Нормальная ли эквити для стратегии?

Здравствуйте. Вы бы стали торговать стратегию с подобной эквити?

эквити

Трейдер Вася

Вышний Волочёк

246

с 17 марта 2017

53 Комментария

baron_samedi
24 апреля 2017, 16:13
аналогичную торгую, лучше не получается…
0
ves2010
24 апреля 2017, 16:32
нет конечно… в чем была проблема протестить от 1.1.2008?
+затяжные боковики...
шорт пилит в боковике аж с 2014г
0
- Трейдер Вася
  24 апреля 2017, 18:21
  ves2010, с 2008 года она выглядит так. Как вам?
  
  0
  - ves2010
    24 апреля 2017, 19:12
    kvazar, че то она ниразу не совпадает с рис1
    3 боковика по 1.5-2 года детектед ну и слив в 2008
    это ри?? обычной скользящей средней он лучше торгуется в разы
    
    вот тебе картинка фьюч ртс бот на 1ой сма
    
    +1
    - Трейдер Вася
      24 апреля 2017, 19:49
      ves2010, это я накасячил, не те данные и не тот таймфрейм. вот на ртс с 2008, у вас выходит красивей на одной ма, нужно и мне так попробовать сделать.
      
      0
      - ves2010
        24 апреля 2017, 21:41
        kvazar, у тя в конце 2011 слив… и боковик в 2 года
        зы на 1ом лоте тестить нельзя… надо тестить на постоянной сумме= 1 мио
        0
    - mike14
      24 апреля 2017, 19:51
      ves2010, система наверно разворотная, есть какой-нибудь хитрый фильтр. На каком ТФ сделано? Сколько сделок (входов) в среднем в год? По долгу сидит в просадке (около года вроде) но просадка небольшая. Если сделок много то что с проскальзыванием?
      0
      - ves2010
        24 апреля 2017, 21:38
        mike14, берешь и тестишь на 15ти минутках… там же на картинке прям подписан таймфрейм… только надо заперить торговлю на открытии дня чтоб в 1ую свечу не торговал
        0
        mike14
        25 апреля 2017, 00:07
        ves2010, да хрен с ней с первой свечой это что супер фенька Я спрашивал сколько входов в год и что с проскальзыванием?
        0
        ves2010
        25 апреля 2017, 07:42
        mike14, берешь и тестишь… дольше пишешь…
        0
        mike14
        25 апреля 2017, 11:47
        ves2010, очень огорчаюсь когда лезу в инет по какому-нибудь вопросу и место ответа вижу «да тут все просто» «да я сделал за 2 минуты». Чтобы что-то изговнять ума не надо можно налепить за 2 мин, но что-бы хорошо сделать по уму обычно приходится дня 2 сидеть в инете разбираться а потом хочется выложить нормальную инструкцию экрана на 2 -3, что-бы людям польза была, но обычно так руки и не доходят.
        Что тестить то?? Вход по наклону мувинга и переворот по обратному наклону? и без первой свечи? А стоп какой? постоянный? Там вола в 13 и в 15 году в разы отличается. Без стопа все равно в торговлю не поставишь Разве что как одну из 20ти и все с очень малой корреляцией что не реально. Просто средняя — это подгонка на соседних периодах результат будет сильно хуже и все это выбросить. Есть фильтр но не хочешь говорить так и скажи чего стеснятся а то все просто все просто. Данные какие склееный фьюч или с гепами на экспирации — не критично но значение имеет и самое главное в рынок на коце свечи (проскальзывание?) или какой-то хитрый лимитник? И много еще чего (без 2х часовой свечи? Что в 18:45? Я например в 15 году тестил и торговал такую вещь: лимитник по концу свечи на покупку -20пипсов (делал на si) от закрытия свечи на покупку +20 от закрытия на продажу. Если мин (макс)след свечи выше (ниже) то неудача. Если неудача то сигнал пропускаем, чтоб не бегать за рынком и работало.
        0
        ves2010
        25 апреля 2017, 16:12
        mike14, просто пересечение цены закрытия со скользящей средней… таймфрейм 15 мин…
        сразу видно опыт торговли 20 лет а ниразу скользящие средние не видел и не тестил...
        короче гоу на курсы… тебе дороже… вдвое… за упертость
        +1
        mike14
        25 апреля 2017, 18:42
        ves2010, поучи батьку детей делать :)))
        0
  - kvazar
    25 апреля 2017, 23:01
    kvazar, не знал, что на СЛ можно регистрироваться под занятым ником, занятно) Тимофей Мартынов, а ты приколист
    0
    - Трейдер Вася
      26 апреля 2017, 10:12
      kvazar, да, прикольно вышло. но я не Тимовей, я Миша. А вы почему назвались коллапсирующей черной дырой?
      0
      - kvazar
        26 апреля 2017, 21:22
        kvazar, Тимофей допустил такое дело — использование одного и того же ника. Это самый мощный энергетически объект во вселенной, как то так.
        0
        Трейдер Вася
        27 апреля 2017, 10:34
        kvazar, нее, мощнее галактика, или скопления галактик
        0
ves2010
24 апреля 2017, 16:42
а кстати… сбербанк… обычная 1на скользящая средняя

+1
- Friendly Deep Space
  24 апреля 2017, 18:18
  ves2010, Неужели только одна средняя?))
  -1
  - ves2010
    24 апреля 2017, 19:13
    qlewer, а ты проверь… трудно что ли? непойму...
    +1
    - Friendly Deep Space
      24 апреля 2017, 20:57
      ves2010, Спасибо, благодаря вам полез в ТС-лаб и родилась другая хорошая система!)
      +1
- mike14
  24 апреля 2017, 20:02
  ves2010, эта на вид вообще хороша
  0
Replikant_mih
24 апреля 2017, 16:50
Ну, надо ещё на цифры отчёта посмотреть, ну и второй фактор — конкуренция систем, если за спиной стоит 10 с в два раза лучшими графиками — не стоит, если это единственная плюсовая — почему нет. Ну и конечно важно понимать, как добыт такой график, другими словами, будет ли график в будущем выглядеть хотя бы так же))
0
- Трейдер Вася
  24 апреля 2017, 17:19
  Replikant_mih, вот и думаю, насколько в дальнейшем оно будет идти также. Может вы посоветуете как лучше просчитывать?
  0
  - Replikant_mih
    24 апреля 2017, 17:22
    kvazar, Ну, вам нужно иметь методику определения того, являются ли красивые цифры результатом закономерности или случайности и подгонки под кривую. Это если теоретически и кратко)). Ну и плюсом нужно для себя определить, что есть красивые цифры.
    0
    - Трейдер Вася
      24 апреля 2017, 17:27
      Replikant_mih, На практике это трендовая система. Красиво работает когда тренд, сливает сильно когда его нет. Вот и думаю на сколько оно будет выгодно в будущем…
      0
      - Replikant_mih
        24 апреля 2017, 17:32
        kvazar, Ну, как можно добиться устойчивой системы — это 1. Её изначально такой делать)) — тут я не хочу светить граали)). 2. Оценивать робастность системы через WFO, смотреть изменение результатов при миграции на другие инструменты, тайм-фреймы, рынки и т.д.
        +1
        Трейдер Вася
        24 апреля 2017, 17:53
        Replikant_mih, не подскажите, где можно почитать про построение устойчивых систем и их особенности?
        0
        Replikant_mih
        24 апреля 2017, 18:18
        kvazar, мне б кто подсказал)). Ну у Кургузкина про это в его книге должно быть, правда я не до конца дочитал, но что-то там точно есть.
        0
        Трейдер Вася
        24 апреля 2017, 18:53
        Replikant_mih, а у вас есть в электронном варианте "Биржевая торговля. Игра по собственным правилам"?
        0
        Replikant_mih
        24 апреля 2017, 20:33
        kvazar, Не уверен), посмотрю если не забуду, если забуду — можете в личку маякнуть)
        0
        ves2010
        24 апреля 2017, 21:55
        Replikant_mih, устойчивость проверяется элементарно...
        лень писать… меняешь лонг с шортом местами и запускаешь оптимизатор… если получится хороший вариант — выкидываешь бота
        0
        Replikant_mih
        24 апреля 2017, 22:14
        ves2010, эмм, так себе метод по-моему))
        0
        ves2010
        25 апреля 2017, 07:44
        Replikant_mih, что это за бот который может торговать одну и ту же бумагу и тренд и контртренд??
        0
        Replikant_mih
        25 апреля 2017, 08:23
        ves2010, Если много параметров в стратегии, то она высоковероятно при замене лонг на шорт даст хотя бы один вариант, при котором она будет зарабатывать, и, возможно, весьма не плохо)). И на мой взгляд это говорит о плохом подходе к оптимизации, а не о плохой стратегии.
        0
        mike14
        25 апреля 2017, 12:41
        Replikant_mih, как раз все правильно — если много параметров можно сразу выбрасывать не тестируя. Много параметров — мало степеней свободы а это значит подгон под данные. Т.е надо выбрать рабочий набор значений парамов и если на соседних значениях каждого парама система показывает тоже неплохой результат то все нормально. Когда много парамов такого обычно не добъешься
        +1
        Replikant_mih
        25 апреля 2017, 12:46
        mike14, >>«Много параметров — мало степеней свободы а это значит подгон под данные.»
        
        Ну если подгонять — конечно будет подгон)). Столько народу из-за того, что не умеет работать с большим кол-вом параметров, не умеют грамотно оптимизировать стратегию — боятся этих самых стратегий с большим кол-вом параметров.
        0
        mike14
        25 апреля 2017, 13:24
        Replikant_mih, у меня есть страничка в инете я ее сделал в 2003 году. Там одна из моих первых систем на которой я деньги заработал. Так вот у нее много параметров, но тогда наши бумаги почти все были трендовые. Та система через год превысила допустимую заложенную в нее просадку. С тех пор делаю только 2-3 или 3-4 парама. Если получается много можно выбрать 2-3-4 основных а остальные принять константы и если все получается осторожно покрутить и остальные. Интересно а как Вы «умеете работать с большим кол-вом параметров»?
        0
        Replikant_mih
        25 апреля 2017, 13:36
        mike14, ну, мой подход к оптимизации на стадии активной эволюции, так что чёткую схему не опишу, но вот ограниченность стремления уменьшать кол-во параметров меня немного напрягает как идея. Много параметров, запустить с ними мегаоптимизацию, отсортировать, выбрать самый профитный — да, это путь в никуда, вернее в куда-то, но там никому не понравится).
        А вот взять толпу параметров. Посмотреть каждый из них на корреляцию (речь не о классической корреляции, а более глобально — о наличии закономерной связи) с результатом, не коррелирующие как-то законстантить. Но в итоге всё равно можно оставить не 1-3 параметра, а больше. Дальше можно активно гонять это дело, набрав кучу прогонов. Дальше можно выявлять закономерности — как параметры влияют на результаты, как параметры взаимодействуют друг с другом в плане влияние на результаты, уже после такого анализа можно выбирать диапазоны значений параметров и конкретные значения в рамках диапазонов для торговли. Как-то так.
        0
        mike14
        25 апреля 2017, 14:21
        Replikant_mih, размыто невнятно не пригодно для практической торговли. Мой опыт показывает что работают только простые не редко карявые на вид вещи. Вот пример. В какой то момент я перешел с простых средних на треугольные (дважды сглаженные) Простая средняя — дурная она дважды реагирует на один длинный бар или гэп, а треугольная это хайтэк хоть и чуть запаздывает больше но это даже полезно. Страшно то что она так облизывает даже большой объем данных что дает лучшие результаты а на соседних периодах эквити совсем другая более нервная или затем при небольшой смене характера рынка резко уходит в просадку. А дурная простая средняя если работает то более стабильно. По тем же причинам не прижилась у меня и JMA.
        0
        Replikant_mih
        25 апреля 2017, 15:56
        mike14, >>«размыто невнятно не пригодно для практической торговли.»
        Я так-то даже и не пытался спускаться с общих абстрактных формулировок на конкретный уровень с высокой детализацией)).
        Не: работают простые вещи, а: у конкретно у вас работают простые вещи, впрочем и у многих других — аналогично, причины я выше уже писал.
        По поводу примера со средними — это не опровергает мои аргументы. Я вообще не люблю индикаторы). Если говорить о навороченных средних с несколькими параметрами — это только доп. сложности, непонятен физический смысл параметров, сложно с ними работать.
        0
        mike14
        25 апреля 2017, 18:45
        Replikant_mih, вот смотрите коллега меня поддреживает
        0
        Replikant_mih
        25 апреля 2017, 18:48
        mike14, Куда смотреть-то?)
        
        0
        ves2010
        25 апреля 2017, 16:09
        mike14, вот вот… максимум 2 параметра… либо 3 но один жестко фиксирован… чтоб можно было посмотреть плоскость оптимизыции визуально
        +1
        mike14
        25 апреля 2017, 12:54
        ves2010, че то на вскидку хрень какая то… :)))
        0
ves2010
24 апреля 2017, 21:47
вообщем учу торговать по 1ой sma 500к руб
по 2ум sma 1000к руб
по трем sma 1500к руб

+2
- Replikant_mih
  25 апреля 2017, 08:24
  ves2010, Я сейчас инвестирую в своё обучение. Готов взять оптом обучение торговле по 50-ти SMA.
  0
  - ves2010
    25 апреля 2017, 18:10
    Replikant_mih, хорошо… скидка до 30ти сма…= 15мио...
    но там реально грааль… сам так торгую… да да без шуток… торгую скользящие средние… очень доволен… только сма… + немного простейшей логики
    0
    - Replikant_mih
      25 апреля 2017, 18:35
      ves2010, оо, так ты гуру скользящих средних, тогда у меня серьёзный вопрос: как-то можно синтезировать синтетический
      инструмент, повторяющий динамику скользящей средней другого инструмента?
      0
- mike14
  25 апреля 2017, 12:44
  ves2010, так трейдеры в околорынок и уходят, может лучше в своей торговле что-то подправить.
  0
  - ves2010
    25 апреля 2017, 16:07
    mike14, ко мне уже 15 человек записались на курсы по торговле на 3ех сма… я конечно им скидку сделал… оплатят как за 2… так что завидуй молча
    0
kvazar
25 апреля 2017, 23:06
Ответственно заявляю, что на СЛ можно регистрироваться под одним и тем же ником. Занятные правила, Тимофей. На всякий случай, пост не мой)
0