Ярослав Найданов
Ярослав Найданов личный блог
10 мая 2017, 18:47

Аэрофлот: циклическая модель движения

Всем привет!

Сегодня закончил составление пробной циклической модели по Аэрофлоту. Бумага берет всё новые и новые вершины, и очень интересно попытаться построить циклическую модель движения котировок. По Аэрофлоту есть две особенности: во-первых, по бумаге работают долгосрочные циклы с периодом от 2-х лет и более, а, во-вторых, они инвертированы (инверсия циклов — это вообще отдельная тема).

Всего в рассматриваемую модель вошли 4 цикла. Начну отдельно по каждому из них.
На первом рисунке цикл продолжительностью 913 дней с очень хорошей корреляцией, равной 0,86 на тестовом периоде 24 месяца:

Аэрофлот: циклическая модель движения
На втором рисунке представлен более короткий 730-дневный цикл, но также с высокой корреляцией = 0,70 на том же тестовом периоде 24 месяца:

Аэрофлот: циклическая модель движения
На третьем рисунке цикл с продолжительностью 916 дней, корреляция на тестовом периоде 24 месяца равна 0,84:

Аэрофлот: циклическая модель движения
И на четвёртом рисунке — последний, 756-дневный цикл, с корреляцией 0,52 на тестовом периоде 2 года:

Аэрофлот: циклическая модель движения
Как видим, все циклы обладают высокой корреляцией к рынку на тестовом периоде времени. Теперь объединим их в одну модель и посмотрим, что в итоге получится:

Аэрофлот: циклическая модель движения
Корреляция полученной циклической модели с рынком на тестовом периоде времени 24 месяца составляет 0,95 — очень хороший показатель даже для трендового участка (на рабочем периоде, где, собственно, и рассчитывались циклы — 0,74, что тоже неплохо для рабочего периода). В чём минус: модель составлена на инвертированных циклах, а это всегда повышенные риски. Но, иногда, это единственный способ составить приемлемую циклическую модель. В чём плюс: циклы — долгосрочные, и, если модель составлена правильно, то она будет работать достаточно долго.
Как видно из последнего рисунка, пик роста по модели приходится на двадцатые числа мая. Важно: линии циклов не привязаны к ценовой шкале и не выравниваются по ней, т.е. линии циклов (в т.ч. модели) не служат ориентиром для ценовых уровней. Их задача — показать направление, время и относительную силу движения котировок.

Желаю успехов!
5 Комментариев
  • Гончар
    10 мая 2017, 19:01
    интересно, если не притянуто за уши
      • Baks
        10 мая 2017, 19:17
        Ярослав Найданов, Спасибо за труд !
        Пусть качественная, но ориентировка движений и ожиданий…
  • Юнчикс
    10 мая 2017, 22:47
    Мда. Посмотрел. Аффтору за пост респект, согласен. Коррекция в 150 назрела, может не сегодня---- пару тройку дней, может неделю. Но то, что поползет вниз, несмотря на летний сезон это весьма и весьма вероятно. Пробитие хаев на нынешнем рынке  временного укрепления рубля — это маленькая мина.
    Зарабатывайте.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн