27 июня 2017, 15:58

Торговый робот "Frodo"

Продолжаю дорабатывать свою малышку)) Добавляю новую страту в портфель даже не из-за диверсификации, а с целью снижения проскальзования по всему портфелю.
Вы стали бы такое торговать?

Торговый робот «Frodo» под TSLab, написанный на C#. Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с 2009 по 2017 года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах 0,03% (0,06% на круг). Стратегия также работает на всех ликвидных трендовых фьючерсах.

Результаты тестирования стратегии Frodo следующие:
Доходность за 8 лет: 827%
Средняя доходность за год: 31%
Максимальная просадка: 11%
Доходность/риск: 2,8
Фактор восстановления: 15,5
Количество сделок: 953
Выигрышных сделок: 36%

грааль результаты Сбербанк тестирование систем торговые роботы Тслаб

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

226

10 358

с 27 августа 2011

26 Комментариев

2153sved
27 июня 2017, 16:06
СКОЛЬКО СТОИТ?
+1
Дар Ветер
27 июня 2017, 16:09
результаты с реального счета говорят, а точнее просто соотношение прибыли к макс просадке и период стагнации
0
Антон Иванов
27 июня 2017, 16:34
Надо в реальную торговлю ставить, чего думать-то долго. Заряди на небольшой депозит и вперед. Самое лучшее тестирование — это реальные торги.
+2
- Евгений Ворончихин
  27 июня 2017, 16:45
  Антон Иванов, уже 3-й год торгуется на РТСе
  0
VladMih
27 июня 2017, 16:51
Доходность за 8 лет: 827%
Средняя доходность за год: 31%
Что-то я не догоняю такие фокусы, поясните, плз.
0
- Артур Сотников
  27 июня 2017, 17:09
  VladMih, по-моему в данном случае речь идёт как раз о реинвестировании, хотя автор это почему-то отрицает…
  +1
  - VladMih
    27 июня 2017, 19:18
    Артур Сотников, правильно отрицает.
    Если он не заложил реинвест в алгоритм, то сам ТСЛаб тупо гонит одинаковые объёмы и по-другому не умеет.
    В общем-то и не должен уметь, т.к. реинвест у каждого свой.
    0
    - Евгений Ворончихин
      27 июня 2017, 19:20
      VladMih, здесь тест на 1 контракт.
      0
      - VladMih
        27 июня 2017, 19:23
        Евгений Ворончихин,
        потому и спрашиваю, что оно никак не вяжется.
        0
- Евгений Ворончихин
  27 июня 2017, 17:28
  VladMih, общую доху тслаб рисует с учетом реинвеста, а в пунктах результат без реинвеста
  0
  - VladMih
    27 июня 2017, 19:17
    Евгений Ворончихин, в ТСЛабе нет никакой связи между пунктами и долларами. Точней, она есть, но очень уж туманная и не всем понятная.
    И реинвеста никакого не может быть, если он не заложен в алгоритм. Это я вам говорю как Форексник, саипавшийся настраивать ТСЛаб (незаточенный под форекс) на нормальное отображение того, что мне нужно.
    0
SergeyJu
27 июня 2017, 16:59
Что такое доллар на сбере?
0
- Евгений Ворончихин
  27 июня 2017, 17:05
  SergeyJu, на доллары можно не смотреть, это в рублях
  0
SergeyJu
27 июня 2017, 17:23
Средний результат на сделку на акции сбера 20 рублей?
0
- Евгений Ворончихин
  27 июня 2017, 17:27
  SergeyJu, ага
  0
  - SergeyJu
    27 июня 2017, 17:29
    Евгений Ворончихин, не может быть.
    0
    - Евгений Ворончихин
      27 июня 2017, 18:05
      SergeyJu, 20 пунктов на фьюче
      0
      - SergeyJu
        27 июня 2017, 18:14
        Евгений Ворончихин, выглядит очень правдоподобно. А на акциях лучше или хуже?
        0
        Евгений Ворончихин
        27 июня 2017, 18:23
        SergeyJu, на акциях комиссии всю страту убивают
        0
        Пафос Респектыч
        27 июня 2017, 19:45
        Евгений Ворончихин, эта страта только немногим лучше купи и держи сбербанк. Можно практически не тратиться на комиссии даже ))
        0
      - Пафос Респектыч
        27 июня 2017, 18:15
        Евгений Ворончихин, а где там пункты? Всё ж в рублях
        0
        VladMih
        27 июня 2017, 19:21
        Zweroboi, в этом плане ТСЛаб самая тупая программа из всех, что я когда-либо видел хотя бы издалека. Если поставить ед.изм. «пункты» — будет та же статистика, только в пунктах )))
        У них даже нет в настройках значений «цена тика» и «цена пункта»
        0
        Пафос Респектыч
        27 июня 2017, 20:36
        VladMih, зато кубики )
        +1
        VladMih
        27 июня 2017, 22:48
        Zweroboi, да, и за это я её люблю. Прям как жену!
        Трахаешься, трахаешься, иной раз даже проклинаешь!
        Но… никуда от неё не денешься ))
        +2
Sergey Pavlov
28 июня 2017, 06:18
1. Этот тест надо представлять с начала 2008 года.
2. 0.06% это прям очень мало для SR. Эти издержки на торговлю до 0.5 млн позицией — не более.
3. Очевидно, что надо выкинуть шорты и торговать только лонг. Тем более, что 2008 год игнорируется.
0