2017: мои июньские итоги

По деньгам на каких-то счетах небольшой плюс, где-то около нуля.

По всяким технологичным штукам. Вёл эксперимент по сравнению, кто лучше торгует. Через второй тслаб у меня три брокера: экзанте, финам, айтиинвест. Торгуется одно и то же. В 90% случаев первым заявки ставит экзанте (фикс). В 10% случаев его опережает финам (высокоскоростной транзак). Заявки через айтиинвест (смартком) ну просто всегда ставятся последними и получают самую худшую цену сделки (я бью по стакану лимиткой со смещением в два-три шага цены).

Из любопытного обнаружил в экзанте возможность торговать биткойном через их фонд, но там только для долгосрочных лонгов, ибо условия конские. Также кому любопытно, вот тут можно взять разные исторические (тиковые) данные по криптовалютам.

С одной стороны, жаль, что нет движений а-ля 2014 или 2015, тогда было так легко делать по 10-20% за несколько дней при втором-третьем плече. С другой стороны, полезно, что подряд пошел второй год тухлого рынка. Я разбавил наконец свой трендовый подход контртрендом.

Алгопортфель (с хэджем) на акциях это рабочая тема. Из всего, что у меня торгуется, за последние пару месяцев это оказалось одним из лучших по результатам. Использую пока около 20 бумаг. Вполне нормально закладывать издержки в 0.2% при тестах — в это реально укладываться (пока).

Опционы. Интересная тема. Торгую их от продажи с хэджем дельты по широкому шагу (хэдж ведется непрерывно, а не при выходе цены за какой-то диапазон, убыточный с точки зрения экспирации). Эта тема также прибыльной оказалась пока. Поскольку дельта-хэдж у меня слабо чувствителен к колебаниям внутри дня, то интересно, как это всё отработается, если что-то типа планок произойдет. На истории тестировал в два приема: с 2006 года и с 2013 года. Тесты трудно верифицируемы на близость к реальности, но говорят, что небелые лебеди не должны меня уничтожить, дельта-хэдж спасет. Был бы рад, если бы в этом году случилась хотя бы одна планка где-нибудь за недельку до экспирации — посмотреть бы на это.