Что говорят мои помощники?

Тут я писал, что в Tradingview появился индикатор H-L который тупо измеряет столбиками диапазон бара. Это конечно то же самое отражение обычного чарта, но в некотором смысле чуть более удобное. Посмотрим на S&P500:

Рынок подрастает, а дневные диапазоны начинают сокращаться. Вообще говоря бычий кейс. Судя по всему рынок акций США готовится к очередному прыжку в космос.

Теперь применим данный индикатор к фьючерсу РТС + накинем на него «скользяшку» для репрезентативности:

Здесь видно, что диапазон дня РТСа в среднем остается на постоянном уровне. Это говорит нам о том, что если ртс был дряным инструментом для интрадея, так, в среднем, им и остался на протяжении всего года. 
А возьмем интервал побольше и МАшку подлиннее:

Получается, что вола по ришке постоянно снижалась с начала 2016 года и достигла лоев в конце прошлого года. Сейчас она чуть поднялась, но существенно ниже средних значений например 15 года. Очевидно, что это связано с динамикой сишки. Давайте проверим:

Оп! Все тоже самое, но есть одна небольшая разница! В чем она? В последний месяц более очевидная тенденция к падению дневного диапазона по сишке. То есть сишка «умирает» даже быстрее чем ртс сейчас. Значит ли это что на МАМБе становится интереснее? Давайте посмотрим индекс ММВБ:

Сюрприз! Диапазоны на рынке акций в общем-то на среднем уровне 2015-2016 гг. Более того, дневная вола индекса подрастает в отличие от фьючерсов валют и ртс. Это по идее все тот же самый кейс за то, чтобы упразднить RTS в пользу MIX:))) Ибо Миксом должно быть торговать интереснее спекулянтам.

Московская биржа кстати вчера представила торговые данные за апрель. Что они показывают по торгам на срочном рынке?

• апрель 2016 = 10,6 трлн руб
• март 2017 = 8,7 трлн руб
• апрель 2017 = 6,6 трлн руб (-24% м/м, -38% г/г)

Возможно, конечно, падение оборотом связано с повышением тарифов в конце прошлого года. Но в большей степени я полагаю виновата падающая вола Si. Хотя интересно, что объем торгов валютой-спот вырос за тот же период на 9,5% (а срочка просела на 38%). Фондовый же рынок показал:

• апрель 2016 = 2,36 трлн руб
• март 2017 = 3,06 трлн руб
• апрель 2017 = 2,78 трлн руб (-11% м/м, +18% г/г)

В то же время, скальперы говорят, что сейчас самый прибыльный для них инструмент, это нефть. Давайте проверим что у нас там с диапазонами?

В целом, тоже падает вола в этом году. Правда, может "ударные дни" случаются чуть чаще.

Какие выводы?

• вола везде снижается
• вола остается нормальной на российском индексе акций, который почти никто не торгует в силу недоразвитости MIX

Все графики построены в терминале Tradingview 

UPD. Знающие люди подправили меня: сказали, что валютный рынок спот тоже к апрелю 2016 рухнул на 30%… А объем валютного рынка
вырос за счет свопов и форвардов.