну а в моменте достигал роста 9,62% что согласитесь для Американского рынка за пол года очень и очень хорошо.

            II. Теперь перейдем к конкретике по текущей ситуации ны рынке:

            Для начала стоит признать правоту нашего еврейского друга, с которым я активно дискутировал над идеей, а главное возможностью получения в июне «А» бара на месячном таймфрейме.

            Хочу отметить, что не спорил, а именно дискутировал. Но это не меняет ситуации, наш друг оказался прав и на месячном графике появился «А» бар.

            Для этого стоит написать при каких условиях этот самый бар, можно считать «А»:

            — движение по тренду;

            — закрытие против тренда;

            — закрытие ниже 50% амплтитуды (диапазона) месяца;

            — все условия имеют отношения к SPX, то есть спот рынку.

            Как видим из месячного графика SPX, даже визуально — это «пинбар». Теперь посмотрим его диапазон: минимум 2405,7, максимум 2453,82, закрытие 2423,41.

            Итак: движение было по тренду вверх, закрытие было против тренда вниз, а 50% диапазона это 2453,82 — 2405,7 = 48,12 / 2 = 24,06 и прибавляем к минимума месяца 2405,7 + 24,06 = 2429,76.

            Таким образом имеем закрытие месяца 2423,41, что ниже 2429,76 то есть 50%.

            Иными словами — мы можем засведетельствовать наличие «А» бара на месячном графике. То есть начало построения разворотной структуру, которой подразумевается патерн «АВС», где разница между «А» и «С» составляет 3-4 месяца и где «С» по идее должен быть либо новым, в нашем случае историческим максимумом, либо двойной вершиной.

            После этого еще и откат, и возврат с целью установки на том же месячном графике более низкого максимума «LH», а на это может потребоваться еще 1-2 месяца.

            Таким образом общая разворотная структура составить от 4 до 6 месяцев, при УСЛОВИИ, что это реальный «А» бар, а не ФЕЙК, который очень быстро поломают и для этого, так же существуют реальные предпослыки, а о них поговорим ниже.

            Как я писал в своих двух последних статьях на рынке имеется ситуация формирования фигуры H&S «голова и плечи», и моя дискуссия с нашим другом была лишь о возможности формирования именно «А» бара, успеют ли это сделать в преддверии праздника не испортив его или нет, а не в том будет ли рынок падать или расти в целом.

            В целом как мы видим из графика фигура H&S «голова и плечи» сформирована. И пробой уровня 2402,25 может привести к хорошей коррекции с целями указанными на графике.

            Специально не стал опускать линию шеи до отметки 2402,25 ибо пока нижняя часть этой дневной свечи еще не подтверждена.

            В этом и заключается все интрига ближайших торговых сессий, надеюсь она разрешится за пару недель не больше.

            Дело в том, что на следующей неделе праздник (День Независимости США 4 июля) и портить его в первые торговые дни ни кто не станет, как следствие ценник могут поднять снова выше отметок 2430.

            Скажу больше есть дисбаланс на отметке 2441 и там очень красиво будет смотреться более низкий максимум на месячном графике «LH».

            Но важно другое. Уровень 2402,25 это уровень от которого прошлый июньский контракт очень мощно выкупали после того как рынок уже уверено прошел отметку 2400 и нынешний контракт не имел в этой области объемов, что было в прошлый четверг исправлено.

            По минимумам четверга даже дельта внизу была положительной.

            Фигуру H&S «голова и плечи» на дневном графике сейчас разве что идиот не разглядит, а за выходные так и пьяные даже прозреют и как следствие начнут ее работать, что может привести к исправлению этого самого «А» бара и превращению его в фейк.

            При таком раскладе хоть 3 июля и предпраздничный день, все же было бы интереснее учитывая закрытие пятницы начать вниз и протестировать уровни 2405-07 и которых уже на регулярной сессии двигаться вверх. Это точно в интересах быков. Хуже для них если рынок сразу пойдет на 2441.

            По этому резюмирую: «А» бар мы реально видим, но в голове держим, что на рынке США все очевидное часто бывает невероятным и как следствие это может стать серьезной ловушкой для медведей и может развиться движение около 100 единиц вверх, то есть в торону отметки 2500.

            Тем более как мне думается лето, не самое лучшее время для коррекции, разве что с конца августа.

            В любом случае все это мы увидим у себя на экранах, но надо держать нос по ветру.

            III. Итоги моей личной работы и чата.

            (статистика показана в деньгах — пунктах на контракт ES — указано внизу статьи).

            Каждый месяц в этом году был по своему интересен, но хочется выделить некоторые моменты:

            1. С опционами на ES даже используя их как страховку (хэдж) стало работать сложнее по моей стратегии. Это обусловленно тем, что она больше заточена под волатильность рынка, а последнее время ее как раз стараются задвинуть вниз, регулярно обновляя минимумы по VIX.

            Так же полагаю, что добавление новых категорий опционов с экспирациями по средам и понедельникам тоже стало влиять на эту ситуацию. Но стараюсь адаптироваться к рынокчным изменениям.

            2. Нефть (по ней будет отдельная статья) начал в этом году снова торговать в мае и скажу честно нервишек она потрепала и по стопам поносила. Мое видение в мае было более верным чем в июне. Именно июнь большую часть времени давал мне постоянные стопы и минус, и только последние числа дали хорошую точку входа и компенсацию промахов.

            3. Фьючерсы ES первые пять месяцев было все ровно и в обычном режиме. Рзумеется были промахи внутри месяцев и потери, но система работает и в итоге выходил с положительным результатом.

            (Статистику можно получить у меня, по запросу на вашу почту — там будет видно по дням, по всем сделкам).

            Апрель был шикарен — мой личный рекорд, не ожидал от себя сам такого по фьючерсу, но что называется поймал амплитуду рынка удачно и смог забрать много хороших движений.

            Июнь — стал для меня самым сложным и напряженным месяцем за пол года.

            Вначале все шло очень не плохо и первые две недели давали около 40 пунктов на 1 контракт, но потом целая неделя пилорамы, на которой мои входы начали приводить часто к стопам, и в итоге был уход в легкий минус в середине текущей недели.

            Однако среда быстро компенсировала и вывела снова на положительную территорию, а вот четверг… Ну я просто не ожидал такого мощного слива даже шорча (писал об этом прямо в своей статье по 2444,5) максимум дня. Потом пошли лонги от уровней которые ждал для покупок и серия стопов — снова минус.

            И только уже по факту получения отметки 2402,25, мощной реакции на нее, стало понятно как может строиться дальше ситуация и увеличив позицию вывел за 1,5 дня ситуацию в плюс.

            Но скажем прямо последние 2 недели были очень нервными!

            В новое полугодие перешел вообще без каких либо позиций!!!

            Уровни сопротивлений: 2430-34, 2441, 2445-48, 2451,5

            Уровни поддержек: 2417-15, 2408-05, 2402

            Всем удачных торгов!

            Для желающих присоединиться к чату, координаты ниже.

            Итоги работы чата за пол года по фьючерсу ES (в пунктах на один контракт):

              — январь 72

            — февраль 48,75

            — март 52,5

            — апрель 186,5

            — май 101,25

            — июнь 35,75

            Итого: 496,75

            (у меня спрашивают часто про статистику — разумеется она есть и легко предоставлю).

            Для связи:

             Whatsapp +792827944 ( ноль девять )

             skype: ivandashkov

             instagram: idashkov

            P.S. Хочу отдельно обратить внимание на один момент.

             Мне часто пишут люди, торгующие на рынке РФ, но у которых есть желание работать со мной мои среднесрочные идеи по акциям (через опционы) на рынке США или Европы, о которых я пишу свои статьи.

            Проблема возникает, когда оказывается что для открытия счета у иностранного брокера дающего выходы сразу на различные мировые биржи — требуется минимально 10 тыс долларов США.

            Многим просто не удобно отрывать такие ресурсы от рынка РФ, где они привыкли работать и уходят не имея возможности отработать идеи на 2-3 тыс баксов.

            Но с июня месяца один из брокеров с которым я работаю (название не буду произносить дабы не расценили это как рекламу) уменьшил порог входа на свою площадку до 2 тыс. долларов США (сам узнал случайно 2 недели назад получив от него рекламу).

            Иными словами имея 2 тыс. баксов и желание работать по моим среднесрочным идеям — вы сможете открыть счет за 2-3 дня уже с учетом завода средств на него и легко совершать сделки.

            Этот брокер предоставляет огромный спектр мировых площадок и инструментов, а так же разумеется фьючерсы и опционы СМЕ.

            В то же время если клиент хочет торговать фьючерс но у него нет полного ГО на контракт, то через брокера можно работать и CFD на S&P 500, хотя я этого не приветствую!!!

            РЕЗЮМЕ: если у вас есть желание работать по моим среднесрочным идеям, но нет счета у ностранного брокера, то сейчас это не проблема и не надо искать 10-ку баксов.         

            Так что - You are Welcome (идей всегда хватает) !!!