Вопрос знатокам. Как нивелировать цену временного распада во фьючерсе?

История вопроса — есть рубли, хочу покупать доллар с плечом => покупать фьюч. Но в цене фьюча заложена временная составляющая которая тает каждый день. Кто-нибудь знает что как сделать чтобы её уменьшить?

Например
Купил сегодня человек фьюч si9.17 на 58660 с апокалиптичным ожиданием 90000.
Цена не сдвинулась с сегодняшней. То есть цена на момент экспирации в сентябре = текущий курс = 56900

Итого. 56900 - 58660 = -1760

на вложенных 4к.

Это при условии что курс не изменился.

Нашёл варианты с опционами. Их не предлагать. Можно ли что сделать только на фьючах?

Давайте вместе устраним ликбез если он здесь есть :-)

ФЬЮЧЕРСЫ временной распад

Жук Сергей

Санкт-Петербург

347

с 22 сентября 2011

22 Комментария

злой человек
02 мая 2017, 11:53
Лучше расскажи, как сделать вечный двигатель?
+2
Дмитрий Л
02 мая 2017, 12:00
Ну так вариант по мне только один, вы планируете, что такая цена будет допусти через год, но вы не хотите на самый дальний фьючь заливать всю сумму по сделке, берите как раз фьючи по месяцам и разбейте на них сумму, с порциями тут же и работает. Но где то я видел другой способ, а вот где уже не помню(((
0
TovaL
02 мая 2017, 12:02
Попробуйте найти брокера, который берет в качестве залога ETF. Берете FXMM, а затем под его залог фьюч. Если найдете брокера, напишите ответом кого нашли, самому интересно.
0
- Жук Сергей
  02 мая 2017, 12:11
  Mitac, Спасибо. Попробуем. Если получится — отпишусь
  0
- злой человек
  02 мая 2017, 12:19
  Mitac, невзлетит
  +1
qwerty
02 мая 2017, 12:02
Но в цене фьюча заложена временная составляющая которая тает каждый день.
Фьючерс без временной составляющей — это спот.
Во фьючерс специально закладывается время, без него Вы не получите плечо.

0
- Жук Сергей
  02 мая 2017, 12:06
  qwerty, да все верно
  Вопрос в том возможно ли как то уменьшить её. То есть получить фьюч синтетически с уменьшенной временной составлющей. Напечатал и понял, что наверно такого нет =))
  
  Я нашёл что можно синтетический фьюч получить на опционах, но мне этот вариант не подходит
  0
Алекс Бергманн
02 мая 2017, 12:16
да вроде и нет такого варианта. получается на фьючах гораздо выгоднее шортить чем на споте. если речь об акциях, а не валюте и с учетом быстрого перехода денег из секции в секцию можно лонговать на споте а шортить (если уж так тянет шортить) на фьюче. но это наверно только на дневках.
0
- Жук Сергей
  02 мая 2017, 12:22
  Алекс Бергманн, верно. к прибыли прибавляется как раз временная составляющая. Возможным выходом в данном случае получается ШОРТ того инструмента который имеет обратную корреляцию к целевому активу. В данном случае — шорт фьюча РТС думаю. Что думаете?
  0
  - yunsey
    02 мая 2017, 12:30
    Жук Сергей, при шорте ртс + лонге си вы получите двойной временной распад, только кроме двойного лонга доллара вы еще получите еще и шорт ммвб
    0
    - Жук Сергей
      02 мая 2017, 12:38
      yunsey, да, это верно, спасибо.
      а если просто шорт РТС,
      в нём же есть составляющая долларовая.
      Доллар если будет расти, фьюч РТС падать — если не будет бума роста акций.
      
      0
Andrew_Kl
02 мая 2017, 12:23
Это временная составляющая обусловлена процентными ставками по рублю и доллару. На них Вы не повлияете.
0
drow
02 мая 2017, 12:26
Лови движения, если ставишь на рост бакса, то покупай на откатах и продавай на росте , в течении дня. Иначе никак. Чем плохи опционы?
0
- Жук Сергей
  02 мая 2017, 12:33
  drow, единственным — Доступен МТ только. В нём нет опционов (
  0
yunsey
02 мая 2017, 12:26
Вопрос в стиле: Продается хлеб (плечо) в магазине по 30 рублей. Хотелось бы уменьшить цену. Нашел вариант переспать с продавщицей. Его не предлагать. Можно ли просто купить его за 5?
0
baron_samedi
02 мая 2017, 12:30
www.option.ru/glossary/articles/emulyatsiya-optsionov
недавно сам читал, посмотри…
опционы — ты платишь за право…
0
- Жук Сергей
  02 мая 2017, 12:34
  baron_samedi, Спасибо. Добавил в закладки
  0
  - baron_samedi
    02 мая 2017, 12:45
    Жук Сергей,
    там ответа может и нет на вопрос, но может это то, что Вы ищете, как -то систематизирует.
    0
Черный Живоглот
02 мая 2017, 12:50
вопрос идет из непонимания что деньги платные.
это чей то труд.
Получается что кто то поработал заработал денег и отказывается их тратить — ссуживает их. Но за отказ от потребления он требует компенсацию — %% ты.
Если теоретически найти человека который даст вам денег без процентов то — тогда идея выгорит.
0
Eduard Sh
02 мая 2017, 13:22
Как вариант 2/3 лонг ближний фьюч, 1/3 шорт дальний
0
- Жук Сергей
  02 мая 2017, 14:46
  Eduard Sh, что это даст? частично компенсирует составляющую отвлекая чуть больше денег. верн? сам тоже думал про такое
  0
Eduard Sh
02 мая 2017, 14:59
Уменьшит убыток от боковика, при росте будет прибыль
0

Читайте на SMART-LAB:

AUD/USD: быки пробуют раскачать ситуацию?

Австралийский доллар на недельном графике вернулся к пробитому горизонтальному уровню 0.6942, который практически совпадает с 50% уровнем Фибо последнего нисходящего движения (растянутого от...

Tickmill

23.03.2026

💡 Х5 по-прежнему в фокусе

🔹 Котировки компании «КЦ ИКС 5» в конце прошлого года показали сильное снижение на дивидендном гэпе, а после продолжили двигаться вниз. В результате от уровней выше 3000 они падали до 2400....

ВТБ Мои Инвестиции

18:09

👍 MaxPatrol SIEM и PT NAD обеспечивают киберзащиту Сибирской горно-металлургической компании

В прошлом году 15% хакерских атак по всему миру были направлены на промышленные предприятия. Их киберзащита должна быть на высоте, и у Positive Technologies есть решения, способные ее обеспечить....

Positive Technologies

16:30

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...