Несуществующий страйк

Итак, потихоньку осваиваю опционы, дошел до следующего вопроса в котором не могу разобраться:
Звучит так: можно ли создать опцион на несуществующем страйке (То есть, имеем допустим два страйка вне денег — 150000 и 155000 (к RTS не относится, взяты случайно) и хотим мы совершить сделку со страйком допустим 152000, но такого нет) как с помощью синтетических способов вывести его другими страйками. Думаю понятно изъяснился. Может есть формула.

Опционы

Дмитрий

Москва

с 9 января 2017

7 Комментариев

GoGo
21 мая 2017, 17:46
Пустое это
0
Андрей К
21 мая 2017, 18:59
Когда наша биржа впервые столкнулась с такими трендами как Си, у них не было заведено таких страйков, каких требовали уже участники рынка.
Все сидели ждали, когда они в базу занесут новые страйки и они появятся на бирже, чтобы их торговать.
+1
flextrader
21 мая 2017, 21:23
дык наверно все зависит от ликвидности и сайза позы и торгуемой стратегии. если критична мгновенная/текущ. дельта (х.з. может неправильно понял цель афтара)

самое простое, что приходит в голову — взять ближайшие ликвидные опци сайзами пропорционально дельтам, либо разностям до «синтетического» страйка.

имхо афтару для себя бы количественно сформул-ть краевые условия, которые должны позволить заработать, а прайсинг-модель-то ведь в обсчем известна
0

Читайте на SMART-LAB:

Дебютное размещение растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс (BB-.ru, 250 млн р., YTM 28,08%)

На 22 апреля запланировано дебютное размещение растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс 🌾 Основные предварительные параметры выпуска облигаций ЗАО Прогресс: — кредитный рейтинг:...

Иволга Капитал

17.04.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

17.04.2026

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....