Вася, не парься - просто купи...

Костюмчик, как раз под твой заказ:

Рынок западный — ES.
Ёмкость — торговля только в NYSE, без переносов через ночь, вход-выход лимитками => 1000 контрактов, наверно, переварит (сам не пробовал) => все твои 5млн. (из расчёта капитала 5000 на контракт) засунутся. 1,6 точно — это 333 контракта.
Нет входов по окончанию свечек, так что таймфрейм не важен.

Картинки доходностей:
Период — с начала торговли контракта ES в 1997-м году, 223 месяца
Все графики в R (риск на сделку в деньгах)

а) Голая идея при фиксированном RR=1 (соотношение тэйка к стопу):

17,4 R в год при закладываемом капитале на контракт 50R составляет 35% годовых.

б) Облагороженная трейдерскими мульками:
Гросс-профит, т.е. без комиссии


100% годовых

в) С учётом ритейловской комиссии (которая нехилая — при 1,3 сделок в день выходит около 15% годовых)


Чистая прибыль 39R в год, что составляет 78% годовых.

Дродауны:


В пределе 28R, но с годами падает к 10-14, т.к. рынок становится спекулятивнее и эффективнее.

Качество рынка меняется, особенно виден перелом в 2011-м году в пользу явления, залолженного в систему. Можно подтянуть параметры системы к текущему рынку и получить больше доходности. Но нам не надо — у нас и так более чем двухкратный запас к требованиям)