Albus
Albus личный блог
19 мая 2017, 18:47

Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)

Насколько фьючерс Si-6.17 дороже спотового USDRUB_TOM?
Я написал индикатор под КВИК, который строит график контанго между фьючерсом и базовым активом. Если интересно, пишите, выложу этот индикатор отдельным постом. Индикатор универсальный. Он может показывать разницу между любым фьючерсом и спотом (по Сбербанку например).
Итак, верхний график — Си (июньский)
Средний график — спотовый доллар-рубль
Нижний график — это и есть индикатор: разница между ними в процентах (сейчас фьючерс примерно на 0,6% дороже спота).
Минутки:
Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)


Часовик. Здесь хорошо виден распад контанго во времени.
Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)
Всем хороших выходных!
14 Комментариев
  • 2153sved
    19 мая 2017, 19:00
    а я колёсико на мышке кручу, в надежде на ссылку индикатора в конце поста! 
      • Игорь
        19 мая 2017, 19:21
        Albus, выложи пожайлуста, очень интересный и нужный индикатор!
        • Андрей К
          19 мая 2017, 19:35
          Игорь Иванов, а что там интересно?
        • spebe
          20 мая 2017, 10:11
          Игорь Иванов, уж не зарабатывать ли на нем собрались?)))
          Этот индюк, по сути, и отражает результат арбитражных баталий. И там такие!!! технологии задействованы...
          Полагаю, в колебаниях в две-три сотых процента заложено все что м.б. заложено — и комиссии, и ликвидность, и результирующая доходность. 
        • Анатолий
          23 мая 2017, 09:40
          Игорь Иванов, здравствуйте! уже выложили?
    • Виталий Investor
      19 мая 2017, 21:02
      2153sved, формула здесь http://smart-lab.ru/blog/399274.php

  • Johnny Tapia
    19 мая 2017, 19:36
    Один товарищ, лень искать его пост, погорел на арбитраже спота и фьюча бакса, новичок был с миллионами… просрал весь депозит…
      • Johnny Tapia
        19 мая 2017, 20:05
        Albus, да, извиняюсь, мужик там торговал тодей и томорол.
  • nix
    19 мая 2017, 19:48
    Интересно, выкладывайте. Когда есть необходимость в стороннем ПО приходится строить)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн