Иллюзия алгоритмов?

Основная проблема следующая. При тестировании ваши заявки не выводятся на биржу, на рынок не влияют. При реальной торговле ваши заявки выводятся на биржу и рынок реагирует на ваши заявки. Эта реакция ничтожна, если алгоритм уникальный и заявки мелкие. Если подобных алгоритмов много и заявки крупные, то рынок меняется и полученный результат отличается от ожидаемого.

Дело в том, что со временем, может меняться как бы идеология торговли, а потому алгоритмия  меняется. К примеру мне важно понимание сути — почему и если я это понимаю, то страюсь в этом направлении. Но если это еще и подтверждает рынок, совсем прекрасно. Жаль только, что знание и практическая реализация две большие разницы. Именно поэтому аналитики  и трейдеры — профессии разные. И если алгоритмист — это трейдет, то это лучше, чем алгоритмист аналитик… Во всех случаях по Талибу — теории хрупки, " прилаживание " более жизнеспособно… Поэтому, создается впечатление, что " идеология " алгоритмии  не требуется. В моем понимании это ошибка. ИТОГО алгоритмия дело не простое и требует недюжинного интеллекта…Но знать и мочь, как говорил выше, две большие разницы. Именно поэтому реальный трединг, а не инвестирование по Усманову, занятие крайне сложное... 

Однозначно может! Но: если алгоритм создан самим трейдером и он понимает что он делает, если он адаптируется под текущий рынок ( не подгонка по параметрам), если в нем четко прописана СРМ (система риск-менеджмента). Все это за 20-30 минут не написать в программах, которые есть на рынке. Мой личный опыт в алгоритмах начался в 2005 году и потеряно денег было очень много. На сегодняшний день грааля в алгоритме я не нашел, но стабильную торговлю себе обеспечил. Могу сказать, что это очень тяжелый, дорогой хлеб на рынке. 

Ну если рассматривать алготорговлю как процесс — разработал алго- сижу, считаю прибыли- то разочарование неизбежно. Рынок меняется непрерывно- и алго должно развиваться вместе с рынком или умирать. Поэтому у большинства более менее успешных алготрейдеров присутствует в голове или формализовано правило- когда считать, что алгоритм умер и снимать его с торгов. И да- лучше торговать портфелем стратегий, да еще и нескоррелированых :) Да и интуитивные трейдеры также меняют постепенно свои торговые техники- то, что работало в 2005-2007 не работает сейчас. Это непростой бизнес- увы

Так а почему прекратили? Торговали по нему с января, и что собственно произошло, просадка превысила максимальную за тестовый период?

может ли трейдер зарабатывать, торгуя по полностью алгоритмизированным системам?

Может, если меняется алгоритм исходя из рыночных реалий.
Обычно то, что хорошо работает на сильном восходящем или нисходящем тренде будет сливать в боковике.
Тест на исторических данных не дает объективной картины, поскольку закономерности, на которых работал алгоритм в прошлом, не обязаны соблюдаться в настоящем и будущем.

В уже далекие нулевые, основываясь на своем 3-х летнем опыте трендовой алготорговли, я говорил: «годовая прибыль делается за 2-3 месяца в году, остальное время идет унылая „борьба с нулем“». Так что все зависит от психотипа: принятия или неприятия данного факта. На Вашем графике я вижу лишь 101-е подтверждение сформулированного утверждения и вижу, что и в прошлом были долгие периоды стагнации.

сбербанк пересечение цены закрытия бара с со скользящей средней на 15ти минутке 

Алгоритм не может заработать сам. Любая строгая система рано или поздно сольётся.

много можно написать о алготорговле. И не говорим о примитивных ошибках, предположим что их нет. Лично у меня получается идеи при минимальных рисках на нескольких инструментах. То есть остальные у меня особенно популярные в черном списке. По тому что кидало во там! Если на истории инструмент постоянно выбивает мой риск по стопу то я не увеличиваю риск, всё проще, меняю инструмент. Торговать удачу не мое призвание. Тест показывает, где торговать а куда лучше забыть дорогу. А что бы быть меньше и мене заметнее, диверсификация  + входить малыми частями. Боты это умеют.