01 июня 2017, 11:27

С чего начать изучение алготрейдинга?

Рецензия на книгу: «Разработка тестирование оптимизация торговых систем» — Роберт Пардо

Моя оценка:

(4 из 5)

Именно с этой книги я начал свое погружение в мир алготрейдинга. В ней нет ничего лишнего, — чисто практические советы, полный алгоритм построения торговой системы с нуля. Удивительно, но уже в 2002 году автор разделил методы оптимизации на группы, в том числе выделив генетическую оптимизацию!(не думал, что это настолько старая вещь). Таким образом, книга позволит новичку познакомиться со многими практическими методами оптимизации и разработки.
Также в книге четко выделены предостережения для алготрейдеров, которые впервые начинают писать свой алгоритм:
1. Важные даты, которых стоит избегать в торговле
2. Статистические критерии выборки совершенных сделок для дальнейшего анализа
3. Риски переоптимизации
4. Система имеет срок годности и прочее.
Автор, как мне кажется, не строит иллюзий о том, что алготрейдинг — это лежать под солнышком в Майами и пить коктейль, пока твой роботы зарабатывают сумасшедшие деньги. Как раз наоборот, после прочтения складывается полное представление о том, что алготрейдинг — это тяжелая работа, требующая уйму времени и сил.
Мне, как гуманитарию, было очень легко и приятно читать книгу, непонятных моментов не возникло. Так что советую всем!

рецензия рецензия на книгу

Сергей Фролов

Санкт-Петербург

612

с 24 апреля 2016

11 Комментариев

злой человек
01 июня 2017, 11:56
гуманитариии и алготрейдинг — вещи взаимо не совместимые.
0
- Replikant_mih
  01 июня 2017, 11:57
  тоже хотел написать про гуманитарийность) — как планируете совмещать, какие сильные стороны позволят конкурировать с технарями, можно сказать, на их поле?
  0
  - Сергей Фролов
    01 июня 2017, 12:25
    Replikant_mih, мне кажется, это вообще не проблема) За пол года с нуля уже C#, два API, QLUA, в R научился работать, так что математика думаю не проблема. Тем более, у нас в универе( на факультете политологии) много статистики и прочей полезной фигни. Я насколько понял, то заумные формулы тут никто не изобретает, а в логарифмах и интегралах может разобраться каждый.
    -1
    - Replikant_mih
      01 июня 2017, 12:31
      Сергей Фролов, аа, ну т.е. ты латентный технарь)), я тоже экономист, но некоторые удивляются, что я не технарь, когда узнают)
      
      Тогда всё пучком!
      А начать… я бы рекомендовал с практики начать и на практике всё познавать, а возникающие вопросы, которые возникают и остаются и не покрываются практическим опытом или просто возникает потребность их расширить чужим опытом — такие вопросы уже адресно изучать — гуглить, читать, спрашивать.
      0
SergeyJu
01 июня 2017, 12:11
1. Написать простую торговую систему.
2. Оптимизировать её вручную, простым перебором.
3. Прочитать указанную книгу во второй раз.
0
Антон Иванов
01 июня 2017, 12:21
Начинать изучение алготрейдинга нужно по-русски, сначала пишешь алгоритм, а потом смотришь что получилось и консультируешься со старшими товарищами
0
- Сергей Фролов
  01 июня 2017, 12:31
  Антон Иванов, совсем не согласен. Вы бы сами додумались делать форвардное тестирование, монтекарлить и проверять параметры на устойчивость?
  
  0
  - Антон Иванов
    01 июня 2017, 13:08
    Сергей Фролов, зачем? Есть TSLab, где за тебя уже подумали. Для новичка идеальный вариант.
    0
    - Сергей Фролов
      01 июня 2017, 13:27
      Антон Иванов, Какая разница: WealthLab, TSLab или еще что-то. Если я не знаю примитивных правил оптимизации и как избежать заглядывания в будущее, то я сразу слеплю грааль, запущу и останусь с дыркой. Поэтому важен фундамент, хотя бы такой.
      0
      - Replikant_mih
        01 июня 2017, 17:12
        Сергей Фролов, нуу, единственно знание, которое вам необходимо на старте — не рисковать всем и сразу. А дальше экспериментируйте в свое удовольствие. Хоть и говорят, что дурак учится на своих ошибках, но вы просто не сможете извлечь в полном объеме информацию из книжек, понять всю важность истин, если до этого вы не провели это всё через себя, через свой опыт.
        0
  - SergeyJu
    01 июня 2017, 15:13
    Сергей Фролов, это должно быть в бэкграунде. А учиться прикладной математике по книжкам по трейдингу можно. Но только на первом этапе. Скажу по секрету, давным давно не монтекарлю, а лукфорвард использую редко. Если данных действительно много, а параметров действительно мало, все это отпадает за ненадобностью.
    0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

16.01.2026

Народный портфель. Норникель снова заменил Роснефть

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» на конец 2025 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор....

БКС Мир инвестиций

16.01.2026

Обновили программу челленджа!

Сегодня стартует наш обновлённый челлендж, в рамках которого мы проведем PRO-эфиры с профессионалами Ириной Шармановой и Владом Умуровым! Это мощная прокачка ваших слабых сторон в торговле!...

LiveInvestingGroup

16.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...