12 мая 2017, 19:34
правило 1%
Это правило используют профессиональные игроки. Да, у них большие депозиты.Поэтому и руководствуются они этим правилом. В основном трейдеры из США. Суть правила — использовать не более 1% риска на активную одну сделку или совокупные. Математика для них — приоритет в менеджменте.
Внимание! Вопрос!
Как вы думайте, сколько процентов можно сделать с риском в 1%?
Внимание! Вопрос!
Как вы думайте, сколько процентов можно сделать с риском в 1%?
Читайте на SMART-LAB:
Траектория снижения ставки ЦБ в ближайшие месяцы будет плавной
Главное: Банк России сохранил умеренно-мягкий сигнал, немного дополнив его Банк России пока проявляет осторожность из-за проинфляционных рисков У ЦБ может появиться больше возможностей...
20.03.2026
ЦБ снизил ставку до 15%
➡️ Как мы и ожидали Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Вместе...
20.03.2026
Мне на сегодня достаточно.
Вполне возможно, что цена вернется к цене открытия дня и даже уйдет выше к 4440 или 4460.
В принципе, от 4320 может даже и еще выше уйти. Куда-нибудь на 4615, например, ...
Игнатий, самое интересное это ФРС кризис им не позволит опустить ставку т.к нефть дорожает он просто загнаны в угол если нефть подорожает до 250 и ФРС поднимет ставку до 8-12% вот веселуха у них та...
Т-Технологии — Дивы 4кв 2025г: 4,5 руб (с учетом дробления 1:10). Реестр 25.05.2026г
МКПАО «Т-Технологии» – рсбу/ мсфо
Номинал 0,3639384 руб (после дробления 1:10)
было 268 274 786 – станет ...
Можно диз топливо тоже не плохая инвестиция если кризис КА 1990 развал то топливо нормально будет дефицит его точно
URL
левенгук
С маленькой буквы
any_to_real, а что такое — «народная власть и воля» — тогда?
-Значит — против самодержца российского( так они себе — это обосновывали тогда — грамотные/обученные), а крестьяне об этом тогда и не ...
Толяныч, я и в Гарант и Монополии, Кузина, РКК любил сидеть, доказывать свою правоту, хоть и никогда этих бумаг и не покупал, т.к.изначально знал что там труба, тут не понятно, выплывет или не выпл...
15 рублей
Ремора, Покупать лесенкой это конечно круто, только чем дальше бумага падает, тем больше в твоем портфеле доля падающего актива и растёт совокупный убыток по портфелю. Ты точно спекулянт? Потому чт...
21:31
Рудаков Капитал, 0.84 был до выплаты дивов, сейчас уже 1.2 примерно.
«Сыны анархии» мой любимый сериал, кстати.
В 2012 г. при риске ровно в 1% вкл-я комиссии биржи и брокера, я заработал 32% грязными вкл. налог при просадке около 15% максимальная. Было 2 серии подряд по 8 убыточных сделок между ними всего 2 прибыльных.
На самом деле, 1% риска на трейд — это довольно много.
Положим, возьмем хорошую стратегию с IR 0.1 (такие бывают). Положим в год она делает 252 независимых трейдов (для «больших ребят»-алготрейдеров это ничто, да и для внутридневников тоже — это могут быть просто дневные ретурны вашей стратегии, при условии что вы торгуете каждый день, и позиции независимы). При сигме каждого трейда 1% годовая волатильность будет ~ 16% годовых. (это верхняя граница таргета для «крупняка» в 12-16%). При IR ~ 0.1 из каждой сделки они будут выносить 0.1%, итого по формуле долгосрочного среднего compounded return на сделку mu — 0.5*sigma^2 = 0.1% — 0.5*0.01^2 = 0.095%, в годовых — 27%. Фонды с такой доходностью / волатильностью в природе существуют.
То есть, как видим — весь фокус в точности прогноза, а не в том, сколько риска вы ставите на трейд. Видим, что величина 1% отлично вписывается в существующую статистику топовых хэдж-фондов, и при хорошем IR (0.05 — 0.1) мы получаем соотношение доходность-риск в соответствии с наблюдаемой реальностью.
Кроме того, анализ со «стопами» сложен — здесь уже не очень понятно, что есть риск. Если это размер стопа — то на большом капитале это самообман, по причинам озвученным выше. Да и мелочевка даже не всегда успевает закрыться (например, каков был размер риска у торговавших swiss franc'ом во время unpeg'а? =)
Кстати, фунт снова в шорт ) можно прям щас ))
trader2014.blogspot.com/2016/05/blog-post.html