УРОВНИ CAMARILLA на 17/02/2012.

____________________________________________________________
В предыдущих постах:

На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

Camarilla

gars

Москва

461

с 31 декабря 2011

9 Комментариев

Владимир
17 февраля 2012, 10:01
Это вчерашняя картинка...

А это сегодняшняя...

Уровни рассчитываются утром по итогам вечерней серии...

Уровни и сигналы уже пройдены… Как ты работаешь в таких случаях?
0
- gars
  17 февраля 2012, 10:05
  Владимир,
  
  Не очень понятен вопрос. То что было вчера — забыто. Все позиции если не закрылись по сигналам, закрываю в конце сессии. Очень удачно вчера fGAZR закрылся на закрытии.
  Сегодня — новый день, новые уровни.
  0
Владимир
17 февраля 2012, 10:12
Я имею ввиду, что уровень на покупку 164800( +0.7% от вчерашнего закрытия основной сессии), цена сейчас 165800… То есть покупать если цена корректнется на 164800? Стремно вроде…
0
- gars
  17 февраля 2012, 10:19
  Владимир,
  
  Ну, не +0,7, а -0,66%. По Камарилье — да, покупать от 164800. Стремно-не стремно — вопрос к нему)) Если боковик, а уровни H3, L3 как раз подразумевают боковик, может и удастся от 164800 перевернуться на 166970 вниз. Нет, от L4, G4- переворот вниз.
  +1
  - Владимир
    17 февраля 2012, 10:28
    gars, Ок… Спасиб...4+
    0
  - Сергей Грошев
    17 февраля 2012, 10:42
    gars, кстати, вы не оптимизировали точку G? У меня получилось не 20, а 40% на Ri.
    0
    - gars
      17 февраля 2012, 10:52
      Сергей Грошев,
      
      Оптимизировал. У меня на портфеле из 4-х фьючей ровно ноль %. Т.е. ровно H4.
      0
prosper
17 февраля 2012, 12:00
спасибо успехов
0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

GBP/JPY: прощай, север? «Дракон» готовит эпичное погружение

Кросс-курс GBP/JPY сформировал разворотную модель «двойная вершина» и пробил горизонтальный уровень 209.61, выступающий линией шеи. Сейчас котировки консолидируются под этим уровнем, периодически...

Tickmill

15:24

Снова выше. Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...