Максимально допустимая дневная просадка. Необходимость или излишество?

Рынок в последнее время заметно изменился. Причин на это предостаточно. Да и каждый трактует их по своему. Кто-то говорит, что всему виной, предстоящие выборы, западные инвесторы «бабосики» свои не хотят в нашу биржу вливать… переживают, бедные!!! Кто-то, по прежнему, пиняет на Кукла. Кто-то предполагает, что все из-за того, что год високосный, к тому ж еще конец света в декабре: все заняты строительством ковчегов:). Еще, слышала версию про новолуние или полнолуние, а может и магнитные бури… но как-то это все затянулось… Да ладно, не в этом суть.
Признаюсь честно, не та уже торговля. Надо как-то из этой ситуации выходить. Самое оптимальное решение – это ограничить максимально допустимую просадку в день. В компании, где я работаю, изначально существовала одна из распространенных систем риск-менеджмента, но сейчас мы работаем над ее модификацией. Вот и встал вопрос, как лучше оградить трейдеров (в том числе и себя) от излишних убытков. К тому же уровень у всех разный: есть и новички, есть и профи.
Вот несколько вариантов:
1 Вариант
Создать несколько групп трейдеров. У каждой группы своя просадка и определенные условия для перехода в следующую группу.

Основные трудности: Как определить критерии перехода в следующую группу? И какова должна быть просадка в каждой группе?
2 Вариант
В книге «Один хороший трейд» описывается метод определения той самой дозволенной просадки. Причем все очень просто: половина среднего дневного заработка за день. Статистика была, поэтому вычислить нетрудно. И вот что получилось:
Трейдер 1: За 10 торговых сессий заработал Х руб. За это время было 3 убыточные торговые сессии.
Трейдер 2: За этот же период заработал У руб. Все дни закрыл в +.Причем У>Х.
При этом дневная просадка у Трейдера2 оказалась меньше, чем у Трейдера 1.

На форуме здесь трейдеры разного уровня, вот и хочется услышать, как кто ограничивает свои риски? Кто сколько может позволить себе слить за 1 торговую сессию?

риск менеджмент

Webgirl

Краснодар

с 9 февраля 2012

20 Комментариев

Chas
10 февраля 2012, 22:46
+, спасибо за пост. недавно проводил опрос здесь. в нем участвовало 70 человек. больше 30% не имеют дневного стопа.
вот все результаты: smart-lab.ru/blog/39216.php
0
- Webgirl
  10 февраля 2012, 22:57
  ChasX, Спасибо за ссылку.
  0
  - Chas
    10 февраля 2012, 23:02
    Webgirl, да не за что. спасибо всем тем кто поучавствовал в опросе. хотел сделать пост по итогам опроса, да руки не дошли… реально очень важная тема. может спасти депо, когда рынка не чуешь…
    0
- Сергей Воронцов (sergey-110)
  10 февраля 2012, 23:12
  ChasX, е помню тот опрс
  отвечу так — я хочу использовать стоп по убытку за сессию
  если набрал ту самую сумму убытка — приучаю себя закрывать все позиции
  
  — пока приучаю
  +1
  - Chas
    10 февраля 2012, 23:18
    sergey-110, аналогично. у меня сейчас эту функцию выполняет привод. пару раз он крыл все позы и это бесило. но когда после закрытия лезешь руками бывает только хуже… так что тренируем силу воли.
    0
  - Webgirl
    10 февраля 2012, 23:19
    sergey-110, по какому принцыпу Вы определяете «ту самую сумму убытка»?
    0
    - Сергей Воронцов (sergey-110)
      10 февраля 2012, 23:41
      Webgirl, пока толком не определился
      была меньшая сумма на депозите — я брал 8% как максимальную просадку
      счас денег довнес
      и сазу первой же сделкой — превысел убыток тот — по сумме
      
      теперь та сумма для меня и есть максимальная просадка
      в процентах получается 5%
      0
MikeVD
10 февраля 2012, 22:54
А зачем изобретать велосипед? Есть стоп-лоссы: дневные, месячные:) Вылетел на стоп, куришь бамбук:)
0
- Webgirl
  10 февраля 2012, 23:08
  MikeVD, для ребят в нашей компании я являюсь злостным стоп-лоссом))) Ни один из трейдеров не хочет закрывать день в минусе. Большенство передерживают убыточные позы. Мало кто из них знает свой стоп (когда нужно прекратить торговлю на текущий день). В идеале нужна такая просадка, чтобы отторговав одну сессию в минус, на второй он смог его не только отбить, но и заработать больше.
  0
  - madmax
    10 февраля 2012, 23:14
    Webgirl, Стопы-зло! )))))
    -1
    - Webgirl
      10 февраля 2012, 23:17
      madmax, а просаживать полдепо за торговую сессию нормально? Тильт еще никто не отменял…
      0
      - madmax
        10 февраля 2012, 23:34
        Webgirl, :))) Пол дэпо-это круто! Я такого ещё не проделывал! )))))
        0
  - Сергей Воронцов (sergey-110)
    11 февраля 2012, 01:41
    Webgirl, самое тяжелое — это именно -курить когда вылетел нафиг по стопам
    а еще тяжелее когда таки рынок пошел в ту сторону что час назад ты тсоял
    я пока психологически к этому не гоов
    поэтому и пытаюсь подлючить робота — что бы он не пускал меня к терминалу вообще после просадки
    0
ml
10 февраля 2012, 23:00
Я торгую раз или два раза в месяц или иногда и на неделе. Это бывает когда мой ТА и ФА идут на одном уровне. Иногда я торгую под очень большую СОБЫТИЙННОСТЬ. Всегда снимаю профит. Торговать каждый день я не могу т.к. у меня есть основная работа.
0
- madmax
  10 февраля 2012, 23:15
  ml, Доброго вечера! Похоже всё идёт по плану?! ))
  0
  - ml
    10 февраля 2012, 23:19
    madmax, Привет. Да конечно. В пнд. попробую войти в позу по ОЙРО как раз под СОБЫТИЙННОСТЬ пигсов и греков плюс моя стратегия и ТА.
    0
XaMeJIeoH
11 февраля 2012, 00:45
Ограничение на день со стороны брокера исходя из трёх стандартных стоп-лоссов.
0
jtrade
11 февраля 2012, 01:51
Максимально допустимая дневная просадка, это вещь!!!
+1
Spekyl
11 февраля 2012, 02:26
Эта цифра, в идеале, вообще не должна достигаться. А это возможно только в одном случае — если трейдеры будут отдрессированы крыть убыточные позиции, на уровне рефлекса. Половина от дневной прибыли на мой взгляд — многовато, достаточно и трети. Если в день зарабатываешь 20К — не имеет смысл продолжать, если влетел на 7. Потому как хорошие дни — сразу хорошие, а где -7 — там гаранированно и -10, чуть попозже. А $100 — тоже деньги, чтобы просто так ими разбрасываться.
0
- Webgirl
  11 февраля 2012, 14:26
  Spekyl, при желании любая цифра может быть достигнута…
  Просадка должна ограничить убытки трейдеров, тем самым сохранив его депо. И не должна быть слишком маленькой, чтобы не отрубать трейдера при первой сделке.
  0