Несуществующий страйк

Итак, потихоньку осваиваю опционы, дошел до следующего вопроса в котором не могу разобраться:
Звучит так: можно ли создать опцион на несуществующем страйке (То есть, имеем допустим два страйка вне денег — 150000 и 155000 (к RTS не относится, взяты случайно) и хотим мы совершить сделку со страйком допустим 152000, но такого нет) как с помощью синтетических способов вывести его другими страйками. Думаю понятно изъяснился. Может есть формула.

Опционы

Дмитрий

Москва

с 9 января 2017

7 Комментариев

GoGo
21 мая 2017, 17:46
Пустое это
0
Андрей К
21 мая 2017, 18:59
Когда наша биржа впервые столкнулась с такими трендами как Си, у них не было заведено таких страйков, каких требовали уже участники рынка.
Все сидели ждали, когда они в базу занесут новые страйки и они появятся на бирже, чтобы их торговать.
+1
flextrader
21 мая 2017, 21:23
дык наверно все зависит от ликвидности и сайза позы и торгуемой стратегии. если критична мгновенная/текущ. дельта (х.з. может неправильно понял цель афтара)

самое простое, что приходит в голову — взять ближайшие ликвидные опци сайзами пропорционально дельтам, либо разностям до «синтетического» страйка.

имхо афтару для себя бы количественно сформул-ть краевые условия, которые должны позволить заработать, а прайсинг-модель-то ведь в обсчем известна
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/GBP: Последнее танго в треугольнике — кто первый сорвется в штопор?

На дневном таймфрейме кросс-курс EUR/GBP сформировал довольно широкий треугольник. На данный момент покупатели нацелены на пробой верхней границы фигуры (через точки B и D), рассчитывая на...

Tickmill

22:35

Астра: где зарыты кроты в отчете 2025? Сравнение с BAZA, DATA, DIAS, IVAT

На прошлой неделе компания Астра представила отчет за 2025 год: ✅ отчет МСФО 2025 ✅ презентация ✅ пресс-релиз В этой заметке мы разберем: 👉насколько инвест привлекательна Астра по текущим...

Mozgovik

12:57

🖥 М.Видео торгуется за аренду: закроют или спасут магазины?

Ритейлер продолжит точечно закрывать и открывать магазины — но ключевой фактор теперь не трафик, а переговоры с арендодателями. Об этом МР рассказали в пресс-службе компании. Ранее СМИ...

Market Power

14:18

Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами

В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...

Mozgovik

06.04.2026