Метрики успешных систем.

А давайте поговорим о том, как вы измеряете свои системы. Первый вопрос: какова методика. Есть общепризнанные хорошо описанные методики, есть и более новые. Какие вы используете?
Для затравки. Будете ли вы торговать систему с менее чем 50% выигрышных сделок? Каково минимальное отношение profit/loss для вас? Какие максимальные серии loss вы считаете приемлимыми и так далее? Учитываете ли вымакс. кол-во убыточных месяцев? А макс. просадка?
 
А может  кто-то считает, что подобная методика оценки вообще не верна и использует что-то иное?
 
Я могу написать свое мнение. Пишу про входы на 10 минутках. Фьючерс РТС.
Минимальный средний п/у: 0.15%.
Минимальный процент выигрышных сделок: не менее 40%(при хорошем отношении win/loss). Лучше: 60%, при win/loss не ниже 1.5).
Желательно, чтобы убыточных месяцев было не более чем 1 в году.
Макс. просадка: все что выше 10% — мусор.
Отношение серии сделок win/loss 2:1(иногда бывает и хуже, зависит от системы). Макс. убыточная серия не больше 10.
Не более 600 сделок в год. Чем меньше — тем лучше(100-200 сделок, это вообще отлично).
Updated: пишу про системы с небольшим кол-ом контрактов. Больше 20 РТС в одной сделки никогда не торговал.