Иллюзия алгоритмов?

Основная проблема следующая. При тестировании ваши заявки не выводятся на биржу, на рынок не влияют. При реальной торговле ваши заявки выводятся на биржу и рынок реагирует на ваши заявки. Эта реакция ничтожна, если алгоритм уникальный и заявки мелкие. Если подобных алгоритмов много и заявки крупные, то рынок меняется и полученный результат отличается от ожидаемого.

Дело в том, что со временем, может меняться как бы идеология торговли, а потому алгоритмия  меняется. К примеру мне важно понимание сути — почему и если я это понимаю, то страюсь в этом направлении. Но если это еще и подтверждает рынок, совсем прекрасно. Жаль только, что знание и практическая реализация две большие разницы. Именно поэтому аналитики  и трейдеры — профессии разные. И если алгоритмист — это трейдет, то это лучше, чем алгоритмист аналитик… Во всех случаях по Талибу — теории хрупки, " прилаживание " более жизнеспособно… Поэтому, создается впечатление, что " идеология " алгоритмии  не требуется. В моем понимании это ошибка. ИТОГО алгоритмия дело не простое и требует недюжинного интеллекта…Но знать и мочь, как говорил выше, две большие разницы. Именно поэтому реальный трединг, а не инвестирование по Усманову, занятие крайне сложное... 

Однозначно может! Но: если алгоритм создан самим трейдером и он понимает что он делает, если он адаптируется под текущий рынок ( не подгонка по параметрам), если в нем четко прописана СРМ (система риск-менеджмента). Все это за 20-30 минут не написать в программах, которые есть на рынке. Мой личный опыт в алгоритмах начался в 2005 году и потеряно денег было очень много. На сегодняшний день грааля в алгоритме я не нашел, но стабильную торговлю себе обеспечил. Могу сказать, что это очень тяжелый, дорогой хлеб на рынке. 

Ну если рассматривать алготорговлю как процесс — разработал алго- сижу, считаю прибыли- то разочарование неизбежно. Рынок меняется непрерывно- и алго должно развиваться вместе с рынком или умирать. Поэтому у большинства более менее успешных алготрейдеров присутствует в голове или формализовано правило- когда считать, что алгоритм умер и снимать его с торгов. И да- лучше торговать портфелем стратегий, да еще и нескоррелированых :) Да и интуитивные трейдеры также меняют постепенно свои торговые техники- то, что работало в 2005-2007 не работает сейчас. Это непростой бизнес- увы