12 мая 2017, 22:18

Циклическая модель ЛУКОЙЛа

Всем привет!

Поработал над ЛУКом. Нашёл несколько интересных циклов с хорошей корреляцией на текущем рынке и объединил их в одну модель. Всего для модели отобрал три цикла — все они с близкой продолжительностью: 630 дней, 664 дня и 687 дней. Начну с первого из них:

Высокая корреляция с рынком: 0,79 на периоде 1 год и 4 месяца. Следующий цикл, тоже очень хорошая корреляция:

И третий цикл. Корреляция ниже, но на рынок ложится хорошо:

Итого — три цикла. Объединим их в одну модель:

Получилась вполне симпатичная циклическая модель с неплохой корреляцией к текущему рынку. Если следовать линии этой модели, то снижение ещё не закончено, и у бумаги есть время двигаться в цене вниз примерно до конца мая.

Всем успехов и хорошо отдохнуть на выходных!

Лукойл циклы модель

Лукойл

Ярослав Найданов

РФ

1 712

с 31 марта 2017

9 Комментариев

OdessiT
12 мая 2017, 22:52
интересно про циклы пишете топики, спасибо.
+1
- Ярослав Найданов
  12 мая 2017, 23:21
  OdessiT, стараюсь, спасибо)
  0
Sergey Pavlov
13 мая 2017, 12:18
Дайте пояснение. Что вы называете циклом? Что значит продолжительность цикла в днях? И как вы получили приведенные три оценки?
0
Ярослав Найданов
13 мая 2017, 13:26
Sergey Pavlov, под циклом подразумеваю натуральные, существующие в природе циклические явления, например, календарный год. Интересующие меня циклы я накладываю на историю котировок и получаю усредненную линию этого цикла в рыночном отображении, где каждой точке цикла (дню в данном случае) соответствует точка рынка. Если линия цикла хорошо коррелирует с текущим рынком, значит он считается рабочим. Продолжительность цикла в днях — это период времени, за который цикл проходит полный круг. Например, годовой цикл длится 365 дней. Корреляция полученной линии цикла с рынком на интересующем меня периоде времени считается программным способом.
+1
Александр З.
13 мая 2017, 13:41
А сколько полных циклов на указанных графиках? Было бы здорово увидеть графики с 3-6 циклами, где бы четко было показано начало и конец цикла.
0
Ярослав Найданов
13 мая 2017, 14:10
Александр З., это фрагменты циклов, не полные. Полный цикл из тех что на рисунке занимает более полутора лет — год и 9-10 месяцев.
0
Replikant_mih
13 мая 2017, 14:40
Спасибо, после прочтения поста родились пару связанных идей)
0
Ярослав Найданов
13 мая 2017, 14:50
Replikant_min, отлично! Успехов в их развитии )
0
Cristopher Robin
13 мая 2017, 18:54
Эх, еще бы несущую синусоиду на это дело наложить.
0