12 мая 2017, 19:34
правило 1%
Это правило используют профессиональные игроки. Да, у них большие депозиты.Поэтому и руководствуются они этим правилом. В основном трейдеры из США. Суть правила — использовать не более 1% риска на активную одну сделку или совокупные. Математика для них — приоритет в менеджменте.
Внимание! Вопрос!
Как вы думайте, сколько процентов можно сделать с риском в 1%?
Внимание! Вопрос!
Как вы думайте, сколько процентов можно сделать с риском в 1%?
Читайте на SMART-LAB:
⚙️ Северсталь: давление со всех сторон
Представитель «большой тройки» металлургов отчитался за 1 квартал Северсталь (CHMF) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты за 1 квартал — выручка: ₽145,3 млрд (-19%); —...
14:30
💡 Рубль «забыл» про бюджетное правило
🔹 Министр финансов России Антон Силуанов 16 апреля сделал ряд заявлений относительно восстановления операций по бюджетному правилу. По его словам, «правительство определится с этой частью в...
20.04.2026
Дарим 100 акций $MGKL новым инвесторам
В Т-Инвестициях сейчас идёт акция — можно получить дополнительный пакет акций при выполнении простых условий. Что нужно сделать:
— купить от 100 акций $MGKL до 30 апреля
—...
10:00
Что за смелый воин покупает 1000 облиг на выкуп?
Иванов Эдуард, да ладно, шорт закрыл?
Александр Захаров, роботы конечно, кто то играет вниз тут. откупит потом раздаст поверхам
14:38
В Британии выявили закономерности инсайдерской торговле при президентстве Трампа BBC (Лондон) опубликовала статью с подозрением инсайдерской торговли.
В этой статье говорится о втором п...
Макс Рыженок, я просто раскрыл еще один алгоритм получения безрискового дохода.
А все тонкости и делать расчет это нужно изучать уже тебе самостоятельно.
⚙️ Северсталь: давление со всех сторон Представитель «большой тройки» металлургов отчиталсяза 1 квартал Северсталь (CHMF)➡️ Инфо и показатели 🔶Результаты за 1 квартал — выручка: ₽145,3 млрд (-19%); —...
Математика против истерики: как нейросети вскрыли реальную стоимость S&P 500 и рубля Прошлый выпуск на Sponsr получился по-настоящему «мясным» — и по контексту, и по практике. Мы разобрали инфляци...
Математика против истерики: как нейросети вскрыли реальную стоимость S&P 500 и рубля Прошлый выпуск на Sponsr получился по-настоящему «мясным» — и по контексту, и по практике. Мы разобрали инфляци...
14:37
Хоть по человечески, вовремя, купон бы отправили.
14:36
Square, в текущей, милок. в текущей
«Сыны анархии» мой любимый сериал, кстати.
В 2012 г. при риске ровно в 1% вкл-я комиссии биржи и брокера, я заработал 32% грязными вкл. налог при просадке около 15% максимальная. Было 2 серии подряд по 8 убыточных сделок между ними всего 2 прибыльных.
На самом деле, 1% риска на трейд — это довольно много.
Положим, возьмем хорошую стратегию с IR 0.1 (такие бывают). Положим в год она делает 252 независимых трейдов (для «больших ребят»-алготрейдеров это ничто, да и для внутридневников тоже — это могут быть просто дневные ретурны вашей стратегии, при условии что вы торгуете каждый день, и позиции независимы). При сигме каждого трейда 1% годовая волатильность будет ~ 16% годовых. (это верхняя граница таргета для «крупняка» в 12-16%). При IR ~ 0.1 из каждой сделки они будут выносить 0.1%, итого по формуле долгосрочного среднего compounded return на сделку mu — 0.5*sigma^2 = 0.1% — 0.5*0.01^2 = 0.095%, в годовых — 27%. Фонды с такой доходностью / волатильностью в природе существуют.
То есть, как видим — весь фокус в точности прогноза, а не в том, сколько риска вы ставите на трейд. Видим, что величина 1% отлично вписывается в существующую статистику топовых хэдж-фондов, и при хорошем IR (0.05 — 0.1) мы получаем соотношение доходность-риск в соответствии с наблюдаемой реальностью.
Кроме того, анализ со «стопами» сложен — здесь уже не очень понятно, что есть риск. Если это размер стопа — то на большом капитале это самообман, по причинам озвученным выше. Да и мелочевка даже не всегда успевает закрыться (например, каков был размер риска у торговавших swiss franc'ом во время unpeg'а? =)
Кстати, фунт снова в шорт ) можно прям щас ))
trader2014.blogspot.com/2016/05/blog-post.html